Сравнение HAL с CSL
HAL (Halliburton Company) and CSL (Carlisle Companies Incorporated) are both stocks. HAL operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while CSL operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, HAL returned 1.02%/yr vs 14.38%/yr for CSL. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HAL и CSL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HAL показывает доходность 44.62%, что значительно выше, чем у CSL с доходностью 6.34%. За последние 10 лет акции HAL уступали акциям CSL по среднегодовой доходности: 1.02% против 14.38% соответственно.
HAL
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- 2.11%
- С начала года
- 44.62%
- 6 месяцев
- 45.55%
- 1 год
- 101.95%
- 3 года*
- 10.25%
- 5 лет*
- 12.92%
- 10 лет*
- 1.02%
CSL
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- 6.34%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- -9.43%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 13.85%
- 10 лет*
- 14.38%
Сравнение доходности по годам HAL и CSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAL Halliburton Company | 44.62% | 7.02% | -23.19% | -6.47% | 74.45% | 21.99% | -21.23% | -4.90% | -44.63% | -8.18% |
CSL Carlisle Companies Incorporated | 6.34% | -12.26% | 19.14% | 34.26% | -4.08% | 60.64% | -1.96% | 63.10% | -10.31% | 4.51% |
Correlation
The correlation between HAL and CSL is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г. | 0.27 |
The correlation between HAL and CSL shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.32 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HAL:
$33.98B
CSL:
$13.90B
HAL:
$1.82
CSL:
$17.08
HAL:
22.29
CSL:
19.79
HAL:
3.56
CSL:
0.52
HAL:
1.55
CSL:
2.88
HAL:
3.14
CSL:
8.41
HAL:
$22.17B
CSL:
$4.98B
HAL:
$3.40B
CSL:
$1.41B
HAL:
$3.83B
CSL:
$1.17B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAL vs. CSL — Ранг доходности на риск
HAL
CSL
Сравнение HAL c CSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Halliburton Company (HAL) и Carlisle Companies Incorporated (CSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAL | CSL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.98 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.82 | -0.30 | +8.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.24 | -0.50 | +20.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAL | CSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.78 | -0.27 | +3.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.45 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.49 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.52 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок HAL и CSL
Максимальная просадка HAL за все время составила -92.99%, что больше максимальной просадки CSL в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAL и CSL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HAL | CSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.99% | -64.56% | -28.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.10% | -31.67% | +18.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.01% | -37.72% | -16.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.01% | -37.72% | -16.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.45% | -38.68% | -52.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.36% | -28.29% | -3.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.13% | -12.31% | -26.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.06% | 18.73% | -13.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAL и CSL
Halliburton Company (HAL) имеет более высокую волатильность в 10.08% по сравнению с Carlisle Companies Incorporated (CSL) с волатильностью 7.83%. Это указывает на то, что HAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HAL | CSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.08% | 7.83% | +2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.20% | 24.01% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.99% | 35.57% | +1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.19% | 30.64% | +9.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.98% | 29.60% | +16.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAL и CSL
Дивидендная доходность HAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности CSL в 1.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSL Carlisle Companies Incorporated | 1.30% | 1.31% | 1.00% | 1.02% | 1.09% | 0.86% | 1.31% | 1.11% | 1.53% | 1.27% | 1.18% | 1.24% |
HAL Halliburton Company | 1.68% | 2.41% | 2.50% | 1.77% | 1.22% | 0.79% | 1.67% | 2.94% | 2.71% | 1.47% | 1.33% | 2.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HAL и CSL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Halliburton Company и Carlisle Companies Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HAL и CSL
HAL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halliburton Company сообщила о валовой прибыли в 790.00M при выручке в 5.40B, что соответствует валовой рентабельности в 14.6%.
CSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.05B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HAL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halliburton Company сообщила об операционной прибыли в 679.00M при выручке в 5.40B, что соответствует операционной рентабельности 12.6%.
CSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила об операционной прибыли в 180.30M при выручке в 1.05B, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
HAL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halliburton Company сообщила о чистой прибыли в 461.00M при выручке в 5.40B, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
CSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о чистой прибыли в 127.70M при выручке в 1.05B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
HAL and CSL have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HAL has higher volatility (10.08%) compared to CSL (7.83%). In terms of maximum drawdown, HAL dropped -92.99% vs CSL's -64.56%.
HAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HAL и CSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор