Сравнение HAL с ALGN
HAL (Halliburton Company) and ALGN (Align Technology, Inc.) are both stocks. HAL operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while ALGN operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 10 years, HAL returned 1.02%/yr vs 8.12%/yr for ALGN. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HAL и ALGN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HAL показывает доходность 44.62%, что значительно выше, чем у ALGN с доходностью 10.18%. За последние 10 лет акции HAL уступали акциям ALGN по среднегодовой доходности: 1.02% против 8.12% соответственно.
HAL
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- 2.11%
- С начала года
- 44.62%
- 6 месяцев
- 45.55%
- 1 год
- 101.95%
- 3 года*
- 10.25%
- 5 лет*
- 12.92%
- 10 лет*
- 1.02%
ALGN
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 9.11%
- 1 год
- -4.74%
- 3 года*
- -17.32%
- 5 лет*
- -21.72%
- 10 лет*
- 8.12%
Сравнение доходности по годам HAL и ALGN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAL Halliburton Company | 44.62% | 7.02% | -23.19% | -6.47% | 74.45% | 21.99% | -21.23% | -4.90% | -44.63% | -8.18% |
ALGN Align Technology, Inc. | 10.18% | -25.11% | -23.90% | 29.92% | -67.91% | 22.98% | 91.51% | 33.24% | -5.74% | 131.13% |
Correlation
The correlation between HAL and ALGN is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2001 г. | 0.25 |
The correlation between HAL and ALGN shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.25 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HAL:
$33.98B
ALGN:
$12.32B
HAL:
$1.82
ALGN:
$5.96
HAL:
22.29
ALGN:
28.85
HAL:
1.55
ALGN:
3.03
HAL:
3.14
ALGN:
2.97
HAL:
$22.17B
ALGN:
$4.10B
HAL:
$3.40B
ALGN:
$2.77B
HAL:
$3.83B
ALGN:
$776.15M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAL vs. ALGN — Ранг доходности на риск
HAL
ALGN
Сравнение HAL c ALGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Halliburton Company (HAL) и Align Technology, Inc. (ALGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAL | ALGN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.05 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.82 | -0.12 | +7.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.24 | -0.20 | +20.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAL | ALGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.78 | -0.09 | +2.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | -0.44 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.17 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.16 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок HAL и ALGN
Максимальная просадка HAL за все время составила -92.99%, примерно равная максимальной просадке ALGN в -92.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAL и ALGN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HAL | ALGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.99% | -92.30% | -0.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.10% | -39.73% | +26.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.01% | -67.59% | +13.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.01% | -82.89% | +28.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.45% | -82.89% | -8.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.36% | -76.43% | +45.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.13% | -37.65% | -1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.06% | 23.90% | -18.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAL и ALGN
Текущая волатильность для Halliburton Company (HAL) составляет 10.08%, в то время как у Align Technology, Inc. (ALGN) волатильность равна 11.85%. Это указывает на то, что HAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HAL | ALGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.08% | 11.85% | -1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.20% | 28.46% | -4.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.99% | 52.81% | -15.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.19% | 49.56% | -9.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.98% | 49.06% | -3.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAL и ALGN
Дивидендная доходность HAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, тогда как ALGN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGN Align Technology, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HAL Halliburton Company | 1.68% | 2.41% | 2.50% | 1.77% | 1.22% | 0.79% | 1.67% | 2.94% | 2.71% | 1.47% | 1.33% | 2.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HAL и ALGN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Halliburton Company и Align Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HAL и ALGN
HAL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halliburton Company сообщила о валовой прибыли в 790.00M при выручке в 5.40B, что соответствует валовой рентабельности в 14.6%.
ALGN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 736.59M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 70.8%.
HAL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halliburton Company сообщила об операционной прибыли в 679.00M при выручке в 5.40B, что соответствует операционной рентабельности 12.6%.
ALGN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.96M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.
HAL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halliburton Company сообщила о чистой прибыли в 461.00M при выручке в 5.40B, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
ALGN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 112.77M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
HAL and ALGN have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALGN has higher volatility (11.85%) compared to HAL (10.08%). In terms of maximum drawdown, HAL dropped -92.99% vs ALGN's -92.30%.
HAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HAL и ALGN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор