Сравнение HAG.DE с BA.L
HAG.DE (Hensoldt Ag) and BA.L (BAE Systems plc) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, HAG.DE returned 42.78%/yr vs 32.93%/yr for BA.L. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HAG.DE и BA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HAG.DE торгуется в EUR, в то время как BA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HAG.DE показывает доходность 8.05%, что значительно ниже, чем у BA.L с доходностью 16.10%.
HAG.DE
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 8.02%
- С начала года
- 8.05%
- 6 месяцев
- 13.38%
- 1 год
- -19.97%
- 3 года*
- 40.24%
- 5 лет*
- 42.78%
- 10 лет*
- —
BA.L
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 16.10%
- 6 месяцев
- 17.76%
- 1 год
- 0.19%
- 3 года*
- 29.79%
- 5 лет*
- 32.93%
- 10 лет*
- 17.92%
Сравнение доходности по годам HAG.DE и BA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAG.DE Hensoldt Ag | 8.05% | 113.99% | 42.86% | 11.45% | 78.46% | -9.37% | 23.45% |
BA.L BAE Systems plc | 16.10% | 44.19% | 10.99% | 36.13% | 52.62% | 25.22% | 4.33% |
Correlation
The correlation between HAG.DE and BA.L is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.48 |
Over the past year, HAG.DE and BA.L have become more correlated (0.73) than their long-term average of 0.48, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAG.DE vs. BA.L — Ранг доходности на риск
HAG.DE
BA.L
Сравнение HAG.DE c BA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hensoldt Ag (HAG.DE) и BAE Systems plc (BA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAG.DE | BA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.03 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 0.01 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 0.02 | -0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAG.DE | BA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | 0.01 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 1.24 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.41 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок HAG.DE и BA.L
Максимальная просадка HAG.DE за все время составила -41.83%, что меньше максимальной просадки BA.L в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAG.DE и BA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HAG.DE | BA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.83% | -55.18% | +13.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.83% | -21.87% | -19.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.83% | -21.87% | -19.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.83% | -21.87% | -19.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.31% | -15.53% | -14.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.74% | -17.79% | +1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.54% | 10.05% | +14.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAG.DE и BA.L
Hensoldt Ag (HAG.DE) имеет более высокую волатильность в 18.90% по сравнению с BAE Systems plc (BA.L) с волатильностью 9.00%. Это указывает на то, что HAG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HAG.DE | BA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.90% | 9.00% | +9.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.31% | 24.10% | +14.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.42% | 30.39% | +23.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.98% | 26.51% | +24.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.47% | 26.30% | +23.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAG.DE и BA.L
Дивидендная доходность HAG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности BA.L в 1.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA.L BAE Systems plc | 1.86% | 1.99% | 2.69% | 2.53% | 2.99% | 4.40% | 4.75% | 4.00% | 4.79% | 3.75% | 3.57% | 4.14% |
HAG.DE Hensoldt Ag | 0.70% | 0.68% | 1.16% | 1.23% | 1.13% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HAG.DE и BA.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hensoldt Ag и BAE Systems plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HAG.DE and BA.L have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HAG.DE и BA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор