Сравнение HACBY с WLFC
HACBY (Hachijuni Bank Ltd ADR) and WLFC (Willis Lease Finance Corporation) are both stocks. HACBY operates in Banks - Regional (Financial Services), while WLFC operates in Rental & Leasing Services (Industrials). Over the past 10 years, HACBY returned -3.82%/yr vs 22.76%/yr for WLFC. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HACBY и WLFC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HACBY показывает доходность 23.35%, что значительно ниже, чем у WLFC с доходностью 37.38%. За последние 10 лет акции HACBY уступали акциям WLFC по среднегодовой доходности: -3.82% против 22.76% соответственно.
HACBY
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 23.35%
- 6 месяцев
- 23.35%
- 1 год
- 62.77%
- 3 года*
- -12.69%
- 5 лет*
- -4.31%
- 10 лет*
- -3.82%
WLFC
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -16.50%
- С начала года
- 37.38%
- 6 месяцев
- 46.82%
- 1 год
- 28.68%
- 3 года*
- 66.89%
- 5 лет*
- 33.36%
- 10 лет*
- 22.76%
Сравнение доходности по годам HACBY и WLFC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HACBY Hachijuni Bank Ltd ADR | 23.35% | 91.80% | -77.26% | 32.97% | 24.57% | -3.28% | -22.69% | 7.06% | -29.46% | -0.06% |
WLFC Willis Lease Finance Corporation | 37.38% | -34.14% | 332.92% | -17.17% | 56.73% | 23.60% | -48.29% | 70.26% | 38.57% | -2.38% |
Correlation
The correlation between HACBY and WLFC is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.05 |
The correlation between HACBY and WLFC shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HACBY:
$6.19B
WLFC:
$1.35B
HACBY:
$283.66
WLFC:
$17.02
HACBY:
0.10
WLFC:
10.91
HACBY:
0.00
WLFC:
0.00
HACBY:
0.02
WLFC:
1.74
HACBY:
0.01
WLFC:
1.94
HACBY:
$299.73B
WLFC:
$757.62M
HACBY:
$244.80B
WLFC:
$405.87M
HACBY:
$80.85B
WLFC:
$416.98M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HACBY vs. WLFC — Ранг доходности на риск
HACBY
WLFC
Сравнение HACBY c WLFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hachijuni Bank Ltd ADR (HACBY) и Willis Lease Finance Corporation (WLFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HACBY | WLFC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.14 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 0.90 | +2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.76 | 1.84 | +7.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HACBY | WLFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.62 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.78 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.45 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.20 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок HACBY и WLFC
Максимальная просадка HACBY за все время составила -85.63%, примерно равная максимальной просадке WLFC в -88.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACBY и WLFC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HACBY | WLFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.63% | -88.12% | +2.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.26% | -31.84% | +11.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.52% | -49.88% | -35.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.52% | -49.88% | -35.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.63% | -79.76% | -5.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.26% | -22.15% | -39.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.01% | -42.36% | +1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.45% | 15.64% | -9.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности HACBY и WLFC
Текущая волатильность для Hachijuni Bank Ltd ADR (HACBY) составляет 0.67%, в то время как у Willis Lease Finance Corporation (WLFC) волатильность равна 15.04%. Это указывает на то, что HACBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WLFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HACBY | WLFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 15.04% | -14.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.06% | 36.70% | -17.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.09% | 46.65% | +18.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.39% | 42.75% | +21.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.71% | 50.94% | +1.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HACBY и WLFC
Дивидендная доходность HACBY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности WLFC в 0.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HACBY Hachijuni Bank Ltd ADR | 0.94% | 2.95% | 7.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.26% | 2.44% |
WLFC Willis Lease Finance Corporation | 0.78% | 0.85% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HACBY и WLFC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hachijuni Bank Ltd ADR и Willis Lease Finance Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HACBY и WLFC
HACBY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hachijuni Bank Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 83.20B при выручке в 97.90B, что соответствует валовой рентабельности в 85.0%.
WLFC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Willis Lease Finance Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 194.35M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HACBY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hachijuni Bank Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 12.70B при выручке в 97.90B, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.
WLFC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Willis Lease Finance Corporation сообщила об операционной прибыли в 33.79M при выручке в 194.35M, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.
HACBY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hachijuni Bank Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 17.17B при выручке в 97.90B, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
WLFC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Willis Lease Finance Corporation сообщила о чистой прибыли в 23.66M при выручке в 194.35M, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
Часто задаваемые вопросы
HACBY and WLFC have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WLFC has higher volatility (15.04%) compared to HACBY (0.67%). In terms of maximum drawdown, HACBY dropped -85.63% vs WLFC's -88.12%.
HACBY currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HACBY и WLFC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор