Сравнение HACBY с BYRN
HACBY (Hachijuni Bank Ltd ADR) and BYRN (Byrna Technologies Inc.) are both stocks. HACBY operates in Banks - Regional (Financial Services), while BYRN operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, HACBY returned -3.82%/yr vs 9.80%/yr for BYRN. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности HACBY и BYRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HACBY показывает доходность 23.35%, что значительно выше, чем у BYRN с доходностью -63.61%. За последние 10 лет акции HACBY уступали акциям BYRN по среднегодовой доходности: -3.82% против 9.80% соответственно.
HACBY
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 23.35%
- 6 месяцев
- 23.35%
- 1 год
- 62.77%
- 3 года*
- -12.69%
- 5 лет*
- -4.31%
- 10 лет*
- -3.82%
BYRN
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- 14.63%
- С начала года
- -63.61%
- 6 месяцев
- -67.83%
- 1 год
- -80.51%
- 3 года*
- 6.28%
- 5 лет*
- -23.91%
- 10 лет*
- 9.80%
Сравнение доходности по годам HACBY и BYRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HACBY Hachijuni Bank Ltd ADR | 23.35% | 91.80% | -77.26% | 32.97% | 24.57% | -3.28% | -22.69% | 7.06% | -29.46% | -0.06% |
BYRN Byrna Technologies Inc. | -63.61% | -41.72% | 350.86% | -18.49% | -41.27% | -7.93% | 663.16% | 26.67% | 7.14% | -30.00% |
Correlation
The correlation between HACBY and BYRN is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | -0.01 |
Фундаментальные показатели
HACBY:
$6.19B
BYRN:
$145.60M
HACBY:
$283.66
BYRN:
$0.37
HACBY:
0.10
BYRN:
16.60
HACBY:
0.02
BYRN:
1.21
HACBY:
0.01
BYRN:
2.19
HACBY:
$299.73B
BYRN:
$120.98M
HACBY:
$244.80B
BYRN:
$72.95M
HACBY:
$80.85B
BYRN:
$12.75M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HACBY vs. BYRN — Ранг доходности на риск
HACBY
BYRN
Сравнение HACBY c BYRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hachijuni Bank Ltd ADR (HACBY) и Byrna Technologies Inc. (BYRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HACBY | BYRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 0.71 | +0.93 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | -0.95 | +4.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.76 | -1.48 | +11.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HACBY | BYRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | -1.09 | +2.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | -0.33 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.10 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.04 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок HACBY и BYRN
Максимальная просадка HACBY за все время составила -85.63%, что меньше максимальной просадки BYRN в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACBY и BYRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HACBY | BYRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.63% | -92.51% | +6.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.26% | -85.22% | +64.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.52% | -85.49% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.52% | -92.51% | +6.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.63% | -92.51% | +6.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.26% | -82.13% | +20.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.01% | -52.34% | +11.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.45% | 54.21% | -47.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности HACBY и BYRN
Текущая волатильность для Hachijuni Bank Ltd ADR (HACBY) составляет 0.67%, в то время как у Byrna Technologies Inc. (BYRN) волатильность равна 18.13%. Это указывает на то, что HACBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BYRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HACBY | BYRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 18.13% | -17.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.06% | 59.71% | -40.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.09% | 74.45% | -9.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.39% | 73.24% | -8.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.71% | 95.35% | -42.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HACBY и BYRN
Дивидендная доходность HACBY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, тогда как BYRN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYRN Byrna Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HACBY Hachijuni Bank Ltd ADR | 0.94% | 2.95% | 7.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.26% | 2.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HACBY и BYRN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hachijuni Bank Ltd ADR и Byrna Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HACBY и BYRN
HACBY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hachijuni Bank Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 83.20B при выручке в 97.90B, что соответствует валовой рентабельности в 85.0%.
BYRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.40M при выручке в 29.05M, что соответствует валовой рентабельности в 59.9%.
HACBY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hachijuni Bank Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 12.70B при выручке в 97.90B, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.
BYRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 928.00K при выручке в 29.05M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
HACBY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hachijuni Bank Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 17.17B при выручке в 97.90B, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
BYRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 801.00K при выручке в 29.05M, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
Часто задаваемые вопросы
HACBY and BYRN have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BYRN has higher volatility (18.13%) compared to HACBY (0.67%). In terms of maximum drawdown, HACBY dropped -85.63% vs BYRN's -92.51%.
HACBY currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HACBY и BYRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор