Сравнение H.TO с UMI.BR
H.TO (Hydro One Limited) and UMI.BR (Umicore SA) are both stocks. H.TO operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while UMI.BR operates in Pollution & Treatment Controls (Industrials). Over the past 10 years, H.TO returned 12.37%/yr vs 3.90%/yr for UMI.BR. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности H.TO и UMI.BR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
H.TO торгуется в CAD, в то время как UMI.BR торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UMI.BR были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, H.TO показывает доходность 3.40%, что значительно ниже, чем у UMI.BR с доходностью 32.12%. За последние 10 лет акции H.TO превзошли акции UMI.BR по среднегодовой доходности: 12.37% против 3.90% соответственно.
H.TO
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- 3.40%
- 6 месяцев
- 7.40%
- 1 год
- 16.57%
- 3 года*
- 17.34%
- 5 лет*
- 16.25%
- 10 лет*
- 12.37%
UMI.BR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.56%
- С начала года
- 32.12%
- 6 месяцев
- 51.28%
- 1 год
- 137.67%
- 3 года*
- 1.54%
- 5 лет*
- -10.00%
- 10 лет*
- 3.90%
Сравнение доходности по годам H.TO и UMI.BR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H.TO Hydro One Limited | 3.40% | 26.73% | 14.75% | 12.95% | 13.74% | 18.87% | 18.51% | 29.04% | -5.41% | -1.36% |
UMI.BR Umicore SA | 32.12% | 100.55% | -57.53% | -25.07% | -1.89% | -14.03% | -3.08% | 19.96% | -7.26% | 60.64% |
Correlation
The correlation between H.TO and UMI.BR is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2015 г. | 0.02 |
The correlation between H.TO and UMI.BR shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
H.TO vs. UMI.BR — Ранг доходности на риск
H.TO
UMI.BR
Сравнение H.TO c UMI.BR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hydro One Limited (H.TO) и Umicore SA (UMI.BR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| H.TO | UMI.BR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.46 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 4.37 | -2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 10.75 | -4.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| H.TO | UMI.BR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 2.73 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.12 | -0.24 | +1.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.10 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.17 | +0.66 |
Просадки
Сравнение просадок H.TO и UMI.BR
Максимальная просадка H.TO за все время составила -27.68%, что меньше максимальной просадки UMI.BR в -85.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H.TO и UMI.BR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| H.TO | UMI.BR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.68% | -85.57% | +57.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.63% | -30.93% | +23.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.77% | -70.06% | +57.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.08% | -85.57% | +68.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.68% | -85.57% | +57.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.63% | -51.37% | +44.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.07% | -27.02% | +20.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 12.65% | -10.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности H.TO и UMI.BR
Текущая волатильность для Hydro One Limited (H.TO) составляет 4.92%, в то время как у Umicore SA (UMI.BR) волатильность равна 20.57%. Это указывает на то, что H.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMI.BR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| H.TO | UMI.BR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 20.57% | -15.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.52% | 36.25% | -25.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.94% | 49.59% | -36.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.58% | 40.27% | -25.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.01% | 37.62% | -21.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов H.TO и UMI.BR
Дивидендная доходность H.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности UMI.BR в 2.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H.TO Hydro One Limited | 2.37% | 2.40% | 2.80% | 2.94% | 3.05% | 3.20% | 3.50% | 3.81% | 4.49% | 3.88% | 4.11% | 0.00% |
UMI.BR Umicore SA | 2.19% | 1.40% | 6.92% | 2.77% | 2.33% | 2.10% | 0.64% | 1.79% | 2.08% | 2.48% | 4.80% | 5.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей H.TO и UMI.BR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hydro One Limited и Umicore SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
H.TO and UMI.BR have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для H.TO и UMI.BR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор