PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H.TO с TIT.MI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение H.TO с TIT.MI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

H.TO (Hydro One Limited) and TIT.MI (Telecom Italia S.p.A.) are both stocks. H.TO operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while TIT.MI operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, H.TO returned 12.37%/yr vs 0.74%/yr for TIT.MI. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности H.TO и TIT.MI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hydro One Limited (H.TO) и Telecom Italia S.p.A. (TIT.MI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

H.TO торгуется в CAD, в то время как TIT.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TIT.MI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, H.TO показывает доходность 3.40%, что значительно ниже, чем у TIT.MI с доходностью 45.90%. За последние 10 лет акции H.TO превзошли акции TIT.MI по среднегодовой доходности: 12.37% против 0.74% соответственно.

H.TO

1 день
-1.39%
1 месяц
-4.39%
С начала года
3.40%
6 месяцев
7.40%
1 год
16.57%
3 года*
17.34%
5 лет*
16.25%
10 лет*
12.37%

TIT.MI

1 день
0.00%
1 месяц
7.54%
С начала года
45.90%
6 месяцев
51.10%
1 год
100.51%
3 года*
49.60%
5 лет*
13.07%
10 лет*
0.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам H.TO и TIT.MI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
H.TO
Hydro One Limited		3.40%26.73%14.75%12.95%13.74%18.87%18.51%29.04%-5.41%-1.36%
TIT.MI
Telecom Italia S.p.A.		45.90%123.52%-13.96%36.97%-50.09%8.13%-25.00%8.18%-30.72%-8.40%

Correlation

The correlation between H.TO and TIT.MI is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2015 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hydro One Limited

Telecom Italia S.p.A.

Часто сравнивают с H.TO:
H.TO с FTS.TOH.TO с FTSH.TO с CPX.TOH.TO с BLX.TOH.TO с CU.TOH.TO с INE.TOH.TO с SPY
Часто сравнивают с TIT.MI:
TIT.MI с NEXI.MITIT.MI с DOGE-USDTIT.MI с BCH-USDTIT.MI с VOOTIT.MI с GNG.AXTIT.MI с DSVSFTIT.MI с EXE.TO

Доходность на риск

H.TO vs. TIT.MI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H.TO
Ранг доходности на риск H.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
TIT.MI
Ранг доходности на риск TIT.MI: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIT.MI: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIT.MI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIT.MI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIT.MI: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIT.MI: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H.TO c TIT.MI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hydro One Limited (H.TO) и Telecom Italia S.p.A. (TIT.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H.TOTIT.MIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
3.24

-1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
3.69

-1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.49

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

7.24

-5.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.45

21.20

-14.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H.TO vs. TIT.MI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H.TO на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа TIT.MI равного 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H.TO и TIT.MI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H.TOTIT.MIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

3.24

-1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

0.31

+0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.02

+0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

-0.08

+0.91

Просадки

Сравнение просадок H.TO и TIT.MI

Максимальная просадка H.TO за все время составила -27.68%, что меньше максимальной просадки TIT.MI в -90.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H.TO и TIT.MI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

H.TOTIT.MIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.68%

-90.02%

+62.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.63%

-13.95%

+6.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.77%

-33.38%

+20.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.08%

-67.52%

+50.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.68%

-82.56%

+54.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.63%

-47.54%

+40.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.07%

-59.01%

+52.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

4.76%

-2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности H.TO и TIT.MI

Hydro One Limited (H.TO) и Telecom Italia S.p.A. (TIT.MI) имеют волатильность 4.92% и 5.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

H.TOTIT.MIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

5.07%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.52%

21.21%

-10.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

31.18%

-18.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.58%

42.10%

-27.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.01%

39.29%

-23.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов H.TO и TIT.MI

Дивидендная доходность H.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, тогда как TIT.MI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
H.TO
Hydro One Limited		2.37%2.40%2.80%2.94%3.05%3.20%3.50%3.81%4.49%3.88%4.11%
TIT.MI
Telecom Italia S.p.A.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.30%2.65%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей H.TO и TIT.MI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hydro One Limited и Telecom Italia S.p.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. H.TO значения в CAD, TIT.MI значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

H.TO and TIT.MI have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для H.TO и TIT.MI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор