PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H.TO с TF.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение H.TO с TF.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

H.TO (Hydro One Limited) and TF.TO (Timbercreek Financial Corp.) are both stocks. H.TO operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while TF.TO operates in Mortgage Finance (Financial Services). Over the past 5 years, H.TO returned 16.25%/yr vs 1.48%/yr for TF.TO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности H.TO и TF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hydro One Limited (H.TO) и Timbercreek Financial Corp. (TF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, H.TO показывает доходность 3.40%, что значительно выше, чем у TF.TO с доходностью -0.69%.

H.TO

1 день
-1.39%
1 месяц
-4.39%
С начала года
3.40%
6 месяцев
7.40%
1 год
16.57%
3 года*
17.34%
5 лет*
16.25%
10 лет*
12.37%

TF.TO

1 день
0.15%
1 месяц
-0.95%
С начала года
-0.69%
6 месяцев
3.47%
1 год
-3.25%
3 года*
5.36%
5 лет*
1.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам H.TO и TF.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
H.TO
Hydro One Limited		3.40%26.73%14.75%12.95%13.74%18.87%18.51%29.04%-5.41%-1.36%
TF.TO
Timbercreek Financial Corp.		-0.69%6.58%16.09%3.20%-19.62%19.59%-5.44%22.00%-1.96%18.70%

Correlation

The correlation between H.TO and TF.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2016 г.

0.13

The correlation between H.TO and TF.TO shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.18 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

H.TO:

CA$33.75B

TF.TO:

CA$538.72M

EPS

H.TO:

CA$2.28

TF.TO:

CA$0.36

Коэффициент P/E

H.TO:

24.59

TF.TO:

17.93

Коэффициент PEG

H.TO:

2.87

TF.TO:

0.83

Коэффициент P/S

H.TO:

3.63

TF.TO:

3.70

Коэффициент P/B

H.TO:

2.63

TF.TO:

0.82

Общая выручка (12 мес.)

H.TO:

CA$9.28B

TF.TO:

CA$145.73M

Валовая прибыль (12 мес.)

H.TO:

CA$2.54B

TF.TO:

CA$79.48M

EBITDA (12 мес.)

H.TO:

CA$3.36B

TF.TO:

CA$55.87M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hydro One Limited

Timbercreek Financial Corp.

Часто сравнивают с H.TO:
H.TO с FTS.TOH.TO с FTSH.TO с CPX.TOH.TO с BLX.TOH.TO с CU.TOH.TO с INE.TOH.TO с SPY
Часто сравнивают с TF.TO:
TF.TO с AI.TOTF.TO с FSZ.TOTF.TO с MKP.TOTF.TO с FC.TOTF.TO с XEQT.TOTF.TO с NPI.TOTF.TO с HMAX.TO

Доходность на риск

H.TO vs. TF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H.TO
Ранг доходности на риск H.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
TF.TO
Ранг доходности на риск TF.TO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TF.TO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TF.TO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TF.TO: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TF.TO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TF.TO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H.TO c TF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hydro One Limited (H.TO) и Timbercreek Financial Corp. (TF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H.TOTF.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
-0.20

+1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
-0.16

+1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.98

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

-0.20

+2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.45

-0.47

+6.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H.TO vs. TF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H.TO на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа TF.TO равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H.TO и TF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H.TOTF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

-0.20

+1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

0.08

+1.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.32

+0.52

Просадки

Сравнение просадок H.TO и TF.TO

Максимальная просадка H.TO за все время составила -27.68%, что меньше максимальной просадки TF.TO в -40.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H.TO и TF.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

H.TOTF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.68%

-40.43%

+12.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.63%

-16.36%

+8.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.77%

-23.05%

+10.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.08%

-30.99%

+13.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.63%

-9.31%

+2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.07%

-6.65%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

6.94%

-4.36%

Волатильность

Сравнение волатильности H.TO и TF.TO

Hydro One Limited (H.TO) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Timbercreek Financial Corp. (TF.TO) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что H.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

H.TOTF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

3.90%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.52%

12.07%

-1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

16.07%

-3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.58%

18.24%

-3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.01%

19.06%

-3.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов H.TO и TF.TO

Дивидендная доходность H.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности TF.TO в 10.60%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
H.TO
Hydro One Limited		2.37%2.40%2.80%2.94%3.05%3.20%3.50%3.81%4.49%3.88%4.11%
TF.TO
Timbercreek Financial Corp.		10.60%10.09%9.76%10.35%9.76%7.18%7.99%6.95%7.89%7.12%3.92%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей H.TO и TF.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hydro One Limited и Timbercreek Financial Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
2.65B
39.10M
(H.TO) Общая выручка
(TF.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности H.TO и TF.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hydro One Limited и Timbercreek Financial Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
23.5%
56.4%
Активы портфеля
H.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hydro One Limited сообщила о валовой прибыли в 622.00M при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 23.5%.

TF.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Timbercreek Financial Corp. сообщила о валовой прибыли в 22.05M при выручке в 39.10M, что соответствует валовой рентабельности в 56.4%.

H.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hydro One Limited сообщила об операционной прибыли в 622.00M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности 23.5%.

TF.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Timbercreek Financial Corp. сообщила об операционной прибыли в 17.68M при выручке в 39.10M, что соответствует операционной рентабельности 45.2%.

H.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hydro One Limited сообщила о чистой прибыли в 391.00M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности 14.8%.

TF.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Timbercreek Financial Corp. сообщила о чистой прибыли в 10.37M при выручке в 39.10M, что соответствует чистой рентабельности 26.5%.

Часто задаваемые вопросы

H.TO and TF.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для H.TO и TF.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор