PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H.TO с RY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение H.TO с RY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

H.TO (Hydro One Limited) and RY (Royal Bank of Canada) are both stocks. H.TO operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while RY operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, H.TO returned 12.37%/yr vs 17.70%/yr for RY. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности H.TO и RY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hydro One Limited (H.TO) и Royal Bank of Canada (RY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

H.TO торгуется в CAD, в то время как RY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, H.TO показывает доходность 3.40%, что значительно ниже, чем у RY с доходностью 18.29%. За последние 10 лет акции H.TO уступали акциям RY по среднегодовой доходности: 12.37% против 17.70% соответственно.

H.TO

1 день
-1.39%
1 месяц
-4.39%
С начала года
3.40%
6 месяцев
7.40%
1 год
16.57%
3 года*
17.34%
5 лет*
16.25%
10 лет*
12.37%

RY

1 день
0.94%
1 месяц
9.74%
С начала года
18.29%
6 месяцев
22.18%
1 год
61.00%
3 года*
34.95%
5 лет*
21.33%
10 лет*
17.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам H.TO и RY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
H.TO
Hydro One Limited		3.40%26.73%14.75%12.95%13.74%18.87%18.51%29.04%-5.41%-1.36%
RY
Royal Bank of Canada		18.29%39.61%34.28%10.04%-2.17%34.05%5.85%15.22%-5.56%16.49%

Correlation

The correlation between H.TO and RY is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2015 г.

0.13

The correlation between H.TO and RY shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.20 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

H.TO:

CA$33.75B

RY:

$200.68B

EPS

H.TO:

CA$2.28

RY:

$18.17

Коэффициент P/E

H.TO:

24.59

RY:

10.75

Коэффициент PEG

H.TO:

2.87

RY:

1.56

Коэффициент P/S

H.TO:

3.63

RY:

1.71

Коэффициент P/B

H.TO:

2.63

RY:

1.55

Общая выручка (12 мес.)

H.TO:

CA$9.28B

RY:

$138.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

H.TO:

CA$2.54B

RY:

$65.64B

EBITDA (12 мес.)

H.TO:

CA$3.36B

RY:

$30.01B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hydro One Limited

Royal Bank of Canada

Часто сравнивают с H.TO:
H.TO с FTS.TOH.TO с FTSH.TO с CPX.TOH.TO с BLX.TOH.TO с CU.TOH.TO с INE.TOH.TO с SPY
Часто сравнивают с RY:
RY с TDRY с BNSRY с JPMRY с BMORY с TD.TORY с DOL.TORY с EQB.TO

Доходность на риск

H.TO vs. RY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H.TO
Ранг доходности на риск H.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
RY
Ранг доходности на риск RY: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RY: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RY: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RY: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H.TO c RY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hydro One Limited (H.TO) и Royal Bank of Canada (RY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H.TORYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
3.95

-2.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
5.53

-3.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.70

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

7.56

-5.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.45

27.10

-20.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H.TO vs. RY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H.TO на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа RY равного 3.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H.TO и RY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H.TORYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

3.95

-2.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

1.15

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.87

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.64

+0.20

Просадки

Сравнение просадок H.TO и RY

Максимальная просадка H.TO за все время составила -27.68%, что меньше максимальной просадки RY в -53.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H.TO и RY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

H.TORYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.68%

-53.85%

+26.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.63%

-8.11%

+0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.77%

-16.37%

+3.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.08%

-20.93%

+3.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.68%

-34.52%

+6.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.63%

0.00%

-6.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.07%

-6.43%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.26%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности H.TO и RY

Hydro One Limited (H.TO) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Royal Bank of Canada (RY) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что H.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

H.TORYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

4.56%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.52%

11.85%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

15.55%

-2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.58%

18.61%

-4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.01%

20.51%

-4.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов H.TO и RY

Дивидендная доходность H.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что сопоставимо с доходностью RY в 2.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
H.TO
Hydro One Limited		2.37%2.40%2.80%2.94%3.05%3.20%3.50%3.81%4.49%3.88%4.11%0.00%
RY
Royal Bank of Canada		2.37%2.54%3.39%4.29%4.07%3.24%3.88%3.88%4.27%3.22%3.95%5.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей H.TO и RY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hydro One Limited и Royal Bank of Canada. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
2.65B
33.93B
(H.TO) Общая выручка
(RY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. H.TO значения в CAD, RY значения в USD

Сравнение рентабельности H.TO и RY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hydro One Limited и Royal Bank of Canada.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
23.5%
48.7%
Активы портфеля
H.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hydro One Limited сообщила о валовой прибыли в 622.00M при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 23.5%.

RY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 16.51B при выручке в 33.93B, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.

H.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hydro One Limited сообщила об операционной прибыли в 622.00M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности 23.5%.

RY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 7.10B при выручке в 33.93B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.

H.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hydro One Limited сообщила о чистой прибыли в 391.00M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности 14.8%.

RY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 5.51B при выручке в 33.93B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

Часто задаваемые вопросы

H.TO and RY have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для H.TO и RY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор