PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H.TO с PZAKY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение H.TO с PZAKY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

H.TO (Hydro One Limited) and PZAKY (Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA) are both stocks. H.TO operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while PZAKY operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past year, H.TO returned 16.57% vs 53.57% for PZAKY. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности H.TO и PZAKY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hydro One Limited (H.TO) и Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA (PZAKY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

H.TO торгуется в CAD, в то время как PZAKY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PZAKY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, H.TO показывает доходность 3.40%, что значительно ниже, чем у PZAKY с доходностью 6.96%.

H.TO

1 день
-1.39%
1 месяц
-4.39%
С начала года
3.40%
6 месяцев
7.40%
1 год
16.57%
3 года*
17.34%
5 лет*
16.25%
10 лет*
12.37%

PZAKY

1 день
0.28%
1 месяц
5.55%
С начала года
6.96%
6 месяцев
-4.55%
1 год
53.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам H.TO и PZAKY

2026 (YTD)20252024
H.TO
Hydro One Limited		3.40%26.73%13.46%
PZAKY
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA		6.96%46.43%88.07%

Correlation

The correlation between H.TO and PZAKY is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г.

-0.02

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

H.TO:

CA$33.75B

PZAKY:

$15.73B

EPS

H.TO:

CA$2.28

PZAKY:

$7.34

Коэффициент P/E

H.TO:

24.59

PZAKY:

2.48

Коэффициент PEG

H.TO:

2.87

PZAKY:

0.25

Коэффициент P/S

H.TO:

3.63

PZAKY:

0.27

Коэффициент P/B

H.TO:

2.63

PZAKY:

0.43

Общая выручка (12 мес.)

H.TO:

CA$9.28B

PZAKY:

$58.77B

Валовая прибыль (12 мес.)

H.TO:

CA$2.54B

PZAKY:

$58.84B

EBITDA (12 мес.)

H.TO:

CA$3.36B

PZAKY:

$24.17B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hydro One Limited

Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA

Часто сравнивают с H.TO:
H.TO с FTS.TOH.TO с FTSH.TO с CPX.TOH.TO с BLX.TOH.TO с CU.TOH.TO с INE.TOH.TO с SPY
Часто сравнивают с PZAKY:
PZAKY с UMI.BRPZAKY с FQT.DEPZAKY с 0014.HKPZAKY с GNG.AXPZAKY с IDR.MCPZAKY с DSVSFPZAKY с ABN.AS

Доходность на риск

H.TO vs. PZAKY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H.TO
Ранг доходности на риск H.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PZAKY
Ранг доходности на риск PZAKY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZAKY: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZAKY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZAKY: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZAKY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZAKY: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H.TO c PZAKY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hydro One Limited (H.TO) и Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA (PZAKY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H.TOPZAKYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
0.71

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
1.61

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.37

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

1.81

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.45

4.45

+2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H.TO vs. PZAKY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H.TO на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа PZAKY равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H.TO и PZAKY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H.TOPZAKYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.71

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.95

-0.11

Просадки

Сравнение просадок H.TO и PZAKY

Максимальная просадка H.TO за все время составила -27.68%, что меньше максимальной просадки PZAKY в -30.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H.TO и PZAKY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

H.TOPZAKYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.68%

-30.01%

+2.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.63%

-30.01%

+22.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.77%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.08%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.63%

-16.58%

+9.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.07%

-4.96%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

12.14%

-9.56%

Волатильность

Сравнение волатильности H.TO и PZAKY

Текущая волатильность для Hydro One Limited (H.TO) составляет 4.92%, в то время как у Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA (PZAKY) волатильность равна 23.69%. Это указывает на то, что H.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PZAKY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

H.TOPZAKYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

23.69%

-18.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.52%

59.00%

-48.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

77.05%

-64.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.58%

67.63%

-53.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.01%

67.63%

-51.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов H.TO и PZAKY

Дивидендная доходность H.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности PZAKY в 6.74%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
H.TO
Hydro One Limited		2.37%2.40%2.80%2.94%3.05%3.20%3.50%3.81%4.49%3.88%4.11%
PZAKY
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA		6.74%7.08%9.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей H.TO и PZAKY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hydro One Limited и Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
2.65B
7.97B
(H.TO) Общая выручка
(PZAKY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. H.TO значения в CAD, PZAKY значения в USD

Сравнение рентабельности H.TO и PZAKY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hydro One Limited и Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
23.5%
100.0%
Активы портфеля
H.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hydro One Limited сообщила о валовой прибыли в 622.00M при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 23.5%.

PZAKY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA сообщила о валовой прибыли в 7.97B при выручке в 7.97B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

H.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hydro One Limited сообщила об операционной прибыли в 622.00M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности 23.5%.

PZAKY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA сообщила об операционной прибыли в 3.84B при выручке в 7.97B, что соответствует операционной рентабельности 48.2%.

H.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hydro One Limited сообщила о чистой прибыли в 391.00M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности 14.8%.

PZAKY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 7.97B, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.

Часто задаваемые вопросы

H.TO and PZAKY have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для H.TO и PZAKY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор