PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H.TO с PRX.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение H.TO с PRX.AS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

H.TO (Hydro One Limited) and PRX.AS (Prosus N.V.) are both stocks. H.TO operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while PRX.AS operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, H.TO returned 16.25%/yr vs 2.46%/yr for PRX.AS. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности H.TO и PRX.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hydro One Limited (H.TO) и Prosus N.V. (PRX.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

H.TO торгуется в CAD, в то время как PRX.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PRX.AS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, H.TO показывает доходность 3.40%, что значительно выше, чем у PRX.AS с доходностью -25.25%.

H.TO

1 день
-1.39%
1 месяц
-4.39%
С начала года
3.40%
6 месяцев
7.40%
1 год
16.57%
3 года*
17.34%
5 лет*
16.25%
10 лет*
12.37%

PRX.AS

1 день
0.00%
1 месяц
-3.75%
С начала года
-25.25%
6 месяцев
-23.11%
1 год
-13.28%
3 года*
13.70%
5 лет*
2.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам H.TO и PRX.AS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
H.TO
Hydro One Limited		3.40%26.73%14.75%12.95%13.74%18.87%18.51%5.26%
PRX.AS
Prosus N.V.		-25.25%49.67%44.96%-7.84%-11.97%-22.17%41.58%-11.37%

Correlation

The correlation between H.TO and PRX.AS is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2019 г.

0.04

The correlation between H.TO and PRX.AS shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.06 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hydro One Limited

Prosus N.V.

Часто сравнивают с H.TO:
H.TO с FTS.TOH.TO с FTSH.TO с CPX.TOH.TO с BLX.TOH.TO с CU.TOH.TO с INE.TOH.TO с SPY
Часто сравнивают с PRX.AS:
PRX.AS с VOOPRX.AS с VUSA.ASPRX.AS с CDI.PAPRX.AS с TCEHYPRX.AS с ASMLPRX.AS с RMS.PAPRX.AS с ASML.AS

Доходность на риск

H.TO vs. PRX.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H.TO
Ранг доходности на риск H.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PRX.AS
Ранг доходности на риск PRX.AS: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRX.AS: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRX.AS: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRX.AS: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRX.AS: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRX.AS: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H.TO c PRX.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hydro One Limited (H.TO) и Prosus N.V. (PRX.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H.TOPRX.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
-0.45

+1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
-0.46

+2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.94

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

-0.37

+2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.45

-0.69

+7.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H.TO vs. PRX.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H.TO на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа PRX.AS равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H.TO и PRX.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H.TOPRX.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

-0.45

+1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

0.06

+1.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.09

+0.74

Просадки

Сравнение просадок H.TO и PRX.AS

Максимальная просадка H.TO за все время составила -27.68%, что меньше максимальной просадки PRX.AS в -67.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H.TO и PRX.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

H.TOPRX.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.68%

-67.11%

+39.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.63%

-39.37%

+31.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.77%

-39.37%

+26.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.08%

-56.35%

+39.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.63%

-37.30%

+30.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.07%

-28.04%

+21.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

21.38%

-18.80%

Волатильность

Сравнение волатильности H.TO и PRX.AS

Текущая волатильность для Hydro One Limited (H.TO) составляет 4.92%, в то время как у Prosus N.V. (PRX.AS) волатильность равна 15.67%. Это указывает на то, что H.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRX.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

H.TOPRX.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

15.67%

-10.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.52%

27.93%

-17.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

32.63%

-19.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.58%

42.44%

-27.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.01%

41.18%

-25.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов H.TO и PRX.AS

Дивидендная доходность H.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности PRX.AS в 0.50%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
H.TO
Hydro One Limited		2.37%2.40%2.80%2.94%3.05%3.20%3.50%3.81%4.49%3.88%4.11%
PRX.AS
Prosus N.V.		0.50%0.38%0.26%0.26%0.47%0.41%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей H.TO и PRX.AS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hydro One Limited и Prosus N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. H.TO значения в CAD, PRX.AS значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

H.TO and PRX.AS have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для H.TO и PRX.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор