PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H.TO с MSTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение H.TO с MSTR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

H.TO (Hydro One Limited) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. H.TO operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, H.TO returned 12.37%/yr vs 22.19%/yr for MSTR. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности H.TO и MSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hydro One Limited (H.TO) и Strategy Inc (MSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

H.TO торгуется в CAD, в то время как MSTR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSTR были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, H.TO показывает доходность 3.40%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -14.76%. За последние 10 лет акции H.TO уступали акциям MSTR по среднегодовой доходности: 12.37% против 22.19% соответственно.

H.TO

1 день
-1.39%
1 месяц
-4.39%
С начала года
3.40%
6 месяцев
7.40%
1 год
16.57%
3 года*
17.34%
5 лет*
16.25%
10 лет*
12.37%

MSTR

1 день
5.90%
1 месяц
-30.78%
С начала года
-14.76%
6 месяцев
-30.20%
1 год
-65.34%
3 года*
67.53%
5 лет*
23.34%
10 лет*
22.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам H.TO и MSTR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
H.TO
Hydro One Limited		3.40%26.73%14.75%12.95%13.74%18.87%18.51%29.04%-5.41%-1.36%
MSTR
Strategy Inc		-14.76%-49.93%397.36%335.54%-72.35%40.06%165.95%7.05%5.48%-37.99%

Correlation

The correlation between H.TO and MSTR is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2015 г.

0.03

The correlation between H.TO and MSTR shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

H.TO:

CA$33.75B

MSTR:

$42.47B

EPS

H.TO:

CA$2.28

MSTR:

-$40.19

Коэффициент P/S

H.TO:

3.63

MSTR:

79.74

Коэффициент P/B

H.TO:

2.63

MSTR:

1.16

Общая выручка (12 мес.)

H.TO:

CA$9.28B

MSTR:

$490.47M

Валовая прибыль (12 мес.)

H.TO:

CA$2.54B

MSTR:

$334.08M

EBITDA (12 мес.)

H.TO:

CA$3.36B

MSTR:

$466.93M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hydro One Limited

Strategy Inc

Часто сравнивают с H.TO:
H.TO с FTS.TOH.TO с FTSH.TO с CPX.TOH.TO с BLX.TOH.TO с CU.TOH.TO с INE.TOH.TO с SPY
Часто сравнивают с MSTR:
MSTR с BTC-USDMSTR с MSTYMSTR с TSLAMSTR с COINMSTR с MSTUMSTR с MARAMSTR с STRC

Доходность на риск

H.TO vs. MSTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H.TO
Ранг доходности на риск H.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
MSTR
Ранг доходности на риск MSTR: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTR: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H.TO c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hydro One Limited (H.TO) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H.TOMSTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
-0.92

+2.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
-1.62

+3.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.83

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

-0.85

+3.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.45

-1.26

+7.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H.TO vs. MSTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H.TO на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа MSTR равного -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H.TO и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H.TOMSTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

-0.92

+2.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

0.26

+0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.30

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.26

+0.57

Просадки

Сравнение просадок H.TO и MSTR

Максимальная просадка H.TO за все время составила -27.68%, что меньше максимальной просадки MSTR в -88.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H.TO и MSTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

H.TOMSTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.68%

-88.54%

+60.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.63%

-76.61%

+68.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.77%

-77.88%

+65.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.08%

-82.65%

+65.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.68%

-88.54%

+60.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.63%

-73.18%

+66.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.07%

-34.25%

+28.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

51.95%

-49.37%

Волатильность

Сравнение волатильности H.TO и MSTR

Текущая волатильность для Hydro One Limited (H.TO) составляет 4.92%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 21.32%. Это указывает на то, что H.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

H.TOMSTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

21.32%

-16.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.52%

56.76%

-46.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

71.03%

-58.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.58%

90.96%

-76.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.01%

73.95%

-57.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов H.TO и MSTR

Дивидендная доходность H.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
H.TO
Hydro One Limited		2.37%2.40%2.80%2.94%3.05%3.20%3.50%3.81%4.49%3.88%4.11%
MSTR
Strategy Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей H.TO и MSTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hydro One Limited и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
2.65B
124.30M
(H.TO) Общая выручка
(MSTR) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. H.TO значения в CAD, MSTR значения в USD

Часто задаваемые вопросы

H.TO and MSTR have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для H.TO и MSTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор