PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H.TO с IDR.MC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение H.TO с IDR.MC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

H.TO (Hydro One Limited) and IDR.MC (Indra A) are both stocks. H.TO operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while IDR.MC operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, H.TO returned 12.37%/yr vs 21.37%/yr for IDR.MC. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности H.TO и IDR.MC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hydro One Limited (H.TO) и Indra A (IDR.MC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

H.TO торгуется в CAD, в то время как IDR.MC торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDR.MC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, H.TO показывает доходность 3.40%, что значительно ниже, чем у IDR.MC с доходностью 17.18%. За последние 10 лет акции H.TO уступали акциям IDR.MC по среднегодовой доходности: 12.37% против 21.37% соответственно.

H.TO

1 день
-1.39%
1 месяц
-4.39%
С начала года
3.40%
6 месяцев
7.40%
1 год
16.57%
3 года*
17.34%
5 лет*
16.25%
10 лет*
12.37%

IDR.MC

1 день
0.00%
1 месяц
12.54%
С начала года
17.18%
6 месяцев
16.80%
1 год
68.85%
3 года*
79.83%
5 лет*
54.09%
10 лет*
21.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам H.TO и IDR.MC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
H.TO
Hydro One Limited		3.40%26.73%14.75%12.95%13.74%18.87%18.51%29.04%-5.41%-1.36%
IDR.MC
Indra A		17.18%209.74%25.79%35.27%13.89%26.74%-27.14%16.15%-25.36%16.64%

Correlation

The correlation between H.TO and IDR.MC is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2015 г.

0.03

The correlation between H.TO and IDR.MC shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.03 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hydro One Limited

Indra A

Часто сравнивают с H.TO:
H.TO с FTS.TOH.TO с FTSH.TO с CPX.TOH.TO с BLX.TOH.TO с CU.TOH.TO с INE.TOH.TO с SPY
Часто сравнивают с IDR.MC:
IDR.MC с BBVA.MCIDR.MC с HWMIDR.MC с RTXIDR.MC с ASG.DEIDR.MC с EXENS.PAIDR.MC с KOG.OLIDR.MC с ^IBEX

Доходность на риск

H.TO vs. IDR.MC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H.TO
Ранг доходности на риск H.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
IDR.MC
Ранг доходности на риск IDR.MC: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDR.MC: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDR.MC: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDR.MC: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDR.MC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDR.MC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H.TO c IDR.MC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hydro One Limited (H.TO) и Indra A (IDR.MC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H.TOIDR.MCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.38

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
2.12

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

2.20

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.45

5.63

+0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H.TO vs. IDR.MC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H.TO на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDR.MC равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H.TO и IDR.MC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H.TOIDR.MCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.38

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

1.44

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.58

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.25

+0.58

Просадки

Сравнение просадок H.TO и IDR.MC

Максимальная просадка H.TO за все время составила -27.68%, что меньше максимальной просадки IDR.MC в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H.TO и IDR.MC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

H.TOIDR.MCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.68%

-67.27%

+39.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.63%

-30.08%

+22.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.77%

-30.08%

+17.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.08%

-36.59%

+19.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.68%

-60.78%

+33.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.63%

-10.84%

+4.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.07%

-27.57%

+21.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

11.85%

-9.27%

Волатильность

Сравнение волатильности H.TO и IDR.MC

Текущая волатильность для Hydro One Limited (H.TO) составляет 4.92%, в то время как у Indra A (IDR.MC) волатильность равна 10.65%. Это указывает на то, что H.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDR.MC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

H.TOIDR.MCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

10.65%

-5.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.52%

39.49%

-28.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

48.08%

-35.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.58%

37.04%

-22.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.01%

36.06%

-20.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов H.TO и IDR.MC

Дивидендная доходность H.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности IDR.MC в 0.44%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
H.TO
Hydro One Limited		2.37%2.40%2.80%2.94%3.05%3.20%3.50%3.81%4.49%3.88%4.11%
IDR.MC
Indra A		0.44%0.52%1.46%1.79%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей H.TO и IDR.MC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hydro One Limited и Indra A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. H.TO значения в CAD, IDR.MC значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

H.TO and IDR.MC have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для H.TO и IDR.MC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор