PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H.TO с IBKR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение H.TO с IBKR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

H.TO (Hydro One Limited) and IBKR (Interactive Brokers Group, Inc.) are both stocks. H.TO operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while IBKR operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 10 years, H.TO returned 12.37%/yr vs 26.50%/yr for IBKR. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности H.TO и IBKR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hydro One Limited (H.TO) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

H.TO торгуется в CAD, в то время как IBKR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBKR были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, H.TO показывает доходность 3.40%, что значительно ниже, чем у IBKR с доходностью 38.59%. За последние 10 лет акции H.TO уступали акциям IBKR по среднегодовой доходности: 12.37% против 26.50% соответственно.

H.TO

1 день
-1.39%
1 месяц
-4.39%
С начала года
3.40%
6 месяцев
7.40%
1 год
16.57%
3 года*
17.34%
5 лет*
16.25%
10 лет*
12.37%

IBKR

1 день
3.78%
1 месяц
5.73%
С начала года
38.59%
6 месяцев
34.06%
1 год
69.07%
3 года*
66.82%
5 лет*
44.67%
10 лет*
26.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам H.TO и IBKR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
H.TO
Hydro One Limited		3.40%26.73%14.75%12.95%13.74%18.87%18.51%29.04%-5.41%-1.36%
IBKR
Interactive Brokers Group, Inc.		38.59%39.69%132.59%12.40%-2.55%31.05%28.59%-17.56%0.68%52.66%

Correlation

The correlation between H.TO and IBKR is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2015 г.

-0.01

Over the past year, the inverse relationship between H.TO and IBKR has strengthened: their correlation has moved from -0.01 to -0.29, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

H.TO:

CA$33.75B

IBKR:

$39.17B

EPS

H.TO:

CA$2.28

IBKR:

$3.76

Коэффициент P/E

H.TO:

24.59

IBKR:

23.26

Коэффициент PEG

H.TO:

2.87

IBKR:

0.80

Коэффициент P/S

H.TO:

3.63

IBKR:

4.49

Коэффициент P/B

H.TO:

2.63

IBKR:

1.84

Общая выручка (12 мес.)

H.TO:

CA$9.28B

IBKR:

$8.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

H.TO:

CA$2.54B

IBKR:

$7.75B

EBITDA (12 мес.)

H.TO:

CA$3.36B

IBKR:

$7.07B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hydro One Limited

Interactive Brokers Group, Inc.

Часто сравнивают с H.TO:
H.TO с FTS.TOH.TO с FTSH.TO с CPX.TOH.TO с BLX.TOH.TO с CU.TOH.TO с INE.TOH.TO с SPY
Часто сравнивают с IBKR:
IBKR с VOOIBKR с SCHWIBKR с BRK-BIBKR с SPYIBKR с QQQIBKR с SCHDIBKR с QQQM

Доходность на риск

H.TO vs. IBKR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H.TO
Ранг доходности на риск H.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
IBKR
Ранг доходности на риск IBKR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBKR: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBKR: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBKR: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBKR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBKR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H.TO c IBKR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hydro One Limited (H.TO) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H.TOIBKRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.85

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
2.46

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.30

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

4.02

-1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.45

9.38

-2.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H.TO vs. IBKR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H.TO на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа IBKR равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H.TO и IBKR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H.TOIBKRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.85

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

1.29

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.79

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.49

+0.35

Просадки

Сравнение просадок H.TO и IBKR

Максимальная просадка H.TO за все время составила -27.68%, что меньше максимальной просадки IBKR в -59.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H.TO и IBKR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

H.TOIBKRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.68%

-59.86%

+32.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.63%

-17.26%

+9.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.77%

-38.74%

+25.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.08%

-38.74%

+21.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.68%

-49.54%

+21.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.63%

-0.80%

-5.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.07%

-24.05%

+17.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

7.41%

-4.83%

Волатильность

Сравнение волатильности H.TO и IBKR

Текущая волатильность для Hydro One Limited (H.TO) составляет 4.92%, в то время как у Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) волатильность равна 10.30%. Это указывает на то, что H.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

H.TOIBKRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

10.30%

-5.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.52%

27.67%

-17.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

37.63%

-24.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.58%

34.97%

-20.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.01%

33.89%

-17.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов H.TO и IBKR

Дивидендная доходность H.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности IBKR в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
H.TO
Hydro One Limited		2.37%2.40%2.80%2.94%3.05%3.20%3.50%3.81%4.49%3.88%4.11%0.00%
IBKR
Interactive Brokers Group, Inc.		0.37%0.47%0.48%0.48%0.55%0.50%0.66%0.86%0.73%0.68%1.10%0.92%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей H.TO и IBKR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hydro One Limited и Interactive Brokers Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
2.65B
765.00M
(H.TO) Общая выручка
(IBKR) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. H.TO значения в CAD, IBKR значения в USD

Часто задаваемые вопросы

H.TO and IBKR have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для H.TO и IBKR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор