PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H.TO с IBEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение H.TO с IBEX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

H.TO (Hydro One Limited) and IBEX (IBEX Limited) are both stocks. H.TO operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while IBEX operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 5 years, H.TO returned 16.25%/yr vs 12.00%/yr for IBEX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности H.TO и IBEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hydro One Limited (H.TO) и IBEX Limited (IBEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

H.TO торгуется в CAD, в то время как IBEX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBEX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, H.TO показывает доходность 3.40%, что значительно выше, чем у IBEX с доходностью -18.77%.

H.TO

1 день
-1.39%
1 месяц
-4.39%
С начала года
3.40%
6 месяцев
7.40%
1 год
16.57%
3 года*
17.34%
5 лет*
16.25%
10 лет*
12.37%

IBEX

1 день
2.02%
1 месяц
-3.83%
С начала года
-18.77%
6 месяцев
-15.33%
1 год
3.91%
3 года*
12.46%
5 лет*
12.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам H.TO и IBEX

2026 (YTD)202520242023202220212020
H.TO
Hydro One Limited		3.40%26.73%14.75%12.95%13.74%18.87%6.13%
IBEX
IBEX Limited		-18.77%69.55%22.62%-25.32%105.00%-31.10%-0.54%

Correlation

The correlation between H.TO and IBEX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2020 г.

0.06

The correlation between H.TO and IBEX shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.06 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

H.TO:

CA$33.75B

IBEX:

$456.72M

EPS

H.TO:

CA$2.28

IBEX:

$3.21

Коэффициент P/E

H.TO:

24.59

IBEX:

9.50

Коэффициент PEG

H.TO:

2.87

IBEX:

0.05

Коэффициент P/S

H.TO:

3.63

IBEX:

0.71

Коэффициент P/B

H.TO:

2.63

IBEX:

2.84

Общая выручка (12 мес.)

H.TO:

CA$9.28B

IBEX:

$626.95M

Валовая прибыль (12 мес.)

H.TO:

CA$2.54B

IBEX:

$133.71M

EBITDA (12 мес.)

H.TO:

CA$3.36B

IBEX:

$70.34M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hydro One Limited

IBEX Limited

Часто сравнивают с H.TO:
H.TO с FTS.TOH.TO с FTSH.TO с CPX.TOH.TO с BLX.TOH.TO с CU.TOH.TO с INE.TOH.TO с SPY
Часто сравнивают с IBEX:
IBEX с SPYIBEX с CATIBEX с TSNIBEX с MSFTIBEX с ^IXICIBEX с ^GSPCIBEX с IBM

Доходность на риск

H.TO vs. IBEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H.TO
Ранг доходности на риск H.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
IBEX
Ранг доходности на риск IBEX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBEX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBEX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBEX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBEX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBEX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H.TO c IBEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hydro One Limited (H.TO) и IBEX Limited (IBEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H.TOIBEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
0.07

+1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
0.59

+1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.08

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

0.11

+2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.45

0.21

+6.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H.TO vs. IBEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H.TO на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа IBEX равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H.TO и IBEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H.TOIBEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.07

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

0.25

+0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.19

+0.64

Просадки

Сравнение просадок H.TO и IBEX

Максимальная просадка H.TO за все время составила -27.68%, что меньше максимальной просадки IBEX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H.TO и IBEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

H.TOIBEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.68%

-55.18%

+27.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.63%

-36.81%

+29.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.77%

-41.99%

+29.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.08%

-55.18%

+38.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.63%

-26.61%

+19.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.07%

-24.90%

+18.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

19.03%

-16.45%

Волатильность

Сравнение волатильности H.TO и IBEX

Текущая волатильность для Hydro One Limited (H.TO) составляет 4.92%, в то время как у IBEX Limited (IBEX) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что H.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

H.TOIBEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

10.48%

-5.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.52%

29.65%

-19.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

52.60%

-39.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.58%

48.63%

-34.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.01%

53.52%

-37.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов H.TO и IBEX

Дивидендная доходность H.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, тогда как IBEX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
H.TO
Hydro One Limited		2.37%2.40%2.80%2.94%3.05%3.20%3.50%3.81%4.49%3.88%4.11%
IBEX
IBEX Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей H.TO и IBEX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hydro One Limited и IBEX Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
2.65B
164.41M
(H.TO) Общая выручка
(IBEX) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. H.TO значения в CAD, IBEX значения в USD

Сравнение рентабельности H.TO и IBEX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hydro One Limited и IBEX Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
23.5%
0
Активы портфеля
H.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hydro One Limited сообщила о валовой прибыли в 622.00M при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 23.5%.

IBEX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IBEX Limited сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 164.41M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

H.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hydro One Limited сообщила об операционной прибыли в 622.00M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности 23.5%.

IBEX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IBEX Limited сообщила об операционной прибыли в 16.16M при выручке в 164.41M, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.

H.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hydro One Limited сообщила о чистой прибыли в 391.00M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности 14.8%.

IBEX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IBEX Limited сообщила о чистой прибыли в 13.33M при выручке в 164.41M, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.

Часто задаваемые вопросы

H.TO and IBEX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для H.TO и IBEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор