PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H.TO с FRES.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение H.TO с FRES.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

H.TO (Hydro One Limited) and FRES.L (Fresnillo plc) are both stocks. H.TO operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while FRES.L operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, H.TO returned 12.37%/yr vs 12.52%/yr for FRES.L. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности H.TO и FRES.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hydro One Limited (H.TO) и Fresnillo plc (FRES.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

H.TO торгуется в CAD, в то время как FRES.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FRES.L были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, H.TO показывает доходность 3.40%, что значительно выше, чем у FRES.L с доходностью -6.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции H.TO имеют среднегодовую доходность 12.37%, а акции FRES.L немного впереди с 12.52%.

H.TO

1 день
-1.39%
1 месяц
-4.39%
С начала года
3.40%
6 месяцев
7.40%
1 год
16.57%
3 года*
17.34%
5 лет*
16.25%
10 лет*
12.37%

FRES.L

1 день
1.54%
1 месяц
-15.48%
С начала года
-6.48%
6 месяцев
15.81%
1 год
133.73%
3 года*
75.85%
5 лет*
34.83%
10 лет*
12.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам H.TO и FRES.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
H.TO
Hydro One Limited		3.40%26.73%14.75%12.95%13.74%18.87%18.51%29.04%-5.41%-1.36%
FRES.L
Fresnillo plc		-6.48%483.19%13.20%-31.12%-1.32%-19.56%80.02%-24.22%-36.86%21.48%

Correlation

The correlation between H.TO and FRES.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2015 г.

0.07

The correlation between H.TO and FRES.L shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.07 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

H.TO:

CA$33.75B

FRES.L:

£22.27B

EPS

H.TO:

CA$2.28

FRES.L:

£2.08

Коэффициент P/E

H.TO:

24.59

FRES.L:

14.56

Коэффициент PEG

H.TO:

2.87

FRES.L:

0.07

Коэффициент P/S

H.TO:

3.63

FRES.L:

2.77

Коэффициент P/B

H.TO:

2.63

FRES.L:

4.80

Общая выручка (12 мес.)

H.TO:

CA$9.28B

FRES.L:

£8.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

H.TO:

CA$2.54B

FRES.L:

£3.75B

EBITDA (12 мес.)

H.TO:

CA$3.36B

FRES.L:

£3.90B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hydro One Limited

Fresnillo plc

Часто сравнивают с H.TO:
H.TO с FTS.TOH.TO с FTSH.TO с CPX.TOH.TO с BLX.TOH.TO с CU.TOH.TO с INE.TOH.TO с SPY
Часто сравнивают с FRES.L:
FRES.L с HOC.LFRES.L с AGFRES.L с HLFRES.L с SSLN.LFRES.L с SILG.LFRES.L с SLVPFRES.L с FVI.TO

Доходность на риск

H.TO vs. FRES.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H.TO
Ранг доходности на риск H.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FRES.L
Ранг доходности на риск FRES.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRES.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRES.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRES.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRES.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRES.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H.TO c FRES.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hydro One Limited (H.TO) и Fresnillo plc (FRES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H.TOFRES.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
2.36

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
2.77

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.34

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

4.08

-1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.45

9.30

-2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H.TO vs. FRES.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H.TO на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа FRES.L равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H.TO и FRES.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H.TOFRES.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

2.36

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

0.77

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.28

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.23

+0.60

Просадки

Сравнение просадок H.TO и FRES.L

Максимальная просадка H.TO за все время составила -27.68%, что меньше максимальной просадки FRES.L в -83.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H.TO и FRES.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

H.TOFRES.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.68%

-83.63%

+55.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.63%

-32.56%

+24.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.77%

-33.09%

+20.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.08%

-52.46%

+35.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.68%

-74.26%

+46.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.63%

-31.07%

+24.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.07%

-40.34%

+34.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

14.32%

-11.74%

Волатильность

Сравнение волатильности H.TO и FRES.L

Текущая волатильность для Hydro One Limited (H.TO) составляет 4.92%, в то время как у Fresnillo plc (FRES.L) волатильность равна 17.02%. Это указывает на то, что H.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

H.TOFRES.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

17.02%

-12.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.52%

43.72%

-33.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

56.50%

-43.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.58%

45.19%

-30.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.01%

45.46%

-29.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов H.TO и FRES.L

Дивидендная доходность H.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности FRES.L в 3.15%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FRES.L
Fresnillo plc		3.15%2.00%1.36%1.98%2.44%2.66%1.00%2.35%3.49%1.73%0.00%
H.TO
Hydro One Limited		2.37%2.40%2.80%2.94%3.05%3.20%3.50%3.81%4.49%3.88%4.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей H.TO и FRES.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hydro One Limited и Fresnillo plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
2.65B
2.59B
(H.TO) Общая выручка
(FRES.L) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. H.TO значения в CAD, FRES.L значения в GBp

Сравнение рентабельности H.TO и FRES.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hydro One Limited и Fresnillo plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
23.5%
57.7%
Активы портфеля
H.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hydro One Limited сообщила о валовой прибыли в 622.00M при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 23.5%.

FRES.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fresnillo plc сообщила о валовой прибыли в 1.50B при выручке в 2.59B, что соответствует валовой рентабельности в 57.7%.

H.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hydro One Limited сообщила об операционной прибыли в 622.00M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности 23.5%.

FRES.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fresnillo plc сообщила об операционной прибыли в 1.39B при выручке в 2.59B, что соответствует операционной рентабельности 53.5%.

H.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hydro One Limited сообщила о чистой прибыли в 391.00M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности 14.8%.

FRES.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fresnillo plc сообщила о чистой прибыли в 994.96M при выручке в 2.59B, что соответствует чистой рентабельности 38.4%.

Часто задаваемые вопросы

H.TO and FRES.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для H.TO и FRES.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор