PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H.TO с ENB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение H.TO с ENB

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

H.TO (Hydro One Limited) and ENB (Enbridge Inc.) are both stocks. H.TO operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while ENB operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, H.TO returned 12.37%/yr vs 10.34%/yr for ENB. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности H.TO и ENB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hydro One Limited (H.TO) и Enbridge Inc. (ENB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

H.TO торгуется в CAD, в то время как ENB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENB были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, H.TO показывает доходность 3.40%, что значительно ниже, чем у ENB с доходностью 20.89%. За последние 10 лет акции H.TO превзошли акции ENB по среднегодовой доходности: 12.37% против 10.34% соответственно.

H.TO

1 день
-1.39%
1 месяц
-4.39%
С начала года
3.40%
6 месяцев
7.40%
1 год
16.57%
3 года*
17.34%
5 лет*
16.25%
10 лет*
12.37%

ENB

1 день
-1.47%
1 месяц
6.73%
С начала года
20.89%
6 месяцев
18.77%
1 год
28.12%
3 года*
22.63%
5 лет*
17.14%
10 лет*
10.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам H.TO и ENB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
H.TO
Hydro One Limited		3.40%26.73%14.75%12.95%13.74%18.87%18.51%29.04%-5.41%-1.36%
ENB
Enbridge Inc.		20.89%14.05%37.05%-3.48%13.20%30.76%-15.65%30.44%-8.43%-9.31%

Correlation

The correlation between H.TO and ENB is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2015 г.

0.21

The correlation between H.TO and ENB shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.32 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

H.TO:

CA$2.28

ENB:

$4.92

Коэффициент P/E

H.TO:

24.59

ENB:

11.24

Коэффициент PEG

H.TO:

2.87

ENB:

0.51

Коэффициент P/S

H.TO:

3.63

ENB:

1.32

Общая выручка (12 мес.)

H.TO:

CA$9.28B

ENB:

$69.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

H.TO:

CA$2.54B

ENB:

$15.35B

EBITDA (12 мес.)

H.TO:

CA$3.36B

ENB:

$17.09B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hydro One Limited

Enbridge Inc.

Часто сравнивают с H.TO:
H.TO с FTS.TOH.TO с FTSH.TO с CPX.TOH.TO с BLX.TOH.TO с CU.TOH.TO с INE.TOH.TO с SPY
Часто сравнивают с ENB:
ENB с EPDENB с ETENB с TRPENB с ENSENB с SCHDENB с VOOENB с WMB

Доходность на риск

H.TO vs. ENB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H.TO
Ранг доходности на риск H.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
ENB
Ранг доходности на риск ENB: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENB: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENB: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENB: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENB: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENB: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H.TO c ENB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hydro One Limited (H.TO) и Enbridge Inc. (ENB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H.TOENBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.71

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
2.48

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.30

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

2.90

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.45

7.60

-1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H.TO vs. ENB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H.TO на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENB равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H.TO и ENB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H.TOENBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.71

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

0.89

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.42

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.57

+0.26

Просадки

Сравнение просадок H.TO и ENB

Максимальная просадка H.TO за все время составила -27.68%, что меньше максимальной просадки ENB в -39.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H.TO и ENB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

H.TOENBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.68%

-39.63%

+11.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.63%

-9.76%

+2.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.77%

-13.59%

+0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.08%

-21.88%

+4.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.68%

-39.63%

+11.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.63%

-3.50%

-3.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.07%

-8.15%

+2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

3.71%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности H.TO и ENB

Текущая волатильность для Hydro One Limited (H.TO) составляет 4.92%, в то время как у Enbridge Inc. (ENB) волатильность равна 6.35%. Это указывает на то, что H.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

H.TOENBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

6.35%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.52%

13.31%

-2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

16.59%

-3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.58%

19.30%

-4.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.01%

24.95%

-8.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов H.TO и ENB

Дивидендная доходность H.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности ENB в 5.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENB
Enbridge Inc.		5.01%5.66%6.28%7.31%6.80%6.85%7.55%5.58%6.68%4.71%4.13%4.71%
H.TO
Hydro One Limited		2.37%2.40%2.80%2.94%3.05%3.20%3.50%3.81%4.49%3.88%4.11%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей H.TO и ENB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hydro One Limited и Enbridge Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
2.65B
22.36B
(H.TO) Общая выручка
(ENB) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. H.TO значения в CAD, ENB значения в USD

Сравнение рентабельности H.TO и ENB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hydro One Limited и Enbridge Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
23.5%
0
Активы портфеля
H.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hydro One Limited сообщила о валовой прибыли в 622.00M при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 23.5%.

ENB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 22.36B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

H.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hydro One Limited сообщила об операционной прибыли в 622.00M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности 23.5%.

ENB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.23B при выручке в 22.36B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

H.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hydro One Limited сообщила о чистой прибыли в 391.00M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности 14.8%.

ENB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.36B, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.

Часто задаваемые вопросы

H.TO and ENB have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для H.TO и ENB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор