PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H.TO с DSVSF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение H.TO с DSVSF

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

H.TO (Hydro One Limited) and DSVSF (Discovery Silver Corp) are both stocks. H.TO operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while DSVSF operates in Silver (Basic Materials). Over the past 5 years, H.TO returned 16.25%/yr vs 25.79%/yr for DSVSF. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности H.TO и DSVSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hydro One Limited (H.TO) и Discovery Silver Corp (DSVSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

H.TO торгуется в CAD, в то время как DSVSF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DSVSF были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, H.TO показывает доходность 3.40%, что значительно выше, чем у DSVSF с доходностью -6.77%.

H.TO

1 день
-1.39%
1 месяц
-4.39%
С начала года
3.40%
6 месяцев
7.40%
1 год
16.57%
3 года*
17.34%
5 лет*
16.25%
10 лет*
12.37%

DSVSF

1 день
3.40%
1 месяц
-19.43%
С начала года
-6.77%
6 месяцев
-0.52%
1 год
131.16%
3 года*
108.42%
5 лет*
25.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам H.TO и DSVSF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
H.TO
Hydro One Limited		3.40%26.73%14.75%12.95%13.74%18.87%18.51%29.04%6.85%
DSVSF
Discovery Silver Corp		-6.77%1,115.20%-9.30%-43.97%-35.55%7.79%187.39%142.50%-21.27%

Correlation

The correlation between H.TO and DSVSF is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2018 г.

0.05

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

H.TO:

CA$33.75B

DSVSF:

$4.58B

EPS

H.TO:

CA$2.28

DSVSF:

$0.26

Коэффициент P/E

H.TO:

24.59

DSVSF:

21.46

Коэффициент PEG

H.TO:

2.87

DSVSF:

0.05

Коэффициент P/S

H.TO:

3.63

DSVSF:

4.82

Коэффициент P/B

H.TO:

2.63

DSVSF:

6.88

Общая выручка (12 мес.)

H.TO:

CA$9.28B

DSVSF:

$938.29M

Валовая прибыль (12 мес.)

H.TO:

CA$2.54B

DSVSF:

$474.08M

EBITDA (12 мес.)

H.TO:

CA$3.36B

DSVSF:

$487.98M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hydro One Limited

Discovery Silver Corp

Часто сравнивают с H.TO:
H.TO с FTS.TOH.TO с FTSH.TO с CPX.TOH.TO с BLX.TOH.TO с CU.TOH.TO с INE.TOH.TO с SPY
Часто сравнивают с DSVSF:
DSVSF с PAASDSVSF с APM.TODSVSF с HSLV.TODSVSF с KUYAFDSVSF с AYA.TODSVSF с EXKDSVSF с ABRA.TO

Доходность на риск

H.TO vs. DSVSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H.TO
Ранг доходности на риск H.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
DSVSF
Ранг доходности на риск DSVSF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSVSF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSVSF: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSVSF: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSVSF: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSVSF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H.TO c DSVSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hydro One Limited (H.TO) и Discovery Silver Corp (DSVSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H.TODSVSFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.71

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
2.24

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.27

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

3.56

-1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.45

8.96

-2.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H.TO vs. DSVSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H.TO на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DSVSF равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H.TO и DSVSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H.TODSVSFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.71

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

0.34

+0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.65

+0.18

Просадки

Сравнение просадок H.TO и DSVSF

Максимальная просадка H.TO за все время составила -27.68%, что меньше максимальной просадки DSVSF в -79.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H.TO и DSVSF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

H.TODSVSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.68%

-79.96%

+52.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.63%

-37.08%

+29.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.77%

-58.69%

+45.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.08%

-79.42%

+62.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.63%

-33.93%

+27.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.07%

-38.22%

+32.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

14.69%

-12.11%

Волатильность

Сравнение волатильности H.TO и DSVSF

Текущая волатильность для Hydro One Limited (H.TO) составляет 4.92%, в то время как у Discovery Silver Corp (DSVSF) волатильность равна 23.92%. Это указывает на то, что H.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DSVSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

H.TODSVSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

23.92%

-19.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.52%

57.55%

-47.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

77.31%

-64.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.58%

76.10%

-61.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.01%

85.90%

-69.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов H.TO и DSVSF

Дивидендная доходность H.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, тогда как DSVSF не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DSVSF
Discovery Silver Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
H.TO
Hydro One Limited		2.37%2.40%2.80%2.94%3.05%3.20%3.50%3.81%4.49%3.88%4.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей H.TO и DSVSF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hydro One Limited и Discovery Silver Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
2.65B
281.09M
(H.TO) Общая выручка
(DSVSF) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. H.TO значения в CAD, DSVSF значения в USD

Сравнение рентабельности H.TO и DSVSF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hydro One Limited и Discovery Silver Corp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
23.5%
55.7%
Активы портфеля
H.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hydro One Limited сообщила о валовой прибыли в 622.00M при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 23.5%.

DSVSF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Discovery Silver Corp сообщила о валовой прибыли в 156.52M при выручке в 281.09M, что соответствует валовой рентабельности в 55.7%.

H.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hydro One Limited сообщила об операционной прибыли в 622.00M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности 23.5%.

DSVSF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Discovery Silver Corp сообщила об операционной прибыли в 136.47M при выручке в 281.09M, что соответствует операционной рентабельности 48.6%.

H.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hydro One Limited сообщила о чистой прибыли в 391.00M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности 14.8%.

DSVSF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Discovery Silver Corp сообщила о чистой прибыли в 80.55M при выручке в 281.09M, что соответствует чистой рентабельности 28.7%.

Часто задаваемые вопросы

H.TO and DSVSF have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для H.TO и DSVSF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор