PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H.TO с BAMI.MI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение H.TO с BAMI.MI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

H.TO (Hydro One Limited) and BAMI.MI (Banco Bpm SpA) are both stocks. H.TO operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while BAMI.MI operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, H.TO returned 12.37%/yr vs 22.98%/yr for BAMI.MI. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности H.TO и BAMI.MI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hydro One Limited (H.TO) и Banco Bpm SpA (BAMI.MI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

H.TO торгуется в CAD, в то время как BAMI.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BAMI.MI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, H.TO показывает доходность 3.40%, что значительно ниже, чем у BAMI.MI с доходностью 6.58%. За последние 10 лет акции H.TO уступали акциям BAMI.MI по среднегодовой доходности: 12.37% против 22.98% соответственно.

H.TO

1 день
-1.39%
1 месяц
-4.39%
С начала года
3.40%
6 месяцев
7.40%
1 год
16.57%
3 года*
17.34%
5 лет*
16.25%
10 лет*
12.37%

BAMI.MI

1 день
0.00%
1 месяц
3.37%
С начала года
6.58%
6 месяцев
13.32%
1 год
44.03%
3 года*
73.69%
5 лет*
48.49%
10 лет*
22.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам H.TO и BAMI.MI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
H.TO
Hydro One Limited		3.40%26.73%14.75%12.95%13.74%18.87%18.51%29.04%-5.41%-1.36%
BAMI.MI
Banco Bpm SpA		6.58%97.25%94.90%52.85%34.73%37.40%-4.01%-3.17%-22.34%21.75%

Correlation

The correlation between H.TO and BAMI.MI is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2015 г.

0.01

The correlation between H.TO and BAMI.MI shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hydro One Limited

Banco Bpm SpA

Часто сравнивают с H.TO:
H.TO с FTS.TOH.TO с FTSH.TO с CPX.TOH.TO с BLX.TOH.TO с CU.TOH.TO с INE.TOH.TO с SPY
Часто сравнивают с BAMI.MI:
BAMI.MI с ISP.MIBAMI.MI с TRN.MIBAMI.MI с PIA.MIBAMI.MI с TQQQBAMI.MI с RSPTBAMI.MI с PEPBAMI.MI с COP

Доходность на риск

H.TO vs. BAMI.MI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H.TO
Ранг доходности на риск H.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
BAMI.MI
Ранг доходности на риск BAMI.MI: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMI.MI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMI.MI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMI.MI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMI.MI: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMI.MI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H.TO c BAMI.MI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hydro One Limited (H.TO) и Banco Bpm SpA (BAMI.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H.TOBAMI.MIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.52

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
2.11

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.25

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

2.64

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.45

8.18

-1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H.TO vs. BAMI.MI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H.TO на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAMI.MI равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H.TO и BAMI.MI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H.TOBAMI.MIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.52

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

1.31

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.53

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

-0.05

+0.88

Просадки

Сравнение просадок H.TO и BAMI.MI

Максимальная просадка H.TO за все время составила -27.68%, что меньше максимальной просадки BAMI.MI в -96.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H.TO и BAMI.MI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

H.TOBAMI.MIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.68%

-96.99%

+69.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.63%

-16.18%

+8.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.77%

-22.10%

+9.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.08%

-39.96%

+22.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.68%

-69.29%

+41.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.63%

-37.16%

+30.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.07%

-81.01%

+74.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

5.23%

-2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности H.TO и BAMI.MI

Текущая волатильность для Hydro One Limited (H.TO) составляет 4.92%, в то время как у Banco Bpm SpA (BAMI.MI) волатильность равна 5.87%. Это указывает на то, что H.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAMI.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

H.TOBAMI.MIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

5.87%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.52%

21.07%

-10.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

28.16%

-15.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.58%

36.62%

-22.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.01%

43.17%

-27.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов H.TO и BAMI.MI

Дивидендная доходность H.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности BAMI.MI в 7.30%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BAMI.MI
Banco Bpm SpA		7.30%8.14%12.29%4.81%5.71%2.27%0.00%0.00%0.00%0.00%4.86%
H.TO
Hydro One Limited		2.37%2.40%2.80%2.94%3.05%3.20%3.50%3.81%4.49%3.88%4.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей H.TO и BAMI.MI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hydro One Limited и Banco Bpm SpA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. H.TO значения в CAD, BAMI.MI значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

H.TO and BAMI.MI have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для H.TO и BAMI.MI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор