Сравнение H.TO с BAB.L
H.TO (Hydro One Limited) and BAB.L (Babcock International Group plc) are both stocks. H.TO operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while BAB.L operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, H.TO returned 12.37%/yr vs 2.37%/yr for BAB.L. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности H.TO и BAB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
H.TO торгуется в CAD, в то время как BAB.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BAB.L были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, H.TO показывает доходность 3.40%, что значительно выше, чем у BAB.L с доходностью -15.72%. За последние 10 лет акции H.TO превзошли акции BAB.L по среднегодовой доходности: 12.37% против 2.37% соответственно.
H.TO
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- 3.40%
- 6 месяцев
- 7.40%
- 1 год
- 16.57%
- 3 года*
- 17.34%
- 5 лет*
- 16.25%
- 10 лет*
- 12.37%
BAB.L
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- -15.72%
- 6 месяцев
- -10.93%
- 1 год
- -0.52%
- 3 года*
- 54.64%
- 5 лет*
- 31.21%
- 10 лет*
- 2.37%
Сравнение доходности по годам H.TO и BAB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H.TO Hydro One Limited | 3.40% | 26.73% | 14.75% | 12.95% | 13.74% | 18.87% | 18.51% | 29.04% | -5.41% | -1.36% |
BAB.L Babcock International Group plc | -15.72% | 156.64% | 36.51% | 44.46% | -15.88% | 12.74% | -55.25% | 36.62% | -26.13% | -21.75% |
Correlation
The correlation between H.TO and BAB.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2015 г. | 0.04 |
The correlation between H.TO and BAB.L shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.04 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
H.TO:
CA$33.75B
BAB.L:
£5.32B
H.TO:
CA$2.28
BAB.L:
£0.94
H.TO:
24.59
BAB.L:
11.09
H.TO:
3.63
BAB.L:
0.56
H.TO:
2.63
BAB.L:
7.35
H.TO:
CA$9.28B
BAB.L:
£9.58B
H.TO:
CA$2.54B
BAB.L:
£699.70M
H.TO:
CA$3.36B
BAB.L:
£961.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
H.TO vs. BAB.L — Ранг доходности на риск
H.TO
BAB.L
Сравнение H.TO c BAB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hydro One Limited (H.TO) и Babcock International Group plc (BAB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| H.TO | BAB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.03 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | -0.01 | +2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | -0.03 | +6.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| H.TO | BAB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | -0.01 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.12 | 0.87 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.06 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.18 | +0.65 |
Просадки
Сравнение просадок H.TO и BAB.L
Максимальная просадка H.TO за все время составила -27.68%, что меньше максимальной просадки BAB.L в -81.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H.TO и BAB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| H.TO | BAB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.68% | -81.67% | +53.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.63% | -38.31% | +30.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.77% | -38.31% | +25.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.08% | -38.31% | +21.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.68% | -79.18% | +51.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.63% | -31.92% | +25.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.07% | -32.48% | +26.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 15.16% | -12.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности H.TO и BAB.L
Текущая волатильность для Hydro One Limited (H.TO) составляет 4.92%, в то время как у Babcock International Group plc (BAB.L) волатильность равна 12.64%. Это указывает на то, что H.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| H.TO | BAB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 12.64% | -7.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.52% | 27.27% | -16.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.94% | 36.64% | -23.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.58% | 36.04% | -21.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.01% | 39.28% | -23.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов H.TO и BAB.L
Дивидендная доходность H.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности BAB.L в 0.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAB.L Babcock International Group plc | 0.67% | 0.56% | 1.06% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.78% | 6.08% | 4.04% | 2.75% | 2.38% |
H.TO Hydro One Limited | 2.37% | 2.40% | 2.80% | 2.94% | 3.05% | 3.20% | 3.50% | 3.81% | 4.49% | 3.88% | 4.11% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей H.TO и BAB.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hydro One Limited и Babcock International Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности H.TO и BAB.L
H.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hydro One Limited сообщила о валовой прибыли в 622.00M при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 23.5%.
BAB.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Babcock International Group plc сообщила о валовой прибыли в 234.30M при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 9.2%.
H.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hydro One Limited сообщила об операционной прибыли в 622.00M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности 23.5%.
BAB.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Babcock International Group plc сообщила об операционной прибыли в 234.30M при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
H.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hydro One Limited сообщила о чистой прибыли в 391.00M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности 14.8%.
BAB.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Babcock International Group plc сообщила о чистой прибыли в 169.30M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.
Часто задаваемые вопросы
H.TO and BAB.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для H.TO и BAB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор