PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H.TO с AUCO.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение H.TO с AUCO.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

H.TO (Hydro One Limited) is a stock, while AUCO.L (L&G Gold Mining UCITS ETF) is Gold fund tracking the STOXX Global Gold Miners Index. Over the past 10 years, H.TO returned 12.37%/yr vs 15.39%/yr for AUCO.L. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности H.TO и AUCO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hydro One Limited (H.TO) и L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

H.TO торгуется в CAD, в то время как AUCO.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AUCO.L были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, H.TO показывает доходность 3.40%, что значительно выше, чем у AUCO.L с доходностью -6.89%. За последние 10 лет акции H.TO уступали акциям AUCO.L по среднегодовой доходности: 12.37% против 15.39% соответственно.

H.TO

1 день
-1.39%
1 месяц
-4.39%
С начала года
3.40%
6 месяцев
7.40%
1 год
16.57%
3 года*
17.34%
5 лет*
16.25%
10 лет*
12.37%

AUCO.L

1 день
-1.17%
1 месяц
-14.41%
С начала года
-6.89%
6 месяцев
-1.10%
1 год
57.33%
3 года*
48.38%
5 лет*
24.16%
10 лет*
15.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам H.TO и AUCO.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
H.TO
Hydro One Limited		3.40%26.73%14.75%12.95%13.74%18.87%18.51%29.04%-5.41%-1.36%
AUCO.L
L&G Gold Mining UCITS ETF		-6.89%168.96%27.94%12.28%-8.87%-10.17%18.83%38.20%-2.89%2.55%

Correlation

The correlation between H.TO and AUCO.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2015 г.

0.09

The correlation between H.TO and AUCO.L shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.09 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hydro One Limited

L&G Gold Mining UCITS ETF

Часто сравнивают с H.TO:
H.TO с FTS.TOH.TO с FTSH.TO с CPX.TOH.TO с BLX.TOH.TO с CU.TOH.TO с INE.TOH.TO с SPY
Часто сравнивают с AUCO.L:
AUCO.L с XGDG.LAUCO.L с RTWO.LAUCO.L с ETRA.LAUCO.L с BULP.LAUCO.L с LDGL.LAUCO.L с SPAP.LAUCO.L с XPPT.L

Доходность на риск

H.TO vs. AUCO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H.TO
Ранг доходности на риск H.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
AUCO.L
Ранг доходности на риск AUCO.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUCO.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUCO.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUCO.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUCO.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUCO.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H.TO c AUCO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hydro One Limited (H.TO) и L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H.TOAUCO.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.26

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
1.73

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

1.87

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.45

4.77

+1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H.TO vs. AUCO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H.TO на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AUCO.L равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H.TO и AUCO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H.TOAUCO.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.26

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

0.64

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.44

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.24

+0.59

Просадки

Сравнение просадок H.TO и AUCO.L

Максимальная просадка H.TO за все время составила -27.68%, что меньше максимальной просадки AUCO.L в -70.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H.TO и AUCO.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

H.TOAUCO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.68%

-70.82%

+43.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.63%

-30.46%

+22.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.77%

-30.46%

+17.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.08%

-44.85%

+27.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.68%

-53.49%

+25.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.63%

-30.46%

+23.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.07%

-32.42%

+26.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

11.98%

-9.40%

Волатильность

Сравнение волатильности H.TO и AUCO.L

Текущая волатильность для Hydro One Limited (H.TO) составляет 4.92%, в то время как у L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCO.L) волатильность равна 15.22%. Это указывает на то, что H.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUCO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

H.TOAUCO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

15.22%

-10.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.52%

36.45%

-25.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

45.52%

-32.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.58%

38.01%

-23.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.01%

35.33%

-19.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов H.TO и AUCO.L

Дивидендная доходность H.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, тогда как AUCO.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AUCO.L
L&G Gold Mining UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
H.TO
Hydro One Limited		2.37%2.40%2.80%2.94%3.05%3.20%3.50%3.81%4.49%3.88%4.11%

Часто задаваемые вопросы

H.TO and AUCO.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для H.TO и AUCO.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор