PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H.TO с AG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение H.TO с AG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

H.TO (Hydro One Limited) and AG (First Majestic Silver Corp.) are both stocks. H.TO operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while AG operates in Silver (Basic Materials). Over the past 10 years, H.TO returned 12.37%/yr vs 4.35%/yr for AG. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности H.TO и AG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hydro One Limited (H.TO) и First Majestic Silver Corp. (AG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

H.TO торгуется в CAD, в то время как AG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AG были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, H.TO показывает доходность 3.40%, что значительно ниже, чем у AG с доходностью 5.06%. За последние 10 лет акции H.TO превзошли акции AG по среднегодовой доходности: 12.37% против 4.35% соответственно.

H.TO

1 день
-1.39%
1 месяц
-4.39%
С начала года
3.40%
6 месяцев
7.40%
1 год
16.57%
3 года*
17.34%
5 лет*
16.25%
10 лет*
12.37%

AG

1 день
1.34%
1 месяц
-19.75%
С начала года
5.06%
6 месяцев
20.58%
1 год
112.29%
3 года*
46.58%
5 лет*
2.77%
10 лет*
4.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам H.TO и AG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
H.TO
Hydro One Limited		3.40%26.73%14.75%12.95%13.74%18.87%18.51%29.04%-5.41%-1.36%
AG
First Majestic Silver Corp.		5.06%190.43%-2.89%-27.75%-19.96%-17.28%7.02%99.57%-5.26%-17.65%

Correlation

The correlation between H.TO and AG is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2015 г.

0.05

The correlation between H.TO and AG shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.05 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

H.TO:

CA$33.75B

AG:

$8.62B

EPS

H.TO:

CA$2.28

AG:

$0.60

Коэффициент P/E

H.TO:

24.59

AG:

28.80

Коэффициент PEG

H.TO:

2.87

AG:

0.51

Коэффициент P/S

H.TO:

3.63

AG:

5.68

Коэффициент P/B

H.TO:

2.63

AG:

2.97

Общая выручка (12 мес.)

H.TO:

CA$9.28B

AG:

$1.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

H.TO:

CA$2.54B

AG:

$646.49M

EBITDA (12 мес.)

H.TO:

CA$3.36B

AG:

$824.25M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hydro One Limited

First Majestic Silver Corp.

Часто сравнивают с H.TO:
H.TO с FTS.TOH.TO с FTSH.TO с CPX.TOH.TO с BLX.TOH.TO с CU.TOH.TO с INE.TOH.TO с SPY
Часто сравнивают с AG:
AG с PAASAG с SLVAG с HLAG с CDEAG с EXKAG с PSLVAG с FRES.L

Доходность на риск

H.TO vs. AG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H.TO
Ранг доходности на риск H.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
AG
Ранг доходности на риск AG: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AG: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AG: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AG: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AG: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AG: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H.TO c AG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hydro One Limited (H.TO) и First Majestic Silver Corp. (AG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H.TOAGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.55

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
2.12

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.27

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

2.46

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.45

5.74

+0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H.TO vs. AG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H.TO на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AG равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H.TO и AG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H.TOAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.55

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

0.05

+1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.07

+0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.07

+0.77

Просадки

Сравнение просадок H.TO и AG

Максимальная просадка H.TO за все время составила -27.68%, что меньше максимальной просадки AG в -85.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H.TO и AG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

H.TOAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.68%

-85.25%

+57.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.63%

-45.98%

+38.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.77%

-45.98%

+33.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.08%

-74.33%

+57.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.68%

-79.85%

+52.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.63%

-45.26%

+38.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.07%

-51.96%

+45.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

19.63%

-17.05%

Волатильность

Сравнение волатильности H.TO и AG

Текущая волатильность для Hydro One Limited (H.TO) составляет 4.92%, в то время как у First Majestic Silver Corp. (AG) волатильность равна 24.88%. Это указывает на то, что H.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

H.TOAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

24.88%

-19.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.52%

58.02%

-47.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

73.01%

-60.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.58%

61.87%

-47.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.01%

62.20%

-46.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов H.TO и AG

Дивидендная доходность H.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности AG в 0.21%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AG
First Majestic Silver Corp.		0.21%0.12%0.33%0.34%0.31%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
H.TO
Hydro One Limited		2.37%2.40%2.80%2.94%3.05%3.20%3.50%3.81%4.49%3.88%4.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей H.TO и AG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hydro One Limited и First Majestic Silver Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
2.65B
470.07M
(H.TO) Общая выручка
(AG) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. H.TO значения в CAD, AG значения в USD

Сравнение рентабельности H.TO и AG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hydro One Limited и First Majestic Silver Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
23.5%
55.3%
Активы портфеля
H.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hydro One Limited сообщила о валовой прибыли в 622.00M при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 23.5%.

AG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила о валовой прибыли в 259.78M при выручке в 470.07M, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.

H.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hydro One Limited сообщила об операционной прибыли в 622.00M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности 23.5%.

AG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила об операционной прибыли в 232.71M при выручке в 470.07M, что соответствует операционной рентабельности 49.5%.

H.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hydro One Limited сообщила о чистой прибыли в 391.00M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности 14.8%.

AG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила о чистой прибыли в 126.32M при выручке в 470.07M, что соответствует чистой рентабельности 26.9%.

Часто задаваемые вопросы

H.TO and AG have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для H.TO и AG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор