PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H.TO с AEP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение H.TO с AEP.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

H.TO (Hydro One Limited) and AEP.L (Anglo-Eastern Plantations plc) are both stocks. H.TO operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while AEP.L operates in Farm Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, H.TO returned 12.37%/yr vs 14.94%/yr for AEP.L. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности H.TO и AEP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hydro One Limited (H.TO) и Anglo-Eastern Plantations plc (AEP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

H.TO торгуется в CAD, в то время как AEP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AEP.L были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, H.TO показывает доходность 3.40%, что значительно ниже, чем у AEP.L с доходностью 13.01%. За последние 10 лет акции H.TO уступали акциям AEP.L по среднегодовой доходности: 12.37% против 14.94% соответственно.

H.TO

1 день
-1.39%
1 месяц
-4.39%
С начала года
3.40%
6 месяцев
7.40%
1 год
16.57%
3 года*
17.34%
5 лет*
16.25%
10 лет*
12.37%

AEP.L

1 день
2.19%
1 месяц
-22.76%
С начала года
13.01%
6 месяцев
16.39%
1 год
99.35%
3 года*
32.79%
5 лет*
24.22%
10 лет*
14.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам H.TO и AEP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
H.TO
Hydro One Limited		3.40%26.73%14.75%12.95%13.74%18.87%18.51%29.04%-5.41%-1.36%
AEP.L
Anglo-Eastern Plantations plc		13.01%129.93%5.98%-10.43%6.02%22.45%2.27%1.26%-24.15%16.83%

Correlation

The correlation between H.TO and AEP.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2015 г.

0.03

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

H.TO:

CA$33.75B

AEP.L:

£594.92M

EPS

H.TO:

CA$2.28

AEP.L:

£4.05

Коэффициент P/E

H.TO:

24.59

AEP.L:

3.78

Коэффициент PEG

H.TO:

2.87

AEP.L:

0.37

Коэффициент P/S

H.TO:

3.63

AEP.L:

0.72

Коэффициент P/B

H.TO:

2.63

AEP.L:

1.02

Общая выручка (12 мес.)

H.TO:

CA$9.28B

AEP.L:

£838.60M

Валовая прибыль (12 мес.)

H.TO:

CA$2.54B

AEP.L:

£214.57M

EBITDA (12 мес.)

H.TO:

CA$3.36B

AEP.L:

£230.87M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hydro One Limited

Anglo-Eastern Plantations plc

Часто сравнивают с H.TO:
H.TO с FTS.TOH.TO с FTSH.TO с CPX.TOH.TO с BLX.TOH.TO с CU.TOH.TO с INE.TOH.TO с SPY
Часто сравнивают с AEP.L:
AEP.L с AII.AXAEP.L с MSA.TOAEP.L с 2328.HKAEP.L с CLSAEP.L с DEMIXAEP.L с EICOXAEP.L с AU

Доходность на риск

H.TO vs. AEP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H.TO
Ранг доходности на риск H.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
AEP.L
Ранг доходности на риск AEP.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEP.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEP.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEP.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEP.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEP.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H.TO c AEP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hydro One Limited (H.TO) и Anglo-Eastern Plantations plc (AEP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H.TOAEP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
2.15

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
2.60

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.41

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

2.94

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.45

14.89

-8.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H.TO vs. AEP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H.TO на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа AEP.L равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H.TO и AEP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H.TOAEP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

2.15

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

0.70

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.41

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.19

+0.65

Просадки

Сравнение просадок H.TO и AEP.L

Максимальная просадка H.TO за все время составила -27.68%, что меньше максимальной просадки AEP.L в -71.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H.TO и AEP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

H.TOAEP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.68%

-71.81%

+44.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.63%

-33.61%

+25.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.77%

-33.61%

+20.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.08%

-33.61%

+16.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.68%

-61.74%

+34.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.63%

-32.15%

+25.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.07%

-24.37%

+18.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

6.65%

-4.07%

Волатильность

Сравнение волатильности H.TO и AEP.L

Текущая волатильность для Hydro One Limited (H.TO) составляет 4.92%, в то время как у Anglo-Eastern Plantations plc (AEP.L) волатильность равна 30.95%. Это указывает на то, что H.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

H.TOAEP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

30.95%

-26.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.52%

38.71%

-28.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

46.04%

-33.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.58%

34.88%

-20.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.01%

36.11%

-20.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов H.TO и AEP.L

Дивидендная доходность H.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности AEP.L в 4.28%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AEP.L
Anglo-Eastern Plantations plc		4.28%4.80%1.81%4.78%0.51%0.10%0.07%0.41%0.52%0.39%0.00%
H.TO
Hydro One Limited		2.37%2.40%2.80%2.94%3.05%3.20%3.50%3.81%4.49%3.88%4.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей H.TO и AEP.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hydro One Limited и Anglo-Eastern Plantations plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
2.65B
235.87M
(H.TO) Общая выручка
(AEP.L) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. H.TO значения в CAD, AEP.L значения в GBp

Сравнение рентабельности H.TO и AEP.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hydro One Limited и Anglo-Eastern Plantations plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%20222023202420252026
23.5%
26.8%
Активы портфеля
H.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hydro One Limited сообщила о валовой прибыли в 622.00M при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 23.5%.

AEP.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Anglo-Eastern Plantations plc сообщила о валовой прибыли в 63.11M при выручке в 235.87M, что соответствует валовой рентабельности в 26.8%.

H.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hydro One Limited сообщила об операционной прибыли в 622.00M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности 23.5%.

AEP.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Anglo-Eastern Plantations plc сообщила об операционной прибыли в 53.57M при выручке в 235.87M, что соответствует операционной рентабельности 22.7%.

H.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hydro One Limited сообщила о чистой прибыли в 391.00M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности 14.8%.

AEP.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Anglo-Eastern Plantations plc сообщила о чистой прибыли в 42.42M при выручке в 235.87M, что соответствует чистой рентабельности 18.0%.

Часто задаваемые вопросы

H.TO and AEP.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для H.TO и AEP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор