PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H.TO с ABN.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение H.TO с ABN.AS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

H.TO (Hydro One Limited) and ABN.AS (ABN AMRO Bank N.V.) are both stocks. H.TO operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while ABN.AS operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, H.TO returned 12.37%/yr vs 14.79%/yr for ABN.AS. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности H.TO и ABN.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hydro One Limited (H.TO) и ABN AMRO Bank N.V. (ABN.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

H.TO торгуется в CAD, в то время как ABN.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ABN.AS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, H.TO показывает доходность 3.40%, что значительно ниже, чем у ABN.AS с доходностью 15.15%. За последние 10 лет акции H.TO уступали акциям ABN.AS по среднегодовой доходности: 12.37% против 14.79% соответственно.

H.TO

1 день
-1.39%
1 месяц
-4.39%
С начала года
3.40%
6 месяцев
7.40%
1 год
16.57%
3 года*
17.34%
5 лет*
16.25%
10 лет*
12.37%

ABN.AS

1 день
0.00%
1 месяц
11.00%
С начала года
15.15%
6 месяцев
15.48%
1 год
56.39%
3 года*
51.17%
5 лет*
38.79%
10 лет*
14.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам H.TO и ABN.AS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
H.TO
Hydro One Limited		3.40%26.73%14.75%12.95%13.74%18.87%18.51%29.04%-5.41%-1.36%
ABN.AS
ABN AMRO Bank N.V.		15.15%130.59%22.91%15.63%8.35%58.72%-47.46%-19.99%-16.01%42.32%

Correlation

The correlation between H.TO and ABN.AS is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г.

0.01

The correlation between H.TO and ABN.AS shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.03 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hydro One Limited

ABN AMRO Bank N.V.

Часто сравнивают с H.TO:
H.TO с FTS.TOH.TO с FTSH.TO с CPX.TOH.TO с BLX.TOH.TO с CU.TOH.TO с INE.TOH.TO с SPY
Часто сравнивают с ABN.AS:
ABN.AS с INGABN.AS с NN.ASABN.AS с VLK.ASABN.AS с ^AEXABN.AS с HEI.DEABN.AS с DNBBYABN.AS с NDA-FI.HE

Доходность на риск

H.TO vs. ABN.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H.TO
Ранг доходности на риск H.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
ABN.AS
Ранг доходности на риск ABN.AS: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABN.AS: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABN.AS: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABN.AS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABN.AS: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABN.AS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H.TO c ABN.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hydro One Limited (H.TO) и ABN AMRO Bank N.V. (ABN.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H.TOABN.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.91

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
2.66

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.33

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

2.78

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.45

7.75

-1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H.TO vs. ABN.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H.TO на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа ABN.AS равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H.TO и ABN.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H.TOABN.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.91

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

1.19

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.42

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.40

+0.44

Просадки

Сравнение просадок H.TO и ABN.AS

Максимальная просадка H.TO за все время составила -27.68%, что меньше максимальной просадки ABN.AS в -76.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H.TO и ABN.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

H.TOABN.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.68%

-76.53%

+48.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.63%

-19.25%

+11.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.77%

-19.60%

+6.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.08%

-42.23%

+25.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.68%

-76.53%

+48.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.63%

-5.06%

-1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.07%

-28.26%

+22.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

6.95%

-4.37%

Волатильность

Сравнение волатильности H.TO и ABN.AS

Текущая волатильность для Hydro One Limited (H.TO) составляет 4.92%, в то время как у ABN AMRO Bank N.V. (ABN.AS) волатильность равна 11.51%. Это указывает на то, что H.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABN.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

H.TOABN.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

11.51%

-6.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.52%

21.85%

-11.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

28.12%

-15.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.58%

31.91%

-17.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.01%

34.75%

-18.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов H.TO и ABN.AS

Дивидендная доходность H.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности ABN.AS в 4.56%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ABN.AS
ABN AMRO Bank N.V.		4.56%4.33%10.01%9.49%7.19%5.26%0.00%8.63%7.06%4.05%3.99%
H.TO
Hydro One Limited		2.37%2.40%2.80%2.94%3.05%3.20%3.50%3.81%4.49%3.88%4.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей H.TO и ABN.AS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hydro One Limited и ABN AMRO Bank N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. H.TO значения в CAD, ABN.AS значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

H.TO and ABN.AS have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для H.TO и ABN.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор