PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H.TO с 0981.HK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение H.TO с 0981.HK

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

H.TO (Hydro One Limited) and 0981.HK (Semiconductor Manufacturing International Corp) are both stocks. H.TO operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while 0981.HK operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, H.TO returned 12.37%/yr vs 28.53%/yr for 0981.HK. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности H.TO и 0981.HK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hydro One Limited (H.TO) и Semiconductor Manufacturing International Corp (0981.HK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

H.TO торгуется в CAD, в то время как 0981.HK торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 0981.HK были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, H.TO показывает доходность 3.40%, что значительно выше, чем у 0981.HK с доходностью 2.71%. За последние 10 лет акции H.TO уступали акциям 0981.HK по среднегодовой доходности: 12.37% против 28.53% соответственно.

H.TO

1 день
-1.39%
1 месяц
-4.39%
С начала года
3.40%
6 месяцев
7.40%
1 год
16.57%
3 года*
17.34%
5 лет*
16.25%
10 лет*
12.37%

0981.HK

1 день
0.00%
1 месяц
0.90%
С начала года
2.71%
6 месяцев
1.16%
1 год
84.44%
3 года*
53.01%
5 лет*
28.08%
10 лет*
28.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам H.TO и 0981.HK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
H.TO
Hydro One Limited		3.40%26.73%14.75%12.95%13.74%18.87%18.51%29.04%-5.41%-1.36%
0981.HK
Semiconductor Manufacturing International Corp		2.71%114.06%74.56%15.97%-4.88%-16.83%83.23%68.00%-45.21%2.72%

Correlation

The correlation between H.TO and 0981.HK is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2015 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hydro One Limited

Semiconductor Manufacturing International Corp

Часто сравнивают с H.TO:
H.TO с FTS.TOH.TO с FTSH.TO с CPX.TOH.TO с BLX.TOH.TO с CU.TOH.TO с INE.TOH.TO с SPY
Часто сравнивают с 0981.HK:
0981.HK с 005930.KS0981.HK с 0939.HK0981.HK с SMH0981.HK с 2382.HK0981.HK с NVDA0981.HK с QQQ0981.HK с MSFT

Доходность на риск

H.TO vs. 0981.HK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H.TO
Ранг доходности на риск H.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
0981.HK
Ранг доходности на риск 0981.HK: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0981.HK: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0981.HK: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0981.HK: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0981.HK: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0981.HK: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H.TO c 0981.HK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hydro One Limited (H.TO) и Semiconductor Manufacturing International Corp (0981.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H.TO0981.HKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.40

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
2.15

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.25

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

1.72

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.45

3.68

+2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H.TO vs. 0981.HK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H.TO на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 0981.HK равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H.TO и 0981.HK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H.TO0981.HKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.40

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

0.56

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.55

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.21

+0.62

Просадки

Сравнение просадок H.TO и 0981.HK

Максимальная просадка H.TO за все время составила -27.68%, что меньше максимальной просадки 0981.HK в -87.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H.TO и 0981.HK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

H.TO0981.HKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.68%

-87.61%

+59.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.63%

-44.86%

+37.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.77%

-44.86%

+32.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.08%

-46.74%

+29.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.68%

-67.27%

+39.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.63%

-20.96%

+14.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.07%

-42.90%

+36.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

20.79%

-18.21%

Волатильность

Сравнение волатильности H.TO и 0981.HK

Текущая волатильность для Hydro One Limited (H.TO) составляет 4.92%, в то время как у Semiconductor Manufacturing International Corp (0981.HK) волатильность равна 20.68%. Это указывает на то, что H.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 0981.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

H.TO0981.HKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

20.68%

-15.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.52%

37.07%

-26.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

55.27%

-42.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.58%

51.99%

-37.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.01%

53.23%

-37.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов H.TO и 0981.HK

Дивидендная доходность H.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, тогда как 0981.HK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
0981.HK
Semiconductor Manufacturing International Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
H.TO
Hydro One Limited		2.37%2.40%2.80%2.94%3.05%3.20%3.50%3.81%4.49%3.88%4.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей H.TO и 0981.HK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hydro One Limited и Semiconductor Manufacturing International Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. H.TO значения в CAD, 0981.HK значения в HKD

Часто задаваемые вопросы

H.TO and 0981.HK have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для H.TO и 0981.HK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор