PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GXC с SPEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GXC с SPEM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GXC (SPDR S&P China ETF) and SPEM (SPDR Portfolio Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - GXC is a China Equities fund tracking the S&P China BMI Index, while SPEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the S&P Emerging Markets BMI. Both are passively managed. Over the past 10 years, GXC returned 5.08%/yr vs 9.23%/yr for SPEM. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. GXC charges 0.59%/yr vs 0.11%/yr for SPEM.

Доходность

Сравнение доходности GXC и SPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P China ETF (GXC) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GXC показывает доходность -6.64%, что значительно ниже, чем у SPEM с доходностью 8.69%. За последние 10 лет акции GXC уступали акциям SPEM по среднегодовой доходности: 5.08% против 9.23% соответственно.

GXC

1 день
-0.21%
1 месяц
-7.33%
С начала года
-6.64%
6 месяцев
-8.58%
1 год
6.79%
3 года*
9.20%
5 лет*
-4.78%
10 лет*
5.08%

SPEM

1 день
0.69%
1 месяц
-3.31%
С начала года
8.69%
6 месяцев
10.06%
1 год
24.84%
3 года*
16.86%
5 лет*
5.19%
10 лет*
9.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GXC и SPEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GXC
SPDR S&P China ETF		-6.64%30.84%14.60%-9.93%-22.12%-19.70%28.31%23.07%-19.39%51.66%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		8.69%25.63%11.40%10.51%-17.90%1.51%14.55%19.69%-13.26%34.82%

Correlation

The correlation between GXC and SPEM is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2007 г.

0.85

The correlation between GXC and SPEM has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GXC и SPEM

Секторы
GXC
SPEM

Потребительский циклический сектор

22.9%
10.4%

Финансовые услуги

17.1%
20.2%

Коммуникационные услуги

14.3%
7.2%

Технологии

11.9%
28.2%

Промышленность

9.1%
8.5%

Сырьевые материалы

7.0%
8.2%

Здравоохранение

6.7%
4.0%

Потребительский защитный сектор

3.7%
3.9%

Энергетика

3.5%
4.7%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Коммунальные услуги

1.8%
2.8%

Потребительский циклический сектор

GXC
22.9%
SPEM
10.4%

Финансовые услуги

GXC
17.1%
SPEM
20.2%

Коммуникационные услуги

GXC
14.3%
SPEM
7.2%

Технологии

GXC
11.9%
SPEM
28.2%

Промышленность

GXC
9.1%
SPEM
8.5%

Сырьевые материалы

GXC
7.0%
SPEM
8.2%

Здравоохранение

GXC
6.7%
SPEM
4.0%

Потребительский защитный сектор

GXC
3.7%
SPEM
3.9%

Энергетика

GXC
3.5%
SPEM
4.7%

Недвижимость

GXC
1.9%
SPEM
1.9%

Коммунальные услуги

GXC
1.8%
SPEM
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P China ETF

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с GXC:
GXC с MCHIGXC с KWEBGXC с ASHRGXC с SPYGXC с FXIGXC с CQQQGXC с CNYA
Часто сравнивают с SPEM:
SPEM с VWOSPEM с EEMSPEM с EMXCSPEM с ESGESPEM с EMGFSPEM с EMCRSPEM с BKEM

Доходность на риск

GXC vs. SPEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GXC
Ранг доходности на риск GXC: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXC: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXC: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXC: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXC: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXC: 1515
Ранг коэф-та Мартина
SPEM
Ранг доходности на риск SPEM: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEM: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEM: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEM: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEM: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEM: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXC c SPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P China ETF (GXC) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GXCSPEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36
1.52

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.63
2.10

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.29

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.48

2.20

-1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.09

7.95

-6.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GXC vs. SPEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GXC на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа SPEM равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXC и SPEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GXCSPEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

1.52

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.30

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.49

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.23

-0.07

Просадки

Сравнение просадок GXC и SPEM

Максимальная просадка GXC за все время составила -71.96%, что больше максимальной просадки SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXC и SPEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GXCSPEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.96%

-64.41%

-7.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.13%

-11.36%

-2.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.54%

-17.62%

-7.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.99%

-31.76%

-22.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.23%

-36.06%

-24.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.02%

-4.70%

-29.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.82%

-14.74%

-14.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.26%

3.13%

+3.13%

Волатильность

Сравнение волатильности GXC и SPEM

SPDR S&P China ETF (GXC) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) имеют волатильность 6.58% и 6.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GXCSPEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

6.56%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.86%

13.95%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.03%

16.47%

+2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.99%

17.22%

+11.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.11%

18.84%

+7.27%

Сравнение комиссий GXC и SPEM

GXC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SPEM в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GXC и SPEM

Дивидендная доходность GXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что сопоставимо с доходностью SPEM в 2.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GXC
SPDR S&P China ETF		2.57%2.40%2.81%3.70%2.67%1.35%1.04%1.60%2.03%1.84%2.05%2.85%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		2.55%2.77%2.78%2.80%3.38%3.14%1.92%2.94%2.34%1.12%1.51%2.40%

Часто задаваемые вопросы

GXC and SPEM have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GXC has higher volatility (6.58%) compared to SPEM (6.56%). In terms of maximum drawdown, GXC dropped -71.96% vs SPEM's -64.41%.

On 10-year performance, SPEM leads with 9.23% vs 5.08% for GXC. On fees, SPEM is cheaper at 0.11% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPEM has performed better with a 9.23% return vs 5.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPEM is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.59% for GXC.

GXC has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 2.55% for SPEM.

GXC is categorized as China Equities, while SPEM is Emerging Markets Equities. GXC tracks S&P China BMI Index, while SPEM tracks S&P Emerging Markets BMI. Their fees differ too: 0.59% for GXC and 0.11% for SPEM.

SPEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GXC и SPEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор