Сравнение GWW с TDG
GWW (W.W. Grainger, Inc.) and TDG (TransDigm Group Incorporated) are both stocks. Both are in the Industrials sector — GWW in Industrial Distribution, TDG in Aerospace & Defense. Over the past 10 years, GWW returned 21.17%/yr vs 22.15%/yr for TDG. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GWW и TDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GWW показывает доходность 29.79%, что значительно выше, чем у TDG с доходностью -9.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GWW имеют среднегодовую доходность 21.17%, а акции TDG немного впереди с 22.15%.
GWW
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 5.96%
- С начала года
- 29.79%
- 6 месяцев
- 36.56%
- 1 год
- 20.24%
- 3 года*
- 23.74%
- 5 лет*
- 24.53%
- 10 лет*
- 21.17%
TDG
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- -9.29%
- 6 месяцев
- -10.46%
- 1 год
- -12.05%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 16.93%
- 10 лет*
- 22.15%
Сравнение доходности по годам GWW и TDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWW W.W. Grainger, Inc. | 29.79% | -3.41% | 28.21% | 50.53% | 8.75% | 28.80% | 22.85% | 22.25% | 21.69% | 4.35% |
TDG TransDigm Group Incorporated | -9.29% | 12.15% | 32.27% | 66.57% | 1.77% | 2.82% | 10.51% | 84.41% | 23.83% | 19.84% |
Correlation
The correlation between GWW and TDG is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2006 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between GWW and TDG has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
GWW:
$61.84B
TDG:
$70.21B
GWW:
$37.26
TDG:
$34.79
GWW:
35.01
TDG:
34.67
GWW:
2.02
TDG:
1.03
GWW:
3.39
TDG:
7.38
GWW:
$18.38B
TDG:
$9.50B
GWW:
$7.20B
TDG:
$5.61B
GWW:
$2.82B
TDG:
$4.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GWW vs. TDG — Ранг доходности на риск
GWW
TDG
Сравнение GWW c TDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W.W. Grainger, Inc. (GWW) и TransDigm Group Incorporated (TDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GWW | TDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.94 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | -0.48 | +1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.60 | -0.83 | +3.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GWW | TDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | -0.44 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 0.61 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.66 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.85 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок GWW и TDG
Максимальная просадка GWW за все время составила -56.73%, что меньше максимальной просадки TDG в -62.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWW и TDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GWW | TDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.73% | -62.64% | +5.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.00% | -25.30% | +10.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.50% | -25.30% | +0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.50% | -25.30% | +0.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.60% | -62.64% | +21.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -20.46% | +20.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.01% | -7.95% | -3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.29% | 14.58% | -6.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWW и TDG
Текущая волатильность для W.W. Grainger, Inc. (GWW) составляет 4.56%, в то время как у TransDigm Group Incorporated (TDG) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что GWW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GWW | TDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 7.72% | -3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.19% | 21.00% | -2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.80% | 27.63% | -2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.67% | 27.81% | -3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.54% | 33.78% | -5.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWW и TDG
Дивидендная доходность GWW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности TDG в 7.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWW W.W. Grainger, Inc. | 0.71% | 0.88% | 0.76% | 0.88% | 1.22% | 1.23% | 1.45% | 1.68% | 1.90% | 2.14% | 2.08% | 2.27% |
TDG TransDigm Group Incorporated | 7.46% | 6.77% | 5.92% | 3.46% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 11.16% | 0.00% | 8.01% | 9.64% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GWW и TDG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели W.W. Grainger, Inc. и TransDigm Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GWW и TDG
GWW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.90B при выручке в 4.74B, что соответствует валовой рентабельности в 40.0%.
TDG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.
GWW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила об операционной прибыли в 793.00M при выручке в 4.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.7%.
TDG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
GWW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила о чистой прибыли в 555.00M при выручке в 4.74B, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.
TDG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 535.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
GWW and TDG have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TDG has higher volatility (7.72%) compared to GWW (4.56%). In terms of maximum drawdown, GWW dropped -56.73% vs TDG's -62.64%.
GWW currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GWW и TDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор