Сравнение GWW с SPGI
GWW (W.W. Grainger, Inc.) and SPGI (S&P Global Inc.) are both stocks. GWW operates in Industrial Distribution (Industrials), while SPGI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, GWW returned 21.17%/yr vs 15.58%/yr for SPGI. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GWW и SPGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GWW показывает доходность 29.79%, что значительно выше, чем у SPGI с доходностью -19.82%. За последние 10 лет акции GWW превзошли акции SPGI по среднегодовой доходности: 21.17% против 15.58% соответственно.
GWW
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 5.96%
- С начала года
- 29.79%
- 6 месяцев
- 36.56%
- 1 год
- 20.24%
- 3 года*
- 23.74%
- 5 лет*
- 24.53%
- 10 лет*
- 21.17%
SPGI
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- -19.82%
- 6 месяцев
- -14.85%
- 1 год
- -19.02%
- 3 года*
- 3.63%
- 5 лет*
- 2.49%
- 10 лет*
- 15.58%
Сравнение доходности по годам GWW и SPGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWW W.W. Grainger, Inc. | 29.79% | -3.41% | 28.21% | 50.53% | 8.75% | 28.80% | 22.85% | 22.25% | 21.69% | 4.35% |
SPGI S&P Global Inc. | -19.82% | 5.71% | 13.94% | 32.79% | -28.38% | 44.68% | 21.40% | 62.27% | 1.37% | 59.32% |
Correlation
The correlation between GWW and SPGI is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г. | 0.42 |
The correlation between GWW and SPGI shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GWW:
$61.84B
SPGI:
$124.13B
GWW:
$37.26
SPGI:
$15.79
GWW:
35.01
SPGI:
26.42
GWW:
2.02
SPGI:
3.45
GWW:
3.39
SPGI:
8.02
GWW:
15.73
SPGI:
3.97
GWW:
$18.38B
SPGI:
$15.73B
GWW:
$7.20B
SPGI:
$8.15B
GWW:
$2.82B
SPGI:
$7.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GWW vs. SPGI — Ранг доходности на риск
GWW
SPGI
Сравнение GWW c SPGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W.W. Grainger, Inc. (GWW) и S&P Global Inc. (SPGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GWW | SPGI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.89 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | -0.63 | +1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.60 | -1.21 | +3.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GWW | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | -0.70 | +1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 0.10 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.60 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.45 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок GWW и SPGI
Максимальная просадка GWW за все время составила -56.73%, что меньше максимальной просадки SPGI в -74.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWW и SPGI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GWW | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.73% | -74.67% | +17.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.00% | -30.48% | +15.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.50% | -30.48% | +5.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.50% | -39.76% | +15.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.60% | -39.76% | -1.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -25.45% | +25.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.01% | -15.22% | +4.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.29% | 15.77% | -7.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWW и SPGI
Текущая волатильность для W.W. Grainger, Inc. (GWW) составляет 4.56%, в то время как у S&P Global Inc. (SPGI) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что GWW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GWW | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 8.15% | -3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.19% | 23.85% | -5.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.80% | 27.42% | -2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.67% | 24.47% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.54% | 26.03% | +2.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWW и SPGI
Дивидендная доходность GWW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности SPGI в 0.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWW W.W. Grainger, Inc. | 0.71% | 0.88% | 0.76% | 0.88% | 1.22% | 1.23% | 1.45% | 1.68% | 1.90% | 2.14% | 2.08% | 2.27% |
SPGI S&P Global Inc. | 0.93% | 0.73% | 0.73% | 0.82% | 0.99% | 0.65% | 0.82% | 0.84% | 1.18% | 0.97% | 1.34% | 1.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GWW и SPGI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели W.W. Grainger, Inc. и S&P Global Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GWW и SPGI
GWW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.90B при выручке в 4.74B, что соответствует валовой рентабельности в 40.0%.
SPGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GWW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила об операционной прибыли в 793.00M при выручке в 4.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.7%.
SPGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.00B при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.
GWW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила о чистой прибыли в 555.00M при выручке в 4.74B, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.
SPGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.
Часто задаваемые вопросы
GWW and SPGI have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPGI has higher volatility (8.15%) compared to GWW (4.56%). In terms of maximum drawdown, GWW dropped -56.73% vs SPGI's -74.67%.
GWW currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GWW и SPGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор