Сравнение GWW с PGR
GWW (W.W. Grainger, Inc.) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. GWW operates in Industrial Distribution (Industrials), while PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, GWW returned 21.17%/yr vs 23.25%/yr for PGR. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GWW и PGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GWW показывает доходность 29.79%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -6.42%. За последние 10 лет акции GWW уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 21.17% против 23.25% соответственно.
GWW
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 5.96%
- С начала года
- 29.79%
- 6 месяцев
- 36.56%
- 1 год
- 20.24%
- 3 года*
- 23.74%
- 5 лет*
- 24.53%
- 10 лет*
- 21.17%
PGR
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- -6.42%
- 6 месяцев
- -4.51%
- 1 год
- -23.65%
- 3 года*
- 18.74%
- 5 лет*
- 18.76%
- 10 лет*
- 23.25%
Сравнение доходности по годам GWW и PGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWW W.W. Grainger, Inc. | 29.79% | -3.41% | 28.21% | 50.53% | 8.75% | 28.80% | 22.85% | 22.25% | 21.69% | 4.35% |
PGR The Progressive Corporation | -6.42% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
Correlation
The correlation between GWW and PGR is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 1986 г. | 0.29 |
The correlation between GWW and PGR shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.32 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GWW:
$37.26
PGR:
$19.23
GWW:
35.01
PGR:
10.41
GWW:
2.02
PGR:
0.08
GWW:
3.39
PGR:
1.34
GWW:
$18.38B
PGR:
$87.65B
GWW:
$7.20B
PGR:
$23.23B
GWW:
$2.82B
PGR:
$14.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GWW vs. PGR — Ранг доходности на риск
GWW
PGR
Сравнение GWW c PGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W.W. Grainger, Inc. (GWW) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GWW | PGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.84 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | -0.94 | +2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.60 | -1.43 | +4.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GWW | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | -1.04 | +1.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 0.77 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.95 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.58 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок GWW и PGR
Максимальная просадка GWW за все время составила -56.73%, что меньше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWW и PGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GWW | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.73% | -71.06% | +14.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.00% | -25.27% | +10.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.50% | -30.35% | +5.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.50% | -30.35% | +5.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.60% | -30.35% | -11.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -26.74% | +26.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.01% | -14.53% | +3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.29% | 18.79% | -10.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWW и PGR
Текущая волатильность для W.W. Grainger, Inc. (GWW) составляет 4.56%, в то время как у The Progressive Corporation (PGR) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что GWW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GWW | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 7.57% | -3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.19% | 16.95% | +1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.80% | 22.76% | +2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.67% | 24.55% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.54% | 24.48% | +4.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWW и PGR
Дивидендная доходность GWW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности PGR в 6.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWW W.W. Grainger, Inc. | 0.71% | 0.88% | 0.76% | 0.88% | 1.22% | 1.23% | 1.45% | 1.68% | 1.90% | 2.14% | 2.08% | 2.27% |
PGR The Progressive Corporation | 6.94% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GWW и PGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели W.W. Grainger, Inc. и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GWW и PGR
GWW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.90B при выручке в 4.74B, что соответствует валовой рентабельности в 40.0%.
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
GWW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила об операционной прибыли в 793.00M при выручке в 4.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.7%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
GWW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила о чистой прибыли в 555.00M при выручке в 4.74B, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
Часто задаваемые вопросы
GWW and PGR have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGR has higher volatility (7.57%) compared to GWW (4.56%). In terms of maximum drawdown, GWW dropped -56.73% vs PGR's -71.06%.
GWW currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GWW и PGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор