PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GWW с NFLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности GWW и NFLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в W.W. Grainger, Inc. (GWW) и Netflix, Inc. (NFLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GWW показывает доходность 29.79%, что значительно выше, чем у NFLX с доходностью -11.86%. За последние 10 лет акции GWW уступали акциям NFLX по среднегодовой доходности: 21.17% против 24.31% соответственно.


GWW

1 день
0.35%
1 месяц
5.96%
С начала года
29.79%
6 месяцев
36.56%
1 год
20.24%
3 года*
23.74%
5 лет*
24.53%
10 лет*
21.17%

NFLX

1 день
0.56%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-11.86%
6 месяцев
-14.62%
1 год
-33.43%
3 года*
25.31%
5 лет*
11.21%
10 лет*
24.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GWW и NFLX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWW
W.W. Grainger, Inc.
29.79%-3.41%28.21%50.53%8.75%28.80%22.85%22.25%21.69%4.35%
NFLX
Netflix, Inc.
-11.86%5.19%83.07%65.11%-51.05%11.41%67.11%20.89%39.44%55.06%

Correlation

The correlation between GWW and NFLX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2002 г.

0.24

The correlation between GWW and NFLX shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GWW:

$61.84B

NFLX:

$355.22B

EPS

GWW:

$37.26

NFLX:

$3.09

Коэффициент P/E

GWW:

35.01

NFLX:

26.73

Коэффициент PEG

GWW:

2.02

NFLX:

1.06

Коэффициент P/S

GWW:

3.39

NFLX:

7.62

Коэффициент P/B

GWW:

15.73

NFLX:

11.41

Общая выручка (12 мес.)

GWW:

$18.38B

NFLX:

$46.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

GWW:

$7.20B

NFLX:

$22.99B

EBITDA (12 мес.)

GWW:

$2.82B

NFLX:

$26.91B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


W.W. Grainger, Inc.

Netflix, Inc.

Доходность на риск

GWW vs. NFLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GWW
Ранг доходности на риск GWW: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWW: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWW: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWW: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWW: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWW: 6565
Ранг коэф-та Мартина

NFLX
Ранг доходности на риск NFLX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWW c NFLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W.W. Grainger, Inc. (GWW) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GWWNFLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.82

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

-0.77

+2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.60

-1.36

+3.95

GWW vs. NFLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWW на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа NFLX равного -1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWW и NFLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GWWNFLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

-1.01

+1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.26

+0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.59

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.58

-0.02

Просадки

Сравнение просадок GWW и NFLX

Максимальная просадка GWW за все время составила -56.73%, что меньше максимальной просадки NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWW и NFLX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GWWNFLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.73%

-81.99%

+25.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.00%

-43.35%

+28.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.50%

-43.35%

+18.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

-75.95%

+51.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.60%

-75.95%

+34.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-38.29%

+38.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.01%

-24.90%

+13.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.29%

24.70%

-16.41%

Волатильность

Сравнение волатильности GWW и NFLX

Текущая волатильность для W.W. Grainger, Inc. (GWW) составляет 4.56%, в то время как у Netflix, Inc. (NFLX) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что GWW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GWWNFLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

6.64%

-2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.19%

25.22%

-7.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.80%

33.15%

-8.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.67%

43.10%

-18.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.54%

41.52%

-12.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWW и NFLX

Дивидендная доходность GWW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, тогда как NFLX не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWW
W.W. Grainger, Inc.
0.71%0.88%0.76%0.88%1.22%1.23%1.45%1.68%1.90%2.14%2.08%2.27%
NFLX
Netflix, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GWW и NFLX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели W.W. Grainger, Inc. и Netflix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
4.74B
12.25B
(GWW) Общая выручка
(NFLX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GWW и NFLX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности W.W. Grainger, Inc. и Netflix, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20222023202420252026
40.0%
51.9%
Активы портфеля
GWW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.90B при выручке в 4.74B, что соответствует валовой рентабельности в 40.0%.

NFLX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.36B при выручке в 12.25B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.

GWW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила об операционной прибыли в 793.00M при выручке в 4.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.7%.

NFLX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 12.25B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.

GWW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила о чистой прибыли в 555.00M при выручке в 4.74B, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.

NFLX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.28B при выручке в 12.25B, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.


Часто задаваемые вопросы


GWW and NFLX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFLX has higher volatility (6.64%) compared to GWW (4.56%). In terms of maximum drawdown, GWW dropped -56.73% vs NFLX's -81.99%.

GWW currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GWW и NFLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор