Сравнение GWW с META
GWW (W.W. Grainger, Inc.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. GWW operates in Industrial Distribution (Industrials), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, GWW returned 21.17%/yr vs 17.60%/yr for META. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GWW и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GWW показывает доходность 29.79%, что значительно выше, чем у META с доходностью -11.24%. За последние 10 лет акции GWW превзошли акции META по среднегодовой доходности: 21.17% против 17.60% соответственно.
GWW
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 5.96%
- С начала года
- 29.79%
- 6 месяцев
- 36.56%
- 1 год
- 20.24%
- 3 года*
- 23.74%
- 5 лет*
- 24.53%
- 10 лет*
- 21.17%
META
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -12.06%
- 1 год
- -15.84%
- 3 года*
- 30.58%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- 17.60%
Сравнение доходности по годам GWW и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWW W.W. Grainger, Inc. | 29.79% | -3.41% | 28.21% | 50.53% | 8.75% | 28.80% | 22.85% | 22.25% | 21.69% | 4.35% |
META Meta Platforms, Inc. | -11.24% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between GWW and META is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2012 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
GWW:
$61.84B
META:
$1.50T
GWW:
$37.26
META:
$27.47
GWW:
35.01
META:
21.31
GWW:
2.02
META:
0.88
GWW:
3.39
META:
7.00
GWW:
15.73
META:
6.16
GWW:
$18.38B
META:
$214.96B
GWW:
$7.20B
META:
$176.14B
GWW:
$2.82B
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GWW vs. META — Ранг доходности на риск
GWW
META
Сравнение GWW c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W.W. Grainger, Inc. (GWW) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GWW | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.94 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | -0.48 | +1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.60 | -1.01 | +3.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GWW | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | -0.45 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 0.28 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.46 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.54 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок GWW и META
Максимальная просадка GWW за все время составила -56.73%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWW и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GWW | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.73% | -76.74% | +20.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.00% | -33.30% | +18.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.50% | -34.15% | +9.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.50% | -76.74% | +52.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.60% | -76.74% | +35.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -25.73% | +25.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.01% | -15.26% | +4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.29% | 15.69% | -7.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWW и META
Текущая волатильность для W.W. Grainger, Inc. (GWW) составляет 4.56%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что GWW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GWW | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 10.48% | -5.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.19% | 26.95% | -8.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.80% | 35.56% | -10.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.67% | 44.05% | -19.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.54% | 38.69% | -10.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWW и META
Дивидендная доходность GWW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что больше доходности META в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWW W.W. Grainger, Inc. | 0.71% | 0.88% | 0.76% | 0.88% | 1.22% | 1.23% | 1.45% | 1.68% | 1.90% | 2.14% | 2.08% | 2.27% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.36% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GWW и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели W.W. Grainger, Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GWW и META
GWW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.90B при выручке в 4.74B, что соответствует валовой рентабельности в 40.0%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
GWW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила об операционной прибыли в 793.00M при выручке в 4.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.7%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
GWW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила о чистой прибыли в 555.00M при выручке в 4.74B, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
GWW and META have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (10.48%) compared to GWW (4.56%). In terms of maximum drawdown, GWW dropped -56.73% vs META's -76.74%.
GWW currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GWW и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор