PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GWW с JPM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности GWW и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в W.W. Grainger, Inc. (GWW) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GWW показывает доходность 29.79%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью -2.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GWW имеют среднегодовую доходность 21.17%, а акции JPM немного отстают с 20.32%.


GWW

1 день
0.35%
1 месяц
5.96%
С начала года
29.79%
6 месяцев
36.56%
1 год
20.24%
3 года*
23.74%
5 лет*
24.53%
10 лет*
21.17%

JPM

1 день
-0.40%
1 месяц
2.98%
С начала года
-2.52%
6 месяцев
-0.35%
1 год
19.35%
3 года*
33.18%
5 лет*
16.72%
10 лет*
20.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GWW и JPM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWW
W.W. Grainger, Inc.
29.79%-3.41%28.21%50.53%8.75%28.80%22.85%22.25%21.69%4.35%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
-2.52%37.27%44.29%30.63%-12.64%27.75%-5.53%47.26%-6.62%26.76%

Correlation

The correlation between GWW and JPM is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 1984 г.

0.37

The correlation between GWW and JPM shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.44 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GWW:

$61.84B

JPM:

$869.15B

EPS

GWW:

$37.26

JPM:

$21.08

Коэффициент P/E

GWW:

35.01

JPM:

14.76

Коэффициент PEG

GWW:

2.02

JPM:

1.63

Коэффициент P/S

GWW:

3.39

JPM:

3.05

Коэффициент P/B

GWW:

15.73

JPM:

2.53

Общая выручка (12 мес.)

GWW:

$18.38B

JPM:

$285.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

GWW:

$7.20B

JPM:

$173.52B

EBITDA (12 мес.)

GWW:

$2.82B

JPM:

$81.46B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


W.W. Grainger, Inc.

JPMorgan Chase & Co.

Доходность на риск

GWW vs. JPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GWW
Ранг доходности на риск GWW: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWW: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWW: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWW: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWW: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWW: 6565
Ранг коэф-та Мартина

JPM
Ранг доходности на риск JPM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWW c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W.W. Grainger, Inc. (GWW) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GWWJPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.17

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

1.26

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.60

2.98

-0.39

GWW vs. JPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWW на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPM равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWW и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GWWJPMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.90

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.69

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.74

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.34

+0.22

Просадки

Сравнение просадок GWW и JPM

Максимальная просадка GWW за все время составила -56.73%, что меньше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWW и JPM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GWWJPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.73%

-76.16%

+19.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.00%

-15.47%

+0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.50%

-24.42%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

-38.77%

+14.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.60%

-43.63%

+2.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.55%

+6.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.01%

-17.62%

+6.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.29%

6.50%

+1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности GWW и JPM

Текущая волатильность для W.W. Grainger, Inc. (GWW) составляет 4.56%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что GWW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GWWJPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

6.40%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.19%

17.38%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.80%

21.62%

+3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.67%

24.45%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.54%

27.40%

+1.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWW и JPM

Дивидендная доходность GWW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности JPM в 1.90%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWW
W.W. Grainger, Inc.
0.71%0.88%0.76%0.88%1.22%1.23%1.45%1.68%1.90%2.14%2.08%2.27%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
1.90%1.72%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GWW и JPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели W.W. Grainger, Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
4.74B
73.66B
(GWW) Общая выручка
(JPM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GWW и JPM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности W.W. Grainger, Inc. и JPMorgan Chase & Co..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
40.0%
64.3%
Активы портфеля
GWW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.90B при выручке в 4.74B, что соответствует валовой рентабельности в 40.0%.

JPM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.

GWW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила об операционной прибыли в 793.00M при выручке в 4.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.7%.

JPM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.

GWW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила о чистой прибыли в 555.00M при выручке в 4.74B, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.

JPM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.


Часто задаваемые вопросы


GWW and JPM have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPM has higher volatility (6.40%) compared to GWW (4.56%). In terms of maximum drawdown, GWW dropped -56.73% vs JPM's -76.16%.

JPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GWW и JPM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор