Сравнение GWW с ISRG
GWW (W.W. Grainger, Inc.) and ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) are both stocks. GWW operates in Industrial Distribution (Industrials), while ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 10 years, GWW returned 21.17%/yr vs 19.37%/yr for ISRG. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GWW и ISRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GWW показывает доходность 29.79%, что значительно выше, чем у ISRG с доходностью -26.09%. За последние 10 лет акции GWW превзошли акции ISRG по среднегодовой доходности: 21.17% против 19.37% соответственно.
GWW
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 5.96%
- С начала года
- 29.79%
- 6 месяцев
- 36.56%
- 1 год
- 20.24%
- 3 года*
- 23.74%
- 5 лет*
- 24.53%
- 10 лет*
- 21.17%
ISRG
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -6.99%
- С начала года
- -26.09%
- 6 месяцев
- -26.16%
- 1 год
- -24.86%
- 3 года*
- 10.20%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 19.37%
Сравнение доходности по годам GWW и ISRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWW W.W. Grainger, Inc. | 29.79% | -3.41% | 28.21% | 50.53% | 8.75% | 28.80% | 22.85% | 22.25% | 21.69% | 4.35% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -26.09% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
Correlation
The correlation between GWW and ISRG is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2000 г. | 0.32 |
The correlation between GWW and ISRG shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GWW:
$61.84B
ISRG:
$150.62B
GWW:
$37.26
ISRG:
$8.24
GWW:
35.01
ISRG:
50.80
GWW:
2.02
ISRG:
3.11
GWW:
3.39
ISRG:
14.30
GWW:
15.73
ISRG:
8.56
GWW:
$18.38B
ISRG:
$10.58B
GWW:
$7.20B
ISRG:
$7.02B
GWW:
$2.82B
ISRG:
$3.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GWW vs. ISRG — Ранг доходности на риск
GWW
ISRG
Сравнение GWW c ISRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W.W. Grainger, Inc. (GWW) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GWW | ISRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.87 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | -0.78 | +2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.60 | -1.60 | +4.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GWW | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | -0.81 | +1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 0.25 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.60 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.48 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок GWW и ISRG
Максимальная просадка GWW за все время составила -56.73%, что меньше максимальной просадки ISRG в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWW и ISRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GWW | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.73% | -82.26% | +25.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.00% | -32.14% | +17.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.50% | -34.10% | +9.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.50% | -49.90% | +25.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.60% | -49.90% | +8.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -31.43% | +31.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.01% | -21.28% | +10.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.29% | 16.18% | -7.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWW и ISRG
Текущая волатильность для W.W. Grainger, Inc. (GWW) составляет 4.56%, в то время как у Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) волатильность равна 11.58%. Это указывает на то, что GWW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GWW | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 11.58% | -7.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.19% | 20.48% | -2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.80% | 31.02% | -6.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.67% | 33.17% | -8.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.54% | 32.39% | -3.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWW и ISRG
Дивидендная доходность GWW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, тогда как ISRG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWW W.W. Grainger, Inc. | 0.71% | 0.88% | 0.76% | 0.88% | 1.22% | 1.23% | 1.45% | 1.68% | 1.90% | 2.14% | 2.08% | 2.27% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GWW и ISRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели W.W. Grainger, Inc. и Intuitive Surgical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GWW и ISRG
GWW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.90B при выручке в 4.74B, что соответствует валовой рентабельности в 40.0%.
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
GWW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила об операционной прибыли в 793.00M при выручке в 4.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.7%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 855.30M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
GWW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила о чистой прибыли в 555.00M при выручке в 4.74B, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 821.50M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
Часто задаваемые вопросы
GWW and ISRG have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISRG has higher volatility (11.58%) compared to GWW (4.56%). In terms of maximum drawdown, GWW dropped -56.73% vs ISRG's -82.26%.
GWW currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GWW и ISRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор