PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSY с FTSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSY с FTSM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GSY (Invesco Ultra Short Duration ETF) and FTSM (First Trust Enhanced Short Maturity ETF) are both Ultrashort Bond funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, GSY returned 2.86%/yr vs 2.54%/yr for FTSM. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. GSY charges 0.22%/yr vs 0.44%/yr for FTSM.

Доходность

Сравнение доходности GSY и FTSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSY показывает доходность 1.61%, что значительно выше, чем у FTSM с доходностью 1.47%. За последние 10 лет акции GSY превзошли акции FTSM по среднегодовой доходности: 2.86% против 2.54% соответственно.

GSY

1 день
0.04%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.61%
6 месяцев
1.94%
1 год
4.52%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.65%
10 лет*
2.86%

FTSM

1 день
0.01%
1 месяц
0.25%
С начала года
1.47%
6 месяцев
1.81%
1 год
4.17%
3 года*
4.84%
5 лет*
3.46%
10 лет*
2.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSY и FTSM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF		1.61%4.96%5.95%5.99%0.01%0.03%1.88%3.39%2.18%1.86%
FTSM
First Trust Enhanced Short Maturity ETF		1.47%4.66%5.22%5.12%1.02%-0.01%1.12%2.82%1.94%1.57%

Correlation

The correlation between GSY and FTSM is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2014 г.

0.33

The correlation between GSY and FTSM shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.60 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GSY и FTSM

Секторы
GSY
FTSM

Финансовые услуги

28.5%

-

Технологии

4.6%

-

Недвижимость

4.3%
100.0%

Потребительский циклический сектор

4.2%

-

Здравоохранение

2.9%

-

Энергетика

2.9%

-

Потребительский защитный сектор

2.5%

-

Промышленность

2.4%

-

Коммуникационные услуги

2.2%

-

Коммунальные услуги

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.5%

-

Финансовые услуги

GSY
28.5%
FTSM

-

Технологии

GSY
4.6%
FTSM

-

Недвижимость

GSY
4.3%
FTSM
100.0%

Потребительский циклический сектор

GSY
4.2%
FTSM

-

Здравоохранение

GSY
2.9%
FTSM

-

Энергетика

GSY
2.9%
FTSM

-

Потребительский защитный сектор

GSY
2.5%
FTSM

-

Промышленность

GSY
2.4%
FTSM

-

Коммуникационные услуги

GSY
2.2%
FTSM

-

Коммунальные услуги

GSY
1.8%
FTSM

-

Сырьевые материалы

GSY
1.5%
FTSM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Ultra Short Duration ETF

First Trust Enhanced Short Maturity ETF

Часто сравнивают с GSY:
GSY с JPSTGSY с MINTGSY с SHVGSY с VNLAGSY с NEARGSY с GBILGSY с BIL
Часто сравнивают с FTSM:
FTSM с PIMIXFTSM с JSOSXFTSM с UCONFTSM с PARYXFTSM с PSDYXFTSM с JPSTFTSM с PSDSX

Доходность на риск

GSY vs. FTSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSY
Ранг доходности на риск GSY: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSY: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSY: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSY: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSY: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSY: 100100
Ранг коэф-та Мартина
FTSM
Ранг доходности на риск FTSM: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTSM: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSM: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSM: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSM: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSM: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSY c FTSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSYFTSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
11.26
8.82

+2.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
27.35
20.77

+6.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

6.54

4.42

+2.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

75.72

35.88

+39.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

373.96

178.84

+195.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSY vs. FTSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSY на текущий момент составляет 11.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTSM равному 8.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSY и FTSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSYFTSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.26

8.82

+2.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

6.28

7.03

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.35

2.90

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.96

-1.50

Просадки

Сравнение просадок GSY и FTSM

Максимальная просадка GSY за все время составила -12.14%, что больше максимальной просадки FTSM в -4.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSY и FTSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSYFTSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.14%

-4.12%

-8.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.06%

-0.12%

+0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.18%

-0.15%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.48%

-0.65%

-0.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.25%

-4.12%

-1.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.02%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-0.22%

-2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

0.02%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GSY и FTSM

Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) имеет более высокую волатильность в 0.15% по сравнению с First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) с волатильностью 0.14%. Это указывает на то, что GSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSYFTSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

0.14%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.30%

0.35%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40%

0.48%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.58%

0.49%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.22%

0.88%

+0.34%

Сравнение комиссий GSY и FTSM

GSY берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии FTSM в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSY и FTSM

Дивидендная доходность GSY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности FTSM в 4.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTSM
First Trust Enhanced Short Maturity ETF		4.16%4.28%4.91%4.62%1.62%0.39%1.20%2.38%2.14%1.49%1.03%0.48%
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF		4.34%4.56%5.31%4.95%1.70%0.58%1.45%2.71%2.30%1.80%1.21%1.17%

Часто задаваемые вопросы

GSY and FTSM have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSY has higher volatility (0.15%) compared to FTSM (0.14%). In terms of maximum drawdown, GSY dropped -12.14% vs FTSM's -4.12%.

On 10-year performance, GSY leads with 2.86% vs 2.54% for FTSM. On fees, GSY is cheaper at 0.22% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GSY has performed better with a 2.86% return vs 2.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSY is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.44% for FTSM.

GSY has the higher dividend yield at 4.34%, compared with 4.16% for FTSM.

They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.22% for GSY and 0.44% for FTSM.

GSY currently has the higher Sharpe Ratio (11.26 vs 8.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSY и FTSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор