PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSY с EUO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSY с EUO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GSY (Invesco Ultra Short Duration ETF) and EUO (ProShares UltraShort Euro) are both exchange-traded funds - GSY is a Ultrashort Bond fund actively managed by Invesco, while EUO is a Leveraged Currency fund tracking the USD/EUR Exchange Rate (-200%). GSY is actively managed, while EUO is passively managed. Over the past 10 years, GSY returned 2.86%/yr vs 2.38%/yr for EUO. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. GSY charges 0.22%/yr vs 0.99%/yr for EUO.

Доходность

Сравнение доходности GSY и EUO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и ProShares UltraShort Euro (EUO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSY показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у EUO с доходностью 5.79%. За последние 10 лет акции GSY превзошли акции EUO по среднегодовой доходности: 2.86% против 2.38% соответственно.

GSY

1 день
0.04%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.61%
6 месяцев
1.94%
1 год
4.52%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.65%
10 лет*
2.86%

EUO

1 день
-0.20%
1 месяц
4.68%
С начала года
5.79%
6 месяцев
4.10%
1 год
2.43%
3 года*
0.08%
5 лет*
5.80%
10 лет*
2.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSY и EUO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF		1.61%4.96%5.95%5.99%0.01%0.03%1.88%3.39%2.18%1.86%
EUO
ProShares UltraShort Euro		5.79%-18.87%19.79%-1.02%13.88%14.83%-15.97%10.51%14.39%-21.71%

Correlation

The correlation between GSY and EUO is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2008 г.

-0.09

Over the past year, the inverse relationship between GSY and EUO has strengthened: their correlation has moved from -0.09 to -0.31, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Ultra Short Duration ETF

ProShares UltraShort Euro

Часто сравнивают с GSY:
GSY с JPSTGSY с MINTGSY с SHVGSY с VNLAGSY с NEARGSY с GBILGSY с BIL
Часто сравнивают с EUO:
EUO с BTALEUO с ULEEUO с YCLEUO с VOOEUO с QQQEUO с MCHIEUO с BITO

Доходность на риск

GSY vs. EUO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSY
Ранг доходности на риск GSY: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSY: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSY: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSY: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSY: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSY: 100100
Ранг коэф-та Мартина
EUO
Ранг доходности на риск EUO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUO: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUO: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUO: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSY c EUO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и ProShares UltraShort Euro (EUO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSYEUODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
11.26
0.19

+11.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
27.35
0.36

+26.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

6.54

1.04

+5.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

75.72

0.30

+75.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

373.96

0.67

+373.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSY vs. EUO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSY на текущий момент составляет 11.26, что выше коэффициента Шарпа EUO равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSY и EUO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSYEUOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.26

0.19

+11.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

6.28

0.37

+5.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.35

0.16

+2.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.06

+0.40

Просадки

Сравнение просадок GSY и EUO

Максимальная просадка GSY за все время составила -12.14%, что меньше максимальной просадки EUO в -38.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSY и EUO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSYEUOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.14%

-38.58%

+26.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.06%

-8.05%

+7.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.18%

-24.46%

+24.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.48%

-25.28%

+23.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.25%

-29.61%

+24.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-17.46%

+17.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-18.50%

+16.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

3.71%

-3.70%

Волатильность

Сравнение волатильности GSY и EUO

Текущая волатильность для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) составляет 0.15%, в то время как у ProShares UltraShort Euro (EUO) волатильность равна 2.76%. Это указывает на то, что GSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSYEUOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

2.76%

-2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.30%

8.81%

-8.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40%

12.68%

-12.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.58%

15.57%

-14.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.22%

14.88%

-13.66%

Сравнение комиссий GSY и EUO

GSY берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии EUO в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSY и EUO

Дивидендная доходность GSY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, тогда как EUO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUO
ProShares UltraShort Euro		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF		4.34%4.56%5.31%4.95%1.70%0.58%1.45%2.71%2.30%1.80%1.21%1.17%

Часто задаваемые вопросы

GSY and EUO have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EUO has higher volatility (2.76%) compared to GSY (0.15%). In terms of maximum drawdown, GSY dropped -12.14% vs EUO's -38.58%.

On 10-year performance, GSY leads with 2.86% vs 2.38% for EUO. On fees, GSY is cheaper at 0.22% per year. On volatility, GSY has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GSY has performed better with a 2.86% return vs 2.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSY is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.99% for EUO.

GSY has the higher dividend yield at 4.34%, compared with 0.00% for EUO.

GSY is categorized as Ultrashort Bond, while EUO is Leveraged Currency. They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.22% for GSY and 0.99% for EUO.

GSY currently has the higher Sharpe Ratio (11.26 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSY и EUO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор