Сравнение GSK.L с PEP
GSK.L (GlaxoSmithKline plc) and PEP (PepsiCo, Inc.) are both stocks. GSK.L operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, GSK.L returned 5.50%/yr vs 7.15%/yr for PEP. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GSK.L и PEP
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GSK.L торгуется в GBp, в то время как PEP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PEP были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GSK.L показывает доходность 6.65%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью 1.83%. За последние 10 лет акции GSK.L уступали акциям PEP по среднегодовой доходности: 5.50% против 7.15% соответственно.
GSK.L
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 4.74%
- С начала года
- 6.65%
- 6 месяцев
- 6.89%
- 1 год
- 31.21%
- 3 года*
- 16.07%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 5.50%
PEP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- -0.78%
- 1 год
- 15.05%
- 3 года*
- -6.61%
- 5 лет*
- 3.79%
- 10 лет*
- 7.15%
Сравнение доходности по годам GSK.L и PEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSK.L GlaxoSmithKline plc | 6.65% | 41.46% | -3.51% | 4.94% | -25.94% | 26.66% | -20.76% | 25.32% | 19.02% | -10.82% |
PEP PepsiCo, Inc. | 0.91% | -8.84% | -5.99% | -8.12% | 19.48% | 21.70% | 8.39% | 22.53% | 0.83% | 7.63% |
Correlation
The correlation between GSK.L and PEP is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г. | 0.25 |
The correlation between GSK.L and PEP shifts across timeframes, from 0.23 (5 years) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GSK.L:
£77.94B
PEP:
$192.87B
GSK.L:
£1.42
PEP:
$6.37
GSK.L:
13.43
PEP:
22.07
GSK.L:
0.30
PEP:
7.64
GSK.L:
2.39
PEP:
2.02
GSK.L:
4.37
PEP:
9.02
GSK.L:
£32.78B
PEP:
$95.45B
GSK.L:
£23.84B
PEP:
$51.60B
GSK.L:
£11.56B
PEP:
$15.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSK.L vs. PEP — Ранг доходности на риск
GSK.L
PEP
Сравнение GSK.L c PEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GlaxoSmithKline plc (GSK.L) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSK.L | PEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.13 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 0.96 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.14 | 2.64 | +1.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSK.L | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.68 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.20 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.35 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.48 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок GSK.L и PEP
Максимальная просадка GSK.L за все время составила -42.39%, что больше максимальной просадки PEP в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSK.L и PEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSK.L | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.39% | -36.24% | -6.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.35% | -15.72% | -2.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.42% | -33.01% | +5.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.39% | -36.24% | -6.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.39% | -36.24% | -6.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.20% | -24.50% | +10.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.77% | -7.87% | -4.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.53% | 5.71% | +1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSK.L и PEP
Текущая волатильность для GlaxoSmithKline plc (GSK.L) составляет 6.21%, в то время как у PepsiCo, Inc. (PEP) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что GSK.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSK.L | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 7.05% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.11% | 15.82% | +2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.99% | 22.29% | +2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.68% | 18.95% | +4.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.09% | 20.80% | +1.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSK.L и PEP
Дивидендная доходность GSK.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности PEP в 4.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSK.L GlaxoSmithKline plc | 3.50% | 3.51% | 4.53% | 3.84% | 5.30% | 4.93% | 5.90% | 4.45% | 5.31% | 5.99% | 4.88% | 5.77% |
PEP PepsiCo, Inc. | 4.09% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GSK.L и PEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GlaxoSmithKline plc и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GSK.L и PEP
GSK.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила о валовой прибыли в 5.75B при выручке в 7.63B, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.73B при выручке в 19.44B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
GSK.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила об операционной прибыли в 2.29B при выручке в 7.63B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.21B при выручке в 19.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
GSK.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила о чистой прибыли в 1.74B при выручке в 7.63B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.34B при выручке в 19.44B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
Часто задаваемые вопросы
GSK.L and PEP have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GSK.L и PEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор