PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSK.L с O
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GSK.L с O

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GSK.L (GlaxoSmithKline plc) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. GSK.L operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, GSK.L returned 5.50%/yr vs 5.27%/yr for O. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GSK.L и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в GlaxoSmithKline plc (GSK.L) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GSK.L торгуется в GBp, в то время как O торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения O были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GSK.L показывает доходность 6.65%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 11.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GSK.L имеют среднегодовую доходность 5.50%, а акции O немного отстают с 5.27%.

GSK.L

1 день
-1.29%
1 месяц
4.74%
С начала года
6.65%
6 месяцев
6.89%
1 год
31.21%
3 года*
16.07%
5 лет*
6.18%
10 лет*
5.50%

O

1 день
0.00%
1 месяц
0.85%
С начала года
11.40%
6 месяцев
8.83%
1 год
16.31%
3 года*
3.62%
5 лет*
3.86%
10 лет*
5.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSK.L и O

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSK.L
GlaxoSmithKline plc		6.65%41.46%-3.51%4.94%-25.94%26.66%-20.76%25.32%19.02%-10.82%
O
Realty Income Corporation		9.84%4.21%-0.40%-9.32%3.64%25.13%-14.20%16.65%22.82%-5.29%

Correlation

The correlation between GSK.L and O is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г.

0.17

Фундаментальные показатели

EPS

GSK.L:

£1.42

O:

$1.17

Коэффициент P/E

GSK.L:

13.43

O:

51.10

Коэффициент PEG

GSK.L:

0.30

O:

4.16

Коэффициент P/S

GSK.L:

2.39

O:

6.91

Общая выручка (12 мес.)

GSK.L:

£32.78B

O:

$5.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

GSK.L:

£23.84B

O:

$3.89B

EBITDA (12 мес.)

GSK.L:

£11.56B

O:

$3.93B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GlaxoSmithKline plc

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с GSK.L:
GSK.L с AZN.LGSK.L с DGE.LGSK.L с TW.LGSK.L с RELXGSK.L с HMWO.LGSK.L с JPMGSK.L с SPY
Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с ADCO с MO

Доходность на риск

GSK.L vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSK.L
Ранг доходности на риск GSK.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSK.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSK.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSK.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSK.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSK.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
O
Ранг доходности на риск O: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSK.L c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GlaxoSmithKline plc (GSK.L) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSK.LODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.01

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
1.48

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.18

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

1.48

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.14

3.69

+0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSK.L vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSK.L на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа O равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSK.L и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSK.LOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.01

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.21

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.21

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.40

-0.17

Просадки

Сравнение просадок GSK.L и O

Максимальная просадка GSK.L за все время составила -42.39%, примерно равная максимальной просадке O в -43.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSK.L и O.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSK.LOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.39%

-43.73%

+1.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.35%

-11.04%

-7.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.42%

-22.07%

-5.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.39%

-35.08%

-7.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.39%

-43.73%

+1.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.20%

-9.57%

-4.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.77%

-12.95%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.53%

4.43%

+3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности GSK.L и O

GlaxoSmithKline plc (GSK.L) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что GSK.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSK.LOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

4.99%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.11%

12.48%

+5.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.99%

16.19%

+8.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.68%

18.66%

+5.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.09%

25.77%

-3.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSK.L и O

Дивидендная доходность GSK.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности O в 5.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSK.L
GlaxoSmithKline plc		3.50%3.51%4.53%3.84%5.30%4.93%5.90%4.45%5.31%5.99%4.88%5.77%
O
Realty Income Corporation		5.39%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GSK.L и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GlaxoSmithKline plc и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
7.63B
1.55B
(GSK.L) Общая выручка
(O) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. GSK.L значения в GBp, O значения в USD

Сравнение рентабельности GSK.L и O

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности GlaxoSmithKline plc и Realty Income Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
75.4%
0
Активы портфеля
GSK.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила о валовой прибыли в 5.75B при выручке в 7.63B, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.

O - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

GSK.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила об операционной прибыли в 2.29B при выручке в 7.63B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.

O - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

GSK.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила о чистой прибыли в 1.74B при выручке в 7.63B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.

O - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.

Часто задаваемые вопросы

GSK.L and O have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSK.L и O

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор