Сравнение GSK.L с MSFT
GSK.L (GlaxoSmithKline plc) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. GSK.L operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, GSK.L returned 5.50%/yr vs 25.62%/yr for MSFT. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GSK.L и MSFT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GSK.L торгуется в GBp, в то время как MSFT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSFT были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GSK.L показывает доходность 6.65%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -12.59%. За последние 10 лет акции GSK.L уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 5.50% против 25.62% соответственно.
GSK.L
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 4.74%
- С начала года
- 6.65%
- 6 месяцев
- 6.89%
- 1 год
- 31.21%
- 3 года*
- 16.07%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 5.50%
MSFT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.80%
- С начала года
- -12.59%
- 6 месяцев
- -14.88%
- 1 год
- -9.46%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 25.62%
Сравнение доходности по годам GSK.L и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSK.L GlaxoSmithKline plc | 6.65% | 41.46% | -3.51% | 4.94% | -25.94% | 26.66% | -20.76% | 25.32% | 19.02% | -10.82% |
MSFT Microsoft Corporation | -13.65% | 7.35% | 14.90% | 50.28% | -19.47% | 53.92% | 38.35% | 51.56% | 27.96% | 28.56% |
Correlation
The correlation between GSK.L and MSFT is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г. | 0.19 |
The correlation between GSK.L and MSFT shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GSK.L:
£77.94B
MSFT:
$3.07T
GSK.L:
£1.42
MSFT:
$16.79
GSK.L:
13.43
MSFT:
24.52
GSK.L:
0.30
MSFT:
1.72
GSK.L:
2.39
MSFT:
9.65
GSK.L:
4.37
MSFT:
7.40
GSK.L:
£32.78B
MSFT:
$318.27B
GSK.L:
£23.84B
MSFT:
$217.41B
GSK.L:
£11.56B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSK.L vs. MSFT — Ранг доходности на риск
GSK.L
MSFT
Сравнение GSK.L c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GlaxoSmithKline plc (GSK.L) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSK.L | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.95 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | -0.28 | +1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.14 | -0.55 | +4.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSK.L | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | -0.37 | +1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.49 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.94 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.70 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок GSK.L и MSFT
Максимальная просадка GSK.L за все время составила -42.39%, что больше максимальной просадки MSFT в -40.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSK.L и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSK.L | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.39% | -40.05% | -2.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.35% | -34.18% | +15.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.42% | -34.18% | +6.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.39% | -34.18% | -8.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.39% | -34.18% | -8.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.20% | -23.41% | +9.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.77% | -8.82% | -3.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.53% | 17.17% | -9.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSK.L и MSFT
Текущая волатильность для GlaxoSmithKline plc (GSK.L) составляет 6.21%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.18%. Это указывает на то, что GSK.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSK.L | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 10.18% | -3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.11% | 21.98% | -3.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.99% | 25.45% | -0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.68% | 25.88% | -2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.09% | 27.30% | -5.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSK.L и MSFT
Дивидендная доходность GSK.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности MSFT в 0.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSK.L GlaxoSmithKline plc | 3.50% | 3.51% | 4.53% | 3.84% | 5.30% | 4.93% | 5.90% | 4.45% | 5.31% | 5.99% | 4.88% | 5.77% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GSK.L и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GlaxoSmithKline plc и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GSK.L и MSFT
GSK.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила о валовой прибыли в 5.75B при выручке в 7.63B, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
GSK.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила об операционной прибыли в 2.29B при выручке в 7.63B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
GSK.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила о чистой прибыли в 1.74B при выручке в 7.63B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
GSK.L and MSFT have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GSK.L и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор