Сравнение GSK.L с MA
GSK.L (GlaxoSmithKline plc) and MA (Mastercard Incorporated) are both stocks. GSK.L operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while MA operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, GSK.L returned 5.50%/yr vs 19.32%/yr for MA. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GSK.L и MA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GSK.L торгуется в GBp, в то время как MA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MA были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GSK.L показывает доходность 6.65%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -12.83%. За последние 10 лет акции GSK.L уступали акциям MA по среднегодовой доходности: 5.50% против 19.32% соответственно.
GSK.L
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 4.74%
- С начала года
- 6.65%
- 6 месяцев
- 6.89%
- 1 год
- 31.21%
- 3 года*
- 16.07%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 5.50%
MA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- -12.83%
- 6 месяцев
- -8.96%
- 1 год
- -15.12%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- 19.32%
Сравнение доходности по годам GSK.L и MA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSK.L GlaxoSmithKline plc | 6.65% | 41.46% | -3.51% | 4.94% | -25.94% | 26.66% | -20.76% | 25.32% | 19.02% | -10.82% |
MA Mastercard Incorporated | -13.82% | 1.27% | 26.34% | 17.24% | 8.92% | 2.12% | 16.66% | 53.10% | 32.74% | 34.91% |
Correlation
The correlation between GSK.L and MA is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2007 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
GSK.L:
£77.94B
MA:
$433.70B
GSK.L:
£1.42
MA:
$17.28
GSK.L:
13.43
MA:
28.11
GSK.L:
0.30
MA:
1.64
GSK.L:
2.39
MA:
12.90
GSK.L:
4.37
MA:
64.52
GSK.L:
£32.78B
MA:
$33.94B
GSK.L:
£23.84B
MA:
$26.70B
GSK.L:
£11.56B
MA:
$21.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSK.L vs. MA — Ранг доходности на риск
GSK.L
MA
Сравнение GSK.L c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GlaxoSmithKline plc (GSK.L) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSK.L | MA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.90 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | -0.74 | +2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.14 | -1.54 | +5.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSK.L | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | -0.66 | +1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.34 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.72 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.73 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок GSK.L и MA
Максимальная просадка GSK.L за все время составила -42.39%, что меньше максимальной просадки MA в -50.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSK.L и MA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSK.L | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.39% | -50.00% | +7.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.35% | -20.39% | +2.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.42% | -22.74% | -4.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.39% | -22.74% | -19.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.39% | -34.11% | -8.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.20% | -19.06% | +4.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.77% | -7.73% | -5.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.53% | 9.84% | -2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSK.L и MA
Текущая волатильность для GlaxoSmithKline plc (GSK.L) составляет 6.21%, в то время как у Mastercard Incorporated (MA) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что GSK.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSK.L | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 6.57% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.11% | 18.25% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.99% | 23.02% | +1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.68% | 23.45% | +0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.09% | 26.87% | -4.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSK.L и MA
Дивидендная доходность GSK.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности MA в 0.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSK.L GlaxoSmithKline plc | 3.50% | 3.51% | 4.53% | 3.84% | 5.30% | 4.93% | 5.90% | 4.45% | 5.31% | 5.99% | 4.88% | 5.77% |
MA Mastercard Incorporated | 0.67% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GSK.L и MA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GlaxoSmithKline plc и Mastercard Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GSK.L и MA
GSK.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила о валовой прибыли в 5.75B при выручке в 7.63B, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
GSK.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила об операционной прибыли в 2.29B при выручке в 7.63B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.
GSK.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила о чистой прибыли в 1.74B при выручке в 7.63B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.
Часто задаваемые вопросы
GSK.L and MA have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GSK.L и MA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор