Сравнение GSK.L с CVX
GSK.L (GlaxoSmithKline plc) and CVX (Chevron Corporation) are both stocks. GSK.L operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, GSK.L returned 5.50%/yr vs 11.61%/yr for CVX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GSK.L и CVX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GSK.L торгуется в GBp, в то время как CVX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CVX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GSK.L показывает доходность 6.65%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 26.50%. За последние 10 лет акции GSK.L уступали акциям CVX по среднегодовой доходности: 5.50% против 11.61% соответственно.
GSK.L
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 4.74%
- С начала года
- 6.65%
- 6 месяцев
- 6.89%
- 1 год
- 31.21%
- 3 года*
- 16.07%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 5.50%
CVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 6.36%
- С начала года
- 26.50%
- 6 месяцев
- 28.18%
- 1 год
- 41.14%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- 17.69%
- 10 лет*
- 11.61%
Сравнение доходности по годам GSK.L и CVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSK.L GlaxoSmithKline plc | 6.65% | 41.46% | -3.51% | 4.94% | -25.94% | 26.66% | -20.76% | 25.32% | 19.02% | -10.82% |
CVX Chevron Corporation | 27.76% | 2.26% | 3.06% | -17.95% | 77.30% | 47.63% | -28.13% | 10.89% | -4.40% | 1.03% |
Correlation
The correlation between GSK.L and CVX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г. | 0.18 |
The correlation between GSK.L and CVX shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GSK.L:
£77.94B
CVX:
$375.81B
GSK.L:
£1.42
CVX:
$5.75
GSK.L:
13.43
CVX:
32.89
GSK.L:
0.30
CVX:
3.20
GSK.L:
2.39
CVX:
1.95
GSK.L:
4.37
CVX:
2.05
GSK.L:
£32.78B
CVX:
$185.89B
GSK.L:
£23.84B
CVX:
$47.27B
GSK.L:
£11.56B
CVX:
$40.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSK.L vs. CVX — Ранг доходности на риск
GSK.L
CVX
Сравнение GSK.L c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GlaxoSmithKline plc (GSK.L) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSK.L | CVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.31 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 2.48 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.14 | 6.73 | -2.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSK.L | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.77 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.70 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.40 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.38 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок GSK.L и CVX
Максимальная просадка GSK.L за все время составила -42.39%, что меньше максимальной просадки CVX в -52.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSK.L и CVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSK.L | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.39% | -52.60% | +10.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.35% | -16.64% | -1.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.42% | -24.41% | -3.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.39% | -31.98% | -10.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.39% | -52.60% | +10.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.20% | -11.34% | -2.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.77% | -11.65% | -1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.53% | 6.13% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSK.L и CVX
Текущая волатильность для GlaxoSmithKline plc (GSK.L) составляет 6.21%, в то время как у Chevron Corporation (CVX) волатильность равна 7.55%. Это указывает на то, что GSK.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSK.L | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 7.55% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.11% | 18.90% | -0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.99% | 23.39% | +1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.68% | 25.27% | -1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.09% | 29.13% | -7.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSK.L и CVX
Дивидендная доходность GSK.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности CVX в 3.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 3.69% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
GSK.L GlaxoSmithKline plc | 3.50% | 3.51% | 4.53% | 3.84% | 5.30% | 4.93% | 5.90% | 4.45% | 5.31% | 5.99% | 4.88% | 5.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GSK.L и CVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GlaxoSmithKline plc и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GSK.L и CVX
GSK.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила о валовой прибыли в 5.75B при выручке в 7.63B, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.
CVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.
GSK.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила об операционной прибыли в 2.29B при выручке в 7.63B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
CVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
GSK.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила о чистой прибыли в 1.74B при выручке в 7.63B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
CVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
GSK.L and CVX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GSK.L и CVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор