PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSK.L с ASWC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSK.L с ASWC.DE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GSK.L (GlaxoSmithKline plc) is a stock, while ASWC.DE (HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR) is Aerospace & Defense fund tracking the EQM Future of Defence Index. Over the past year, GSK.L returned 31.21% vs 19.17% for ASWC.DE. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GSK.L и ASWC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в GlaxoSmithKline plc (GSK.L) и HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GSK.L торгуется в GBp, в то время как ASWC.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ASWC.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GSK.L показывает доходность 6.65%, что значительно ниже, чем у ASWC.DE с доходностью 12.10%.

GSK.L

1 день
-1.29%
1 месяц
4.74%
С начала года
6.65%
6 месяцев
6.89%
1 год
31.21%
3 года*
16.07%
5 лет*
6.18%
10 лет*
5.50%

ASWC.DE

1 день
-0.72%
1 месяц
8.70%
С начала года
12.10%
6 месяцев
14.01%
1 год
19.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSK.L и ASWC.DE

2026 (YTD)202520242023
GSK.L
GlaxoSmithKline plc		6.65%41.46%-3.51%7.33%
ASWC.DE
HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR		12.10%45.49%33.28%15.86%

Correlation

The correlation between GSK.L and ASWC.DE is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2023 г.

0.03

The correlation between GSK.L and ASWC.DE shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GlaxoSmithKline plc

HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR

Часто сравнивают с GSK.L:
GSK.L с AZN.LGSK.L с DGE.LGSK.L с TW.LGSK.L с RELXGSK.L с HMWO.LGSK.L с JPMGSK.L с SPY
Часто сравнивают с ASWC.DE:
ASWC.DE с NATOASWC.DE с DFEN.DEASWC.DE с NATP.LASWC.DE с EUDF.DEASWC.DE с SHLDASWC.DE с SXR8.DEASWC.DE с DFND.AS

Доходность на риск

GSK.L vs. ASWC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSK.L
Ранг доходности на риск GSK.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSK.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSK.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSK.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSK.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSK.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
ASWC.DE
Ранг доходности на риск ASWC.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASWC.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASWC.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASWC.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASWC.DE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASWC.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSK.L c ASWC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GlaxoSmithKline plc (GSK.L) и HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSK.LASWC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.01

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
1.51

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.18

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

1.74

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.14

3.82

+0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSK.L vs. ASWC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSK.L на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASWC.DE равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSK.L и ASWC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSK.LASWC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.01

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

1.98

-1.74

Просадки

Сравнение просадок GSK.L и ASWC.DE

Максимальная просадка GSK.L за все время составила -42.39%, что больше максимальной просадки ASWC.DE в -11.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSK.L и ASWC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSK.LASWC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.39%

-11.61%

-30.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.35%

-11.61%

-6.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.42%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.39%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.20%

-2.76%

-11.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.77%

-2.38%

-10.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.53%

5.28%

+2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности GSK.L и ASWC.DE

GlaxoSmithKline plc (GSK.L) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что GSK.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASWC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSK.LASWC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

5.91%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.11%

15.42%

+2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.99%

19.97%

+5.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.68%

18.66%

+5.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.09%

18.66%

+3.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSK.L и ASWC.DE

Дивидендная доходность GSK.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, тогда как ASWC.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASWC.DE
HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSK.L
GlaxoSmithKline plc		3.50%3.51%4.53%3.84%5.30%4.93%5.90%4.45%5.31%5.99%4.88%5.77%

Часто задаваемые вопросы

GSK.L and ASWC.DE have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSK.L и ASWC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор