PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSK.L с AMZN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GSK.L с AMZN

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GSK.L (GlaxoSmithKline plc) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. GSK.L operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, GSK.L returned 5.50%/yr vs 22.04%/yr for AMZN. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GSK.L и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в GlaxoSmithKline plc (GSK.L) и Amazon.com, Inc (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GSK.L торгуется в GBp, в то время как AMZN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AMZN были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GSK.L показывает доходность 6.65%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 7.66%. За последние 10 лет акции GSK.L уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 5.50% против 22.04% соответственно.

GSK.L

1 день
-1.29%
1 месяц
4.74%
С начала года
6.65%
6 месяцев
6.89%
1 год
31.21%
3 года*
16.07%
5 лет*
6.18%
10 лет*
5.50%

AMZN

1 день
0.00%
1 месяц
-7.79%
С начала года
7.66%
6 месяцев
8.29%
1 год
16.81%
3 года*
23.40%
5 лет*
9.67%
10 лет*
22.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSK.L и AMZN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSK.L
GlaxoSmithKline plc		6.65%41.46%-3.51%4.94%-25.94%26.66%-20.76%25.32%19.02%-10.82%
AMZN
Amazon.com, Inc		7.27%-2.29%46.91%71.84%-43.62%3.35%71.08%18.35%36.05%42.47%

Correlation

The correlation between GSK.L and AMZN is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г.

0.13

The correlation between GSK.L and AMZN shifts across timeframes, from -0.06 (3 years) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GSK.L:

£77.94B

AMZN:

$2.67T

EPS

GSK.L:

£1.42

AMZN:

$8.37

Коэффициент P/E

GSK.L:

13.43

AMZN:

29.29

Коэффициент PEG

GSK.L:

0.30

AMZN:

0.71

Коэффициент P/S

GSK.L:

2.39

AMZN:

3.58

Коэффициент P/B

GSK.L:

4.37

AMZN:

6.03

Общая выручка (12 мес.)

GSK.L:

£32.78B

AMZN:

$742.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

GSK.L:

£23.84B

AMZN:

$348.59B

EBITDA (12 мес.)

GSK.L:

£11.56B

AMZN:

$152.71B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GlaxoSmithKline plc

Amazon.com, Inc

Часто сравнивают с GSK.L:
GSK.L с AZN.LGSK.L с DGE.LGSK.L с TW.LGSK.L с RELXGSK.L с HMWO.LGSK.L с JPMGSK.L с SPY
Часто сравнивают с AMZN:
AMZN с MSFTAMZN с NVDAAMZN с GOOGAMZN с AAPLAMZN с SPYAMZN с TSLAAMZN с META

Доходность на риск

GSK.L vs. AMZN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSK.L
Ранг доходности на риск GSK.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSK.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSK.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSK.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSK.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSK.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг доходности на риск AMZN: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZN: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSK.L c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GlaxoSmithKline plc (GSK.L) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSK.LAMZNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
0.57

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
0.97

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.12

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

0.68

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.14

1.67

+2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSK.L vs. AMZN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSK.L на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа AMZN равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSK.L и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSK.LAMZNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.57

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.28

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.68

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.76

-0.52

Просадки

Сравнение просадок GSK.L и AMZN

Максимальная просадка GSK.L за все время составила -42.39%, что меньше максимальной просадки AMZN в -51.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSK.L и AMZN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSK.LAMZNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.39%

-51.58%

+9.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.35%

-24.69%

+6.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.42%

-35.52%

+8.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.39%

-50.27%

+7.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.39%

-50.27%

+7.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.20%

-9.49%

-4.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.77%

-11.45%

-1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.53%

10.09%

-2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности GSK.L и AMZN

Текущая волатильность для GlaxoSmithKline plc (GSK.L) составляет 6.21%, в то время как у Amazon.com, Inc (AMZN) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что GSK.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSK.LAMZNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

7.27%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.11%

19.50%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.99%

29.83%

-4.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.68%

34.71%

-11.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.09%

32.56%

-10.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSK.L и AMZN

Дивидендная доходность GSK.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMZN
Amazon.com, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSK.L
GlaxoSmithKline plc		3.50%3.51%4.53%3.84%5.30%4.93%5.90%4.45%5.31%5.99%4.88%5.77%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GSK.L и AMZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GlaxoSmithKline plc и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B20222023202420252026
7.63B
181.52B
(GSK.L) Общая выручка
(AMZN) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. GSK.L значения в GBp, AMZN значения в USD

Сравнение рентабельности GSK.L и AMZN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности GlaxoSmithKline plc и Amazon.com, Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
75.4%
36.8%
Активы портфеля
GSK.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила о валовой прибыли в 5.75B при выручке в 7.63B, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.

AMZN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

GSK.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила об операционной прибыли в 2.29B при выручке в 7.63B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.

AMZN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.

GSK.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила о чистой прибыли в 1.74B при выручке в 7.63B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.

AMZN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.

Часто задаваемые вопросы

GSK.L and AMZN have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSK.L и AMZN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор