PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSIB с PTIR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSIB с PTIR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) and PTIR (GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF) are both exchange-traded funds - GSIB is a Financials Equities fund actively managed by Themes, while PTIR is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, GSIB returned 41.62% vs -20.86% for PTIR. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. GSIB charges 0.35%/yr vs 1.15%/yr for PTIR.

Доходность

Сравнение доходности GSIB и PTIR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSIB показывает доходность 10.39%, что значительно выше, чем у PTIR с доходностью -50.73%.

GSIB

1 день
0.33%
1 месяц
4.05%
С начала года
10.39%
6 месяцев
15.52%
1 год
41.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PTIR

1 день
0.92%
1 месяц
-5.46%
С начала года
-50.73%
6 месяцев
-53.53%
1 год
-20.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSIB и PTIR

2026 (YTD)20252024
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		10.39%61.67%11.06%
PTIR
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF		-50.73%221.36%425.36%

Correlation

The correlation between GSIB and PTIR is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г.

0.33

Сравнение распределения секторов GSIB и PTIR

Секторы
GSIB
PTIR

Финансовые услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

GSIB
100.0%
PTIR

-

Сырьевые материалы

GSIB

-

PTIR

-

Коммуникационные услуги

GSIB

-

PTIR

-

Потребительский циклический сектор

GSIB

-

PTIR

-

Потребительский защитный сектор

GSIB

-

PTIR

-

Энергетика

GSIB

-

PTIR

-

Здравоохранение

GSIB

-

PTIR

-

Промышленность

GSIB

-

PTIR

-

Недвижимость

GSIB

-

PTIR

-

Технологии

GSIB

-

PTIR
100.0%

Коммунальные услуги

GSIB

-

PTIR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Global Systemically Important Banks ETF

GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF

Часто сравнивают с GSIB:
GSIB с EUFNGSIB с ATMPGSIB с PCGGGSIB с FTXOGSIB с GDEGSIB с XLFGSIB с FNGS
Часто сравнивают с PTIR:
PTIR с PLTUPTIR с PLTRPTIR с PLTYPTIR с NBISPTIR с PLTWPTIR с NVDLPTIR с TQQQ

Доходность на риск

GSIB vs. PTIR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 6464
Ранг коэф-та Мартина
PTIR
Ранг доходности на риск PTIR: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTIR: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTIR: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTIR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTIR: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTIR: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIB c PTIR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSIBPTIRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
-0.21

+2.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
0.39

+2.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.05

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

-0.31

+3.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.59

-0.52

+11.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSIB vs. PTIR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIB на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа PTIR равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIB и PTIR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSIBPTIRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

-0.21

+2.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.36

1.83

+0.53

Просадки

Сравнение просадок GSIB и PTIR

Максимальная просадка GSIB за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки PTIR в -69.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIB и PTIR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSIBPTIRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.71%

-69.10%

+51.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.90%

-68.11%

+54.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-66.04%

+64.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-27.72%

+25.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

40.16%

-36.22%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIB и PTIR

Текущая волатильность для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) составляет 4.58%, в то время как у GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) волатильность равна 34.09%. Это указывает на то, что GSIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTIR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSIBPTIRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

34.09%

-29.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.13%

77.21%

-63.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

101.53%

-84.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.46%

129.33%

-110.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.46%

129.33%

-110.87%

Сравнение комиссий GSIB и PTIR

GSIB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PTIR в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIB и PTIR

Дивидендная доходность GSIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности PTIR в 11.79%

ПозицияTTM20252024
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		1.73%1.91%1.67%
PTIR
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF		11.79%5.81%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GSIB and PTIR have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTIR has higher volatility (34.09%) compared to GSIB (4.58%). In terms of maximum drawdown, GSIB dropped -17.71% vs PTIR's -69.10%.

On 1-year performance, GSIB leads with 41.62% vs -20.86% for PTIR. On fees, GSIB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GSIB has been the lower-risk option at 4.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GSIB has performed better with a 41.62% return vs -20.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSIB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.15% for PTIR.

PTIR has the higher dividend yield at 11.79%, compared with 1.73% for GSIB.

GSIB is categorized as Financials Equities, while PTIR is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Themes and GraniteShares. Their fees differ too: 0.35% for GSIB and 1.15% for PTIR.

GSIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSIB и PTIR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор