PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSIB с GBTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSIB с GBTC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) and GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - GSIB is a Financials Equities fund actively managed by Themes, while GBTC is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index. GSIB is actively managed, while GBTC is passively managed. Over the past year, GSIB returned 41.62% vs -40.20% for GBTC. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. GSIB charges 0.35%/yr vs 1.50%/yr for GBTC.

Доходность

Сравнение доходности GSIB и GBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSIB показывает доходность 10.39%, что значительно выше, чем у GBTC с доходностью -28.07%.

GSIB

1 день
0.33%
1 месяц
4.05%
С начала года
10.39%
6 месяцев
15.52%
1 год
41.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GBTC

1 день
5.06%
1 месяц
-21.09%
С начала года
-28.07%
6 месяцев
-30.74%
1 год
-40.20%
3 года*
53.71%
5 лет*
10.31%
10 лет*
49.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSIB и GBTC

2026 (YTD)202520242023
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		10.39%61.67%32.86%1.75%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust ETF		-28.07%-7.65%113.81%-0.80%

Correlation

The correlation between GSIB and GBTC is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2023 г.

0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Global Systemically Important Banks ETF

Grayscale Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с GSIB:
GSIB с EUFNGSIB с ATMPGSIB с PCGGGSIB с FTXOGSIB с GDEGSIB с XLFGSIB с FNGS
Часто сравнивают с GBTC:
GBTC с IBITGBTC с BTC-USDGBTC с MSTRGBTC с BITOGBTC с TSLAGBTC с FBTCGBTC с SPY

Доходность на риск

GSIB vs. GBTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 6464
Ранг коэф-та Мартина
GBTC
Ранг доходности на риск GBTC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBTC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBTC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBTC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBTC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBTC: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIB c GBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSIBGBTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
-0.91

+3.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
-1.28

+4.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

0.86

+0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

-0.77

+3.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.59

-1.38

+11.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSIB vs. GBTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIB на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа GBTC равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIB и GBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSIBGBTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

-0.91

+3.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.36

0.65

+1.70

Просадки

Сравнение просадок GSIB и GBTC

Максимальная просадка GSIB за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIB и GBTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSIBGBTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.71%

-89.91%

+72.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.90%

-52.45%

+38.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-52.45%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-85.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-89.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-50.05%

+48.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-43.44%

+41.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

29.16%

-25.22%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIB и GBTC

Текущая волатильность для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) составляет 4.58%, в то время как у Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) волатильность равна 11.75%. Это указывает на то, что GSIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSIBGBTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

11.75%

-7.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.13%

34.55%

-20.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

44.19%

-26.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.46%

62.40%

-43.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.46%

82.22%

-63.76%

Сравнение комиссий GSIB и GBTC

GSIB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GBTC в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIB и GBTC

Дивидендная доходность GSIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, тогда как GBTC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.61%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		1.73%1.91%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GSIB and GBTC have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GBTC has higher volatility (11.75%) compared to GSIB (4.58%). In terms of maximum drawdown, GSIB dropped -17.71% vs GBTC's -89.91%.

On 1-year performance, GSIB leads with 41.62% vs -40.20% for GBTC. On fees, GSIB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GSIB has been the lower-risk option at 4.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GSIB has performed better with a 41.62% return vs -40.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSIB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.50% for GBTC.

GSIB has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 0.00% for GBTC.

GSIB is categorized as Financials Equities, while GBTC is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Themes and Grayscale. Their fees differ too: 0.35% for GSIB and 1.50% for GBTC.

GSIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSIB и GBTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор