Сравнение GS с PGR
GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — GS in Capital Markets, PGR in Insurance - Property & Casualty. Over the past 10 years, GS returned 23.96%/yr vs 23.25%/yr for PGR. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GS и PGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GS показывает доходность 20.04%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -6.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GS имеют среднегодовую доходность 23.96%, а акции PGR немного отстают с 23.25%.
GS
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 12.08%
- С начала года
- 20.04%
- 6 месяцев
- 21.74%
- 1 год
- 73.62%
- 3 года*
- 49.42%
- 5 лет*
- 25.24%
- 10 лет*
- 23.96%
PGR
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- -6.42%
- 6 месяцев
- -4.51%
- 1 год
- -23.65%
- 3 года*
- 18.74%
- 5 лет*
- 18.76%
- 10 лет*
- 23.25%
Сравнение доходности по годам GS и PGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 20.04% | 56.64% | 52.03% | 15.91% | -7.87% | 47.61% | 17.45% | 40.48% | -33.53% | 7.73% |
PGR The Progressive Corporation | -6.42% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
Correlation
The correlation between GS and PGR is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 1999 г. | 0.39 |
The correlation between GS and PGR shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GS:
$57.41
PGR:
$19.23
GS:
18.20
PGR:
10.41
GS:
2.36
PGR:
0.08
GS:
2.97
PGR:
1.34
GS:
$110.77B
PGR:
$87.65B
GS:
$61.53B
PGR:
$23.23B
GS:
$24.94B
PGR:
$14.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GS vs. PGR — Ранг доходности на риск
GS
PGR
Сравнение GS c PGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GS | PGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.84 | +0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | -0.94 | +4.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.74 | -1.43 | +14.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GS | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64 | -1.04 | +3.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.77 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.95 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.58 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок GS и PGR
Максимальная просадка GS за все время составила -78.84%, что больше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GS и PGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GS | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.84% | -71.06% | -7.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.42% | -25.27% | +5.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.90% | -30.35% | -0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | -30.35% | -2.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.75% | -30.35% | -18.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.36% | -26.74% | +22.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.62% | -14.53% | -8.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.80% | 18.79% | -12.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности GS и PGR
The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) имеет более высокую волатильность в 10.56% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что GS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GS | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.56% | 7.57% | +2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.02% | 16.95% | +6.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.14% | 22.76% | +5.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.03% | 24.55% | +3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.84% | 24.48% | +5.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GS и PGR
Дивидендная доходность GS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности PGR в 6.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.63% | 1.59% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% |
PGR The Progressive Corporation | 6.94% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GS и PGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Goldman Sachs Group, Inc. и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GS и PGR
GS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.91B при выручке в 17.23B, что соответствует валовой рентабельности в 98.2%.
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
GS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.49B при выручке в 17.23B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
GS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.63B при выручке в 17.23B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
Часто задаваемые вопросы
GS and PGR have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GS has higher volatility (10.56%) compared to PGR (7.57%). In terms of maximum drawdown, GS dropped -78.84% vs PGR's -71.06%.
GS currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GS и PGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор