PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GS с PG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GS с PG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. GS operates in Capital Markets (Financial Services), while PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, GS returned 23.96%/yr vs 8.64%/yr for PG. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GS и PG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и The Procter & Gamble Company (PG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GS показывает доходность 20.04%, что значительно выше, чем у PG с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции GS превзошли акции PG по среднегодовой доходности: 23.96% против 8.64% соответственно.

GS

1 день
0.61%
1 месяц
12.08%
С начала года
20.04%
6 месяцев
21.74%
1 год
73.62%
3 года*
49.42%
5 лет*
25.24%
10 лет*
23.96%

PG

1 день
-0.98%
1 месяц
-0.90%
С начала года
2.74%
6 месяцев
6.43%
1 год
-8.99%
3 года*
2.29%
5 лет*
4.10%
10 лет*
8.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GS и PG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		20.04%56.64%52.03%15.91%-7.87%47.61%17.45%40.48%-33.53%7.73%
PG
The Procter & Gamble Company		2.74%-12.26%17.25%-0.86%-5.05%20.52%14.15%39.70%3.57%12.69%

Correlation

The correlation between GS and PG is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 1999 г.

0.25

The correlation between GS and PG shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GS:

$321.86B

PG:

$350.63B

EPS

GS:

$57.41

PG:

$5.23

Коэффициент P/E

GS:

18.20

PG:

27.76

Коэффициент PEG

GS:

2.36

PG:

6.79

Коэффициент P/S

GS:

2.97

PG:

4.07

Коэффициент P/B

GS:

2.62

PG:

6.50

Общая выручка (12 мес.)

GS:

$110.77B

PG:

$86.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

GS:

$61.53B

PG:

$43.64B

EBITDA (12 мес.)

GS:

$24.94B

PG:

$22.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Goldman Sachs Group, Inc.

The Procter & Gamble Company

Часто сравнивают с GS:
GS с BLKGS с BACGS с VOOGS с SCHWGS с CLGS с JPMGS с XLF
Часто сравнивают с PG:
PG с KOPG с ULPG с CLPG с KMBPG с SPYPG с COSTPG с JNJ.DE

Доходность на риск

GS vs. PG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GS
Ранг доходности на риск GS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GS: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GS: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GS: 9191
Ранг коэф-та Мартина
PG
Ранг доходности на риск PG: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GS c PG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
-0.48

+3.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
-0.58

+3.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

0.94

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.81

-0.58

+4.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.74

-1.04

+13.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GS vs. PG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GS на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа PG равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GS и PG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSPGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

-0.48

+3.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.23

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.46

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.46

-0.13

Просадки

Сравнение просадок GS и PG

Максимальная просадка GS за все время составила -78.84%, что больше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GS и PG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.84%

-54.25%

-24.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.42%

-15.52%

-3.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.90%

-21.15%

-9.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.84%

-23.77%

-9.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.75%

-23.77%

-24.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.36%

-15.91%

+11.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.62%

-12.16%

-10.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.80%

8.93%

-3.13%

Волатильность

Сравнение волатильности GS и PG

The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) имеет более высокую волатильность в 10.56% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что GS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.56%

7.01%

+3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.02%

15.32%

+7.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.14%

18.65%

+9.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.03%

17.79%

+10.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.84%

19.05%

+10.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GS и PG

Дивидендная доходность GS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности PG в 2.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		1.63%1.59%2.01%2.72%2.62%1.70%1.90%1.80%1.89%1.14%1.09%1.41%
PG
The Procter & Gamble Company		2.94%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GS и PG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Goldman Sachs Group, Inc. и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

15.00B20.00B25.00B30.00B20222023202420252026
17.23B
21.24B
(GS) Общая выручка
(PG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GS и PG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Goldman Sachs Group, Inc. и The Procter & Gamble Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
98.2%
49.5%
Активы портфеля
GS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.91B при выручке в 17.23B, что соответствует валовой рентабельности в 98.2%.

PG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.

GS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.49B при выручке в 17.23B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.

PG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.

GS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.63B при выручке в 17.23B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.

PG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.

Часто задаваемые вопросы

GS and PG have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GS has higher volatility (10.56%) compared to PG (7.01%). In terms of maximum drawdown, GS dropped -78.84% vs PG's -54.25%.

GS currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GS и PG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор