Сравнение GS с PANW
GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) and PANW (Palo Alto Networks, Inc.) are both stocks. GS operates in Capital Markets (Financial Services), while PANW operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, GS returned 23.96%/yr vs 28.39%/yr for PANW. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GS и PANW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GS показывает доходность 20.04%, что значительно ниже, чем у PANW с доходностью 44.59%. За последние 10 лет акции GS уступали акциям PANW по среднегодовой доходности: 23.96% против 28.39% соответственно.
GS
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 12.08%
- С начала года
- 20.04%
- 6 месяцев
- 21.74%
- 1 год
- 73.62%
- 3 года*
- 49.42%
- 5 лет*
- 25.24%
- 10 лет*
- 23.96%
PANW
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- 28.12%
- С начала года
- 44.59%
- 6 месяцев
- 36.33%
- 1 год
- 33.43%
- 3 года*
- 34.26%
- 5 лет*
- 35.30%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение доходности по годам GS и PANW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 20.04% | 56.64% | 52.03% | 15.91% | -7.87% | 47.61% | 17.45% | 40.48% | -33.53% | 7.73% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 44.59% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 53.68% | 22.78% | 29.95% | 15.91% |
Correlation
The correlation between GS and PANW is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2012 г. | 0.29 |
The correlation between GS and PANW shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GS:
$321.86B
PANW:
$198.15B
GS:
$57.41
PANW:
$1.17
GS:
18.20
PANW:
227.13
GS:
2.36
PANW:
0.02
GS:
2.97
PANW:
18.05
GS:
2.62
PANW:
7.16
GS:
$110.77B
PANW:
$10.61B
GS:
$61.53B
PANW:
$7.63B
GS:
$24.94B
PANW:
$1.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GS vs. PANW — Ранг доходности на риск
GS
PANW
Сравнение GS c PANW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GS | PANW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.18 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | 0.93 | +2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.74 | 2.12 | +10.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GS | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64 | 0.87 | +1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.85 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.74 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.71 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок GS и PANW
Максимальная просадка GS за все время составила -78.84%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GS и PANW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GS | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.84% | -47.98% | -30.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.42% | -36.01% | +16.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.90% | -36.01% | +5.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | -36.01% | +3.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.75% | -47.98% | -0.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.36% | -11.37% | +7.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.62% | -14.69% | -7.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.80% | 15.82% | -10.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности GS и PANW
Текущая волатильность для The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) составляет 10.56%, в то время как у Palo Alto Networks, Inc. (PANW) волатильность равна 17.10%. Это указывает на то, что GS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GS | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.56% | 17.10% | -6.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.02% | 31.83% | -8.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.14% | 38.54% | -10.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.03% | 41.65% | -13.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.84% | 38.59% | -8.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GS и PANW
Дивидендная доходность GS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, тогда как PANW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.63% | 1.59% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GS и PANW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Goldman Sachs Group, Inc. и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GS и PANW
GS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.91B при выручке в 17.23B, что соответствует валовой рентабельности в 98.2%.
PANW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
GS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.49B при выручке в 17.23B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
PANW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в -186.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.
GS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.63B при выручке в 17.23B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.
PANW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -177.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
Часто задаваемые вопросы
GS and PANW have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PANW has higher volatility (17.10%) compared to GS (10.56%). In terms of maximum drawdown, GS dropped -78.84% vs PANW's -47.98%.
GS currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GS и PANW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор