PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GS с LGGNY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GS с LGGNY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) and LGGNY (Legal & General Group Plc) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — GS in Capital Markets, LGGNY in Asset Management. Over the past 10 years, GS returned 23.96%/yr vs 9.83%/yr for LGGNY. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GS и LGGNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и Legal & General Group Plc (LGGNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GS показывает доходность 20.04%, что значительно выше, чем у LGGNY с доходностью 9.52%. За последние 10 лет акции GS превзошли акции LGGNY по среднегодовой доходности: 23.96% против 9.83% соответственно.

GS

1 день
0.61%
1 месяц
12.08%
С начала года
20.04%
6 месяцев
21.74%
1 год
73.62%
3 года*
49.42%
5 лет*
25.24%
10 лет*
23.96%

LGGNY

1 день
0.05%
1 месяц
5.74%
С начала года
9.52%
6 месяцев
16.64%
1 год
14.91%
3 года*
15.30%
5 лет*
6.67%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GS и LGGNY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		20.04%56.64%52.03%15.91%-7.87%47.61%17.45%40.48%-33.53%7.73%
LGGNY
Legal & General Group Plc		9.52%32.85%-3.49%17.36%-21.83%18.83%-1.17%45.45%-16.11%35.63%

Correlation

The correlation between GS and LGGNY is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г.

0.35

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Goldman Sachs Group, Inc.

Legal & General Group Plc

Часто сравнивают с GS:
GS с BLKGS с BACGS с VOOGS с SCHWGS с CLGS с JPMGS с XLF
Часто сравнивают с LGGNY:
LGGNY с BENLGGNY с HSBCLGGNY с AV.LLGGNY с NGGLGGNY с BTILGGNY с JPMLGGNY с BLK

Доходность на риск

GS vs. LGGNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GS
Ранг доходности на риск GS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GS: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GS: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GS: 9191
Ранг коэф-та Мартина
LGGNY
Ранг доходности на риск LGGNY: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGGNY: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGGNY: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGGNY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGGNY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGGNY: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GS c LGGNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и Legal & General Group Plc (LGGNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSLGGNYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
0.69

+1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
1.05

+2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.13

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.81

0.90

+2.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.74

2.43

+10.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GS vs. LGGNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GS на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа LGGNY равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GS и LGGNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSLGGNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

0.69

+1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.25

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.29

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.16

+0.17

Просадки

Сравнение просадок GS и LGGNY

Максимальная просадка GS за все время составила -78.84%, что меньше максимальной просадки LGGNY в -89.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GS и LGGNY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSLGGNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.84%

-89.75%

+10.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.42%

-16.70%

-2.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.90%

-18.03%

-12.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.84%

-43.39%

+10.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.75%

-62.54%

+13.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.36%

-1.35%

-3.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.62%

-20.42%

-2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.80%

6.15%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности GS и LGGNY

The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) имеет более высокую волатильность в 10.56% по сравнению с Legal & General Group Plc (LGGNY) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что GS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGGNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSLGGNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.56%

6.45%

+4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.02%

17.12%

+5.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.14%

21.89%

+6.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.03%

26.92%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.84%

34.67%

-4.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GS и LGGNY

Дивидендная доходность GS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности LGGNY в 7.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		1.63%1.59%2.01%2.72%2.62%1.70%1.90%1.80%1.89%1.14%1.09%1.41%
LGGNY
Legal & General Group Plc		7.91%7.92%9.06%7.34%7.62%5.68%5.86%4.97%6.77%8.42%12.35%4.47%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GS и LGGNY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Goldman Sachs Group, Inc. и Legal & General Group Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

15.00B20.00B25.00B30.00B20222023202420252026
17.23B
(GS) Общая выручка
(LGGNY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

GS and LGGNY have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GS has higher volatility (10.56%) compared to LGGNY (6.45%). In terms of maximum drawdown, GS dropped -78.84% vs LGGNY's -89.75%.

GS currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GS и LGGNY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор