PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GS с KO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности GS и KO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и The Coca-Cola Company (KO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GS показывает доходность 20.04%, что значительно выше, чем у KO с доходностью 14.56%. За последние 10 лет акции GS превзошли акции KO по среднегодовой доходности: 23.96% против 8.99% соответственно.


GS

1 день
0.61%
1 месяц
12.08%
С начала года
20.04%
6 месяцев
21.74%
1 год
73.62%
3 года*
49.42%
5 лет*
25.24%
10 лет*
23.96%

KO

1 день
0.08%
1 месяц
1.43%
С начала года
14.56%
6 месяцев
14.00%
1 год
14.71%
3 года*
12.88%
5 лет*
10.72%
10 лет*
8.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GS и KO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.
20.04%56.64%52.03%15.91%-7.87%47.61%17.45%40.48%-33.53%7.73%
KO
The Coca-Cola Company
14.56%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%2.47%20.60%6.77%14.38%

Correlation

The correlation between GS and KO is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 1999 г.

0.25

The correlation between GS and KO shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GS:

$321.86B

KO:

$343.14B

EPS

GS:

$57.41

KO:

$3.18

Коэффициент P/E

GS:

18.20

KO:

25.04

Коэффициент PEG

GS:

2.36

KO:

3.02

Коэффициент P/S

GS:

2.97

KO:

6.96

Коэффициент P/B

GS:

2.62

KO:

10.20

Общая выручка (12 мес.)

GS:

$110.77B

KO:

$49.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

GS:

$61.53B

KO:

$30.43B

EBITDA (12 мес.)

GS:

$24.94B

KO:

$18.35B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


The Goldman Sachs Group, Inc.

The Coca-Cola Company

Доходность на риск

GS vs. KO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GS
Ранг доходности на риск GS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GS: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GS: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GS: 9191
Ранг коэф-та Мартина

KO
Ранг доходности на риск KO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GS c KO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GSKODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.16

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.81

1.87

+1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.74

3.66

+9.09

GS vs. KO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GS на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа KO равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GS и KO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GSKOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

0.90

+1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.67

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.50

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.53

-0.20

Просадки

Сравнение просадок GS и KO

Максимальная просадка GS за все время составила -78.84%, что больше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GS и KO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GSKOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.84%

-68.23%

-10.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.42%

-7.89%

-11.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.90%

-16.26%

-14.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.84%

-17.27%

-15.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.75%

-36.99%

-11.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.36%

-2.91%

-1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.62%

-16.09%

-6.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.80%

4.03%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности GS и KO

The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) имеет более высокую волатильность в 10.56% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что GS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GSKOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.56%

5.81%

+4.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.02%

12.37%

+10.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.14%

16.37%

+11.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.03%

16.10%

+11.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.84%

18.21%

+11.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GS и KO

Дивидендная доходность GS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности KO в 2.59%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.
1.63%1.59%2.01%2.72%2.62%1.70%1.90%1.80%1.89%1.14%1.09%1.41%
KO
The Coca-Cola Company
2.59%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GS и KO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Goldman Sachs Group, Inc. и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B20222023202420252026
17.23B
12.47B
(GS) Общая выручка
(KO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GS и KO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Goldman Sachs Group, Inc. и The Coca-Cola Company.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
98.2%
63.0%
Активы портфеля
GS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.91B при выручке в 17.23B, что соответствует валовой рентабельности в 98.2%.

KO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.

GS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.49B при выручке в 17.23B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.

KO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.

GS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.63B при выручке в 17.23B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.

KO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.


Часто задаваемые вопросы


GS and KO have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GS has higher volatility (10.56%) compared to KO (5.81%). In terms of maximum drawdown, GS dropped -78.84% vs KO's -68.23%.

GS currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GS и KO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор