Сравнение GS с KO
GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. GS operates in Capital Markets (Financial Services), while KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, GS returned 23.96%/yr vs 8.99%/yr for KO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GS и KO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GS показывает доходность 20.04%, что значительно выше, чем у KO с доходностью 14.56%. За последние 10 лет акции GS превзошли акции KO по среднегодовой доходности: 23.96% против 8.99% соответственно.
GS
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 12.08%
- С начала года
- 20.04%
- 6 месяцев
- 21.74%
- 1 год
- 73.62%
- 3 года*
- 49.42%
- 5 лет*
- 25.24%
- 10 лет*
- 23.96%
KO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 14.56%
- 6 месяцев
- 14.00%
- 1 год
- 14.71%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- 8.99%
Сравнение доходности по годам GS и KO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 20.04% | 56.64% | 52.03% | 15.91% | -7.87% | 47.61% | 17.45% | 40.48% | -33.53% | 7.73% |
KO The Coca-Cola Company | 14.56% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
Correlation
The correlation between GS and KO is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 1999 г. | 0.25 |
The correlation between GS and KO shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GS:
$321.86B
KO:
$343.14B
GS:
$57.41
KO:
$3.18
GS:
18.20
KO:
25.04
GS:
2.36
KO:
3.02
GS:
2.97
KO:
6.96
GS:
2.62
KO:
10.20
GS:
$110.77B
KO:
$49.28B
GS:
$61.53B
KO:
$30.43B
GS:
$24.94B
KO:
$18.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GS vs. KO — Ранг доходности на риск
GS
KO
Сравнение GS c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GS | KO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.16 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | 1.87 | +1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.74 | 3.66 | +9.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GS | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64 | 0.90 | +1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.67 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.50 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.53 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок GS и KO
Максимальная просадка GS за все время составила -78.84%, что больше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GS и KO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GS | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.84% | -68.23% | -10.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.42% | -7.89% | -11.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.90% | -16.26% | -14.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | -17.27% | -15.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.75% | -36.99% | -11.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.36% | -2.91% | -1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.62% | -16.09% | -6.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.80% | 4.03% | +1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности GS и KO
The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) имеет более высокую волатильность в 10.56% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что GS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GS | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.56% | 5.81% | +4.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.02% | 12.37% | +10.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.14% | 16.37% | +11.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.03% | 16.10% | +11.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.84% | 18.21% | +11.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GS и KO
Дивидендная доходность GS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности KO в 2.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.63% | 1.59% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% |
KO The Coca-Cola Company | 2.59% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GS и KO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Goldman Sachs Group, Inc. и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GS и KO
GS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.91B при выручке в 17.23B, что соответствует валовой рентабельности в 98.2%.
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
GS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.49B при выручке в 17.23B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
GS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.63B при выручке в 17.23B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
Часто задаваемые вопросы
GS and KO have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GS has higher volatility (10.56%) compared to KO (5.81%). In terms of maximum drawdown, GS dropped -78.84% vs KO's -68.23%.
GS currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GS и KO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор