Сравнение GS с IR
GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) and IR (Ingersoll-Rand Plc) are both stocks. GS operates in Capital Markets (Financial Services), while IR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, GS returned 25.24%/yr vs 8.86%/yr for IR. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GS и IR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GS показывает доходность 20.04%, что значительно выше, чем у IR с доходностью -8.49%.
GS
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 12.08%
- С начала года
- 20.04%
- 6 месяцев
- 21.74%
- 1 год
- 73.62%
- 3 года*
- 49.42%
- 5 лет*
- 25.24%
- 10 лет*
- 23.96%
IR
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -8.49%
- 6 месяцев
- -8.59%
- 1 год
- -12.74%
- 3 года*
- 5.18%
- 5 лет*
- 8.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GS и IR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 20.04% | 56.64% | 52.03% | 15.91% | -7.87% | 47.61% | 17.45% | 40.48% | -33.53% | 15.47% |
IR Ingersoll-Rand Plc | -8.49% | -12.34% | 17.06% | 48.21% | -15.41% | 35.85% | 24.21% | 92.80% | -39.73% | 60.81% |
Correlation
The correlation between GS and IR is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2017 г. | 0.52 |
The correlation between GS and IR has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
GS:
$57.41
IR:
$1.96
GS:
18.20
IR:
36.93
GS:
2.36
IR:
8.78
GS:
2.97
IR:
2.79
GS:
$110.77B
IR:
$7.78B
GS:
$61.53B
IR:
$2.98B
GS:
$24.94B
IR:
$1.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GS vs. IR — Ранг доходности на риск
GS
IR
Сравнение GS c IR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и Ingersoll-Rand Plc (IR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GS | IR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.96 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | -0.42 | +4.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.74 | -0.97 | +13.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GS | IR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64 | -0.39 | +3.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.30 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.45 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок GS и IR
Максимальная просадка GS за все время составила -78.84%, что больше максимальной просадки IR в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GS и IR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GS | IR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.84% | -50.27% | -28.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.42% | -30.56% | +11.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.90% | -36.62% | +5.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | -36.62% | +3.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.36% | -31.12% | +26.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.62% | -12.81% | -9.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.80% | 13.12% | -7.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности GS и IR
The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) имеет более высокую волатильность в 10.56% по сравнению с Ingersoll-Rand Plc (IR) с волатильностью 7.68%. Это указывает на то, что GS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GS | IR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.56% | 7.68% | +2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.02% | 25.01% | -1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.14% | 32.94% | -4.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.03% | 29.98% | -1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.84% | 34.33% | -4.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GS и IR
Дивидендная доходность GS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности IR в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.63% | 1.59% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% |
IR Ingersoll-Rand Plc | 0.11% | 0.10% | 0.09% | 0.10% | 0.15% | 0.03% | 0.00% | 5.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GS и IR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Goldman Sachs Group, Inc. и Ingersoll-Rand Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GS и IR
GS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.91B при выручке в 17.23B, что соответствует валовой рентабельности в 98.2%.
IR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ingersoll-Rand Plc сообщила о валовой прибыли в 792.40M при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 42.9%.
GS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.49B при выручке в 17.23B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
IR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ingersoll-Rand Plc сообщила об операционной прибыли в 289.70M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 15.7%.
GS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.63B при выручке в 17.23B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.
IR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ingersoll-Rand Plc сообщила о чистой прибыли в 192.10M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.
Часто задаваемые вопросы
GS and IR have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GS has higher volatility (10.56%) compared to IR (7.68%). In terms of maximum drawdown, GS dropped -78.84% vs IR's -50.27%.
GS currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GS и IR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор